如何建立一套有效的股票操作系统?

2019-08-14

交易系统

首先纠正一下名词,不是操作系统,而是交易系统,所有的交易型市场领域,比如期货、外汇、黄金、债券,甚至碳排放等,都有交易系统。我们一般散户炒股,其实也有交易系统,只是我们没有意识到。

散户的交易系统,常见的几种是:

1,听同事老张的,他炒股赚了不少钱,所以,他说哪个好,就买哪个股。买多少呢?要看手里有多少钱了。如果下跌了怎么办,就再问老张怎么办。

2,看涨停的股票,能涨停就是好股,就买涨停股。买多少?全买。下跌了怎么办?割肉,换下一只涨停股。

3,就买格力、海天、招行等公认白马股,走价值投资道路。买多少?有钱就买,发了工资再追加。下跌了怎么办?死捂不卖,继续弄钱买入。

这些是初入股市新韭菜的常见套路,但是它们也是完整的交易系统。所以,交易系统大多数人都有,只是未必优秀。我们要做的是如何调整和改进交易系统,或者找到更好的交易系统。

交易系统的目的

有一套固定的套路,来应对市场的交易,让自己在各种情况下都有做事的方向,都有处理变化的方法。

交易系统的内容

最核心的就是3点:

1,交易目标是哪个

2,买多少,怎么买

3,怎么卖(上涨,涨到哪里止盈,下跌,跌到哪里止损)

但实际上这里还隐含了一些内容:

1,炒股的逻辑什么。或者说,自己是做股市中的哪种机会。

2,如何控制风险。也可以说,在适当放大自己的收益时,需要忍受多少亏损程度

交易系统的范例——海龟交易法

交易系统不是新事物,有股票交易,有期货交易,就有交易系统,但是它都是各个交易员自己的私有财产,一般都不是公开的,谁会把自己赚钱的秘诀公开呢?

有一个完整的交易系统是公开的,就是著名的海龟交易法。因为,这是两个教授做公开实验用的,所以就只能公开了。它是想弄清楚,普通人如果培训学习一套有效的交易法,是否能够在期货市场上长期盈利。实验结果是肯定的。感兴趣的可以自己百度。

有很多书介绍海龟交易法,作为能找到的最好的交易法标本,我想,任何关心自己交易系统的人都应该研究一番,哪怕不照搬,也应该学习它的思想,交易法的各个环节,和逻辑理由。

别的交易系统

相比期货、外汇等交易市场,股票的交易没有那么频繁严酷。一般认为股票的风险要比期货和外汇小一些,股票是中等风险,期货是高风险。

我们来看看巴菲特的交易系统,面对3个核心:

1,交易目标:价值严重低估标的。

2,买多少,怎么买:一般投入不大,只买一部分筹码。但对于好公司,可以完全买下来,然后退市。

3,怎么卖:当它高估时卖掉;当它不再优秀时卖掉。

隐含的内容:

1,做市场中的那种机会:价值回归的机会,高股息的机会,少量企业成长的机会。

2,如何控制风险:不亏本金,不亏本金,记住前两条;找护城河生意;不懂的行业不碰。

我们看到,巴菲特的价值投资,好像不是交易频繁的做法,但他也是符合交易系统原则的。

再看风险投资的交易系统。面对3个核心:

1,交易目标:新兴产业的初创公司。

2,买多少,怎么买:一般投入不大,只投入自己资金量的1/n,但要拿到对方足够的筹码。考虑公司的发展过程,分阶段考虑投入的资金。

3,怎么卖:当它上市以后卖掉;当它不再有市场前途时卖掉;在规定的期限内没有完成目标卖掉。

隐含的内容:

1,做市场中的那种机会:做没人敢碰的高风险的商业,但是成功以后也是高回报的投资机会。

2,如何控制风险:同时投资几十家公司,用成功的投资覆盖失败的亏损,用商业成功概率来谋求整体投资的确定性。

我们看到,风险投资好像不是交易市场中的行为,但也是符合交易系统原则的。

优化自己的股票交易系统

优化交易系统,目的是提高收益率,降低风险性,和系统的稳定性,也有的是为了简化操作。除了审核自己交易系统的3个核心和2个隐含点,逐渐替换更好的参数,来达到优化的目的以外,我们要注意几个问题:

1,信号的清晰性、有效性。

比如,趋势系统,如果用10日均线其清晰性不如30日线。但是用太长周期的均线做信号,可能需要放弃很多机会。有人为了能对于不同股票的走势特点都有清晰的信号指示性,提出了控盘均线概念,愿意的话可以百度一下。

2,盈亏比 成功率设计。

一个小的突破就跟进,结果可能是假信号,需要止损,那么等趋势走出来之后再跟进,则利润损失就多了。所以,需要选择适当的成功率。

盈亏比也需要选择。前面提到的巴菲特系统,他的盈亏比,盈利不是很高,亏损时照样有-20%以上。但是,巴菲特的强项是成功率,他几乎都成功。而风险投资则相反,他的盈利往往是几十倍几百倍,就算亏损时最多是-100%,盈亏比上百倍。但是,风险投资的成功率很低,有人说不到5%。

但是两个系统都能长期盈利,因为盈亏比与成功率协调。低盈亏比需要有高成功率,低成功率需要高盈亏比。

有人说:一般情况下,只要信号系统给出的机会有50%的成功率即可,实际上即使是30%亦可以用,只要有高盈亏比;一般性的盈亏比最好在3倍以上,推荐5倍左右。但是如果盈亏比只有2倍,其实也可以用,只要成功率接近100%即可。

对于某一种机会,和找到的信号系统,自己可以推算一下自己的盈亏比 成功率,然后看是否盈利,盈利幅度是否满意。

3,这个系统是否符合自己的个性。

做趋势投资,往往需要一定的时间长度,不能今天买明天卖;另外,趋势很多时候需要等待,在趋势没有形成之前,趋势系统无效。那么,如果你是那种积极的操作者,没有耐心的散户,趋势系统就不适合自己。同样,如果不能接受频繁的止损,短线系统也不适合自己。

我们在调整自己的交易系统时,注意不要调整方向错了,与自己的性格越来越远。实际上没有系统适合任何市场,都是适合某种市场类型,所以都有适应范围,市场不对时,我们可以不做。

本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内容,可拔打24小时举报电话4000070609 或 在线举报
来自:阿国宝  > 交易系统
举报
[荐]  原创奖励计划来了,万元大奖等你拿!
猜你喜欢
类似文章
海龟系统交易法则名言集
浅谈海龟交易法则
海龟交易法则 | 稳定性并不等于低风险!
七禾网专访刘辉宇:先保住本金,然后再谈赚钱的事
海龟交易法则1:利用别人的认知偏差赚钱
有哪些关于交易系统和资金管理的书籍推荐吗?自己该如何处理效果问题?
更多类似文章 >>
生活服务