刘华丰
网络昵称：小诸葛
蓝海密剑第五届对冲基金经理公开赛（2012.9.24-2013.9.20）第一季度收益率第二名，收益率225.98%
访谈精彩语录：
聪明肯定要比不聪明好，但聪明的人做期货也不一定能成功。
赢亏不对等，所以满仓操做是不对的。以后我会注意这点，尽量不满仓操做。
止损信号没出现我一般都不会平仓的。
帐户资金不是我的全部资金，是我可调资金的20%左右。
一般活跃的品种，突破长期盘整区间我都会重仓参与。
我认为自己是比较贪心的，盈利的单子我从没有主动去止盈过。
除了08年那次爆仓外，在以后的大亏中我都没有再入过金，基本上都是从哪儿跌倒就从哪儿爬起来的。
行情出来了要在第一时间参与进去，这样做对了利润会很大，错了止损也会小一些，做事一定要果断不能犹豫。
顺势做单，错了及时止损并承认市场永远是对的。
如果有趋势那它的均线应是发散的，不应该互相穿插，否则就是没有趋势或趋势不明显。
我做单主要是跟着多数商品的趋势做，在顺从大多数商品的同时再选一个趋势最明显的去参与。
在赚到钱之后我一般都取出一部分用于以后的后备资金。
我的天赋是捕捉单边大行情，否则能不亏我就非常满意了。
开仓和止损在开盘前就都定好了，盘中一般不再更改。
资金管理做的不好，经常重仓，以后要加以改正。
在有条件时也去做一个程序化交易员。
东航金融1、刘华丰先生您好，感谢您在百忙之中接受东航金融和期货中国网的联合专访。您在东航金融蓝海密剑期货大赛中的参赛昵称是小诸葛，取这个名字的缘由是什么？您认为聪明人做期货会做得更好吗？
刘华丰：小时候看三国时挺喜欢诸葛亮的,因为智谋太多,很多事都能看到别人前面。聪明肯定要比不聪明好，但聪明的人做期货也不一定能成功。期货的不确定性太多了。
东航金融2、您是在怎样的际遇下接触到期货并参与期货交易的？
刘华丰：我生活的地方经济不是很发达，网络普级以前信息是比较落后的，也因为资金问题我接触金融这行比较晚，是在我参加工作之后自己攒下一些积蓄才开始的。刚开始做过不到一年的股票，因有股票的限制太多，比如不能当天买卖，如果买了之后发现行情不对当天也卖不掉，再就是股票也不能总涨啊，在下跌的时候只能看着行情往下走，却没办法参与。后来在网上看到期货商品，可以当天买卖和做空。然后就在网上开户做起了期货。
东航金融3、您在2012年9月24日--2012年12月21日的第五届蓝海密剑期货实盘大赛中以225.98%的收益率获得亚军，请问这三个月里，您主要把握了哪几波行情从而获得如此好的收益？
刘华丰：先是空棕榈油，大约在7300左右空了1301合约，在9月份棕榈油的行情跌的比较明显，而且比其它商品跌的都多一些。12月3号在7750左右多了PTA1305合约，主要利润都来自这两波行情。
东航金融4、观察您的资金曲线，表现并不特别平稳，净值能在三天之内从1.86飙升至2.72，也能在一周之内从4.19回撤至2.96.您怎么对待这样短时间内净值的大幅上升或者回撤？会影响做单心情吗？
刘华丰：波动是大了些，这是因为我的帐户资金都是满仓操作的，资金利用率高。心态倒是不会影响，但会影响总体成绩。比如用1万赚到2万得赢利100%。而从2万亏到1万资金只要回撤50%就达到了，赢亏不对等，所以满仓操做是不对的。以后我会注意这点，尽量不满仓操做。
东航金融5、您有严格的止损计划吗？是进场前就制定好止损策略还是根据盘面波动情况调整？您一笔单子的亏损一般控制在多大？整个账户的最大回撤控制在多少？
