用数值模拟方法,对现金流进行贴现。根据模拟得到的数据,求得拟合函数如下,母份额净值m<1.1元时成立:
150023的价值=1.29 * m^1.48
150176的价值=1.27 * m^1.54
相应地
150022的价值=2m - 1.29 * m^1.48
150176的价值=2m - 1.27 * m^1.54
数值模拟主要参数:贴现率5%;假定标的指数年涨幅为4.88%,日涨幅标准差为1.5%,按每年244个交易日,均值为0.02%。1万次模拟,每次100年。
具体方法有空再述。
以下是几个模拟结果:
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