刘华丰：开仓之后肯定心中会有止损，进场就定好了，刚开仓的单子止损定的一般比较大。因为是满仓，要是开仓的当天就达到止损价，有时损失会达到20%到30%。但到了第二天以后我会逐步提高止损水平的，止损价如果高过开仓成本就成了盈利的止损了。我的每一比单肯定都不会平到最高点，这和我的操作有关，止损信号没出现我一般都不会平仓的。
东航金融6、您参赛的账户隔夜仓位留的比较重，不参赛的账户也采取完全一样的操作方法吗？如此高的隔夜仓，您在什么情况下会重仓过夜？
刘华丰：我个人做单和是否参加比赛没有什么关系，操做方法上是一样的，几乎留的仓单都是一样的。仓位重是和帐户资金比较来说的，帐户资金不是我的全部资金，是我可调资金的20%左右。一般活跃的品种，突破长期盘整区间我都会重仓参与，但过2天没按我的方向走我会平出一半以上，要是在开仓的当天就打到了我的止损线，我的亏损会大一些。
东航金融7、分析您的账户，大多数盈利都来自隔夜单。如果第二天大幅高开或者低开怎么处理？如果第二天品种走势和你预期差不多，盈利单会一直持有吗？您一般怎么处理盈利单？会止盈吗？
刘华丰：第二天的走势和我操做方向相同时我会一直留下去的，直到行情给出了我的止损信号我才会走，我认为自己是比较贪心的，盈利的单子我从没有主动去止盈过，都是到了我的移动止损位我才出的，我的单全部都是在止损价出的。我的止损价会随着行情的发展逐步去提高，但没有一次主动降低止损。
东航金融8、您说过，如果刚开始做期货的时候，没有赚到过让你心动的利润就爆仓了，您也不会坚持到现在。到目前为止，您觉得自己做的最满意的一笔单子是？
刘华丰：豆油0805合约从07年的9月20多号一直做到08年的6月爆仓。在这次行情起动时我的资金亏到只剩3万左右 ，但到08年3月14号那天我的最高资金一度达到30万，在那个时候对我来说30万是我想都不敢想的数字了。当然在有钱人的眼里这个数字根本不算什么的。
东航金融9、最不满意的单子是？
刘华丰：豆油行情反转的当天我的资金从最高的30万降到了17万左右，因为当时刚入市不久就遇到这样的行情，在平仓之后没有把本金取出，还在和前几天一样认为豆油不会那么快就反转的，结果又过不到半个月就爆仓了。
东航金融10、您喜欢爬山，爬山对您做期货有哪些帮助？
刘华丰：我爬山主要是为了锻炼身体，能让头脑清醒一些，对待行情更客观一些，能减少主观的随意性。
东航金融11、从2011年起，你多次在东航金融蓝海密剑收益率排行榜上名列前茅，您做期货多长时间呢？有没有过大亏的经历？当时是怎么挺过来的？
刘华丰：我做期货有6年多了。大亏是肯定有的，除了08年那次爆仓外，在以后的大亏中我都没有再入过金，基本上都是从哪儿跌倒就从哪儿爬起来的。因为之前说了我帐户的资金是我生活可调用资金的20%左右，就算是都亏了对我的生活也不会有太大的影响的。所以亏了心态影响也不是太大。
东航金融12、期货市场很残酷，不仅要战胜对手，更要战胜自己。更有人认为，期货将人的缺点放大到了极限，做好期货，首先要先做好自己，养成良好的习惯。您认为自己在平时做单中哪些习惯比较好？您是怎样养成这些好习惯的？
刘华丰：行情出来了要在第一时间参与进去，这样做对了利润会很大，错了止损也会小一些，做事一定要果断不能犹豫。
东航金融13、很多人认为，做期货一定要有正确的投资理念，您的期货投资理念是什么？
刘华丰：顺势做单，错了及时止损并承认市场永远是对的。
东航金融14、您是纯主观交易者，跟随趋势，我认识的大部分投资者都在谈趋势，在您的交易理念中，您是怎么定义趋势的？盘面怎么表现时您认为是趋势行情？
刘华丰：如果有趋势那它的均线应是发散的，不应该互相穿插，否则就是没有趋势或趋势不明显。
东航金融15、相对说来，2012年期货市场的趋势并不明显，您怎么看待2012年的中国期货市场？作为趋势跟随者，您怎样克服这种状况？
刘华丰：2012年的趋势不是单边大行情，现在来看全年是个大的箱体。我做单主要是跟着多数商品的趋势做，在顺从大多数商品的同时再选一个趋势最明显的去参与。
东航金融16、您有没有特别喜欢的品种？具体判断一个品种有没有交易机会？您一般看哪些指标？
刘华丰：我没有最喜欢的品种，我认为哪个品种有交易机会就会去参与哪个，我主要是看K线和均线。
东航金融17、能否举一个最近的具体例子说明下您换品种的经验？
刘华丰：说最近的吧，P1305合约我在10月26日7200左右空的，11月14日几乎在当天的高点平掉了，这时棕榈油连续反弹2天了，而其他多数商品在一周以前就都不再创新低了，所以我决定平出来看看。随后在创出所谓的高点后我又空了几次虽没打到止损但还是迟迟不创新低，我就又平掉了。在12月3日这天TA305合约表现比较强，而其他品种又都在振荡中不再有新低了，我就多了TA305合约，价格大约在7850吧，当天以及过后的2天套了一点，但离止损还有一段距离，所以这波行情就抓住了。
东航金融18、您一般选择什么时候进场交易？首次进场的仓位是多少？首次进场的止损怎么设？按照怎样的原则加减仓位？
刘华丰：在行情突破时重仓做进去，在能够承受止损的前提下做到满仓，如果离止损价太远会仓位做到70%左右，如果做对了，调整过后又过几天前的高点或低点时再加仓做。
东航金融19、从您的参赛账户看来，我们发现您在品种选择、平仓上处理的非常漂亮，很有特色。跟我们分享下您的平仓经验？
刘华丰：开仓时要选择近期趋势最强的，这样的品种在整体都回调时它回调的也会比别的小一些。当到了自己设定的止损点位一定要及时平仓走掉。
东航金融20、您做突破是在突破的第一时间就立即跟进还是等突破后回调再跟进？还有做突破如何判别假突破呢，您能谈谈自己的观点和经验吗？
刘华丰：我一般都是突破了第一时间就进的。收盘时前期如果点位没有守住，突破有可能是假的，这时留仓不能超过50%，或者就都平了，等第二天再突破时再做。
东航金融21、有人认为，散户不适合做多，期货市场上80%的散户因为做多而亏损。在日常的交易中，您对做多或者做空有什么讲究？您觉得自己更适合做多还是做空？
刘华丰：我做单是看突破的方向，往哪边走我就顺势往哪边做。
东航金融22、做期货的人，钱来得快也去得快。很多期货交易员从来只把期货账户上的钱当数字。您是怎么看待做期货的钱？您现实生活中金钱观是什么样的？
刘华丰：是啊，帐户里的钱只是个数字。在赚到钱之后我一般都取出一部分用于以后的后备资金。亏时尽量不入金，这样总体上在期货上是正收益。
东航金融23、近年来，量化交易、程序化交易等客观交易法在国外已非常主流。在国内的期货实盘大赛中，也涌现了像周伟等优秀的程序化交易员。作为一位纯主观交易者，您怎么看待程序化交易？
刘华丰：对大资金来说程序化交易应该是主流吧，以后有机会我也会学的。
东航金融24、很多做期货的人都很认同周伟（程序化高手）说的一句话：主观交易靠天赋，客观交易凭心智。您认同这句话吗？作为主观交易者，您觉得自己有哪些适合主观交易的天赋？
刘华丰：对周老师的说法我也非常的认同。我的天赋是捕捉单边大行情，否则能不亏我就非常满意了。单边的大行情一年能有个一次两次的就不错了，而且还不一定都能抓得到。
