日内超短线5分钟动量交易策略 （5 minutes trading strategy）

2012-11-23 07:53:45

日内5m 动量交易策略

注：因为是超短线操作，陷阱很多，所以对辨别入场机会的技术要求十分高，而且必须严格按纪律操作，在没有熟练操作该策略之前，慎用

前提条件

1. 布林带不断收窄走平；

2. 相对大k线（8个点以上）实体突破布林带；

3. MACD出现同向动能柱，并在5条之内，或者前期萎缩后，动能柱再度大幅增长后，也是在5条之内；

4. K线先突破一边布林带后，反向突破另一边 （可选条件）。

小tips， 当169EMA走平时，出现的机会最多。

具体操作

建仓，

• 必须满足以上前提条件的1到3， 不一定要满足4， 如果4条件满足了， 成功率更高， 行情走得更远， 盈利更加可观。

止损，

• 初始止损放在布林中轨外5点的位置；

• 跟踪止损，放在20 SMA 简单移动平均线外10点，或者道氏点外5点；具体选择，优先选择最接近现价的位置，从而达到最大保护盈利的目的。

仓位，

• 因为这个是减仓操作法， 所以一次建仓为4%的资金使用量。

加仓，

• 前提条件， 原则上不能加仓， 但满足下面两个条件后，仍然可以进行激进加仓法；机会很少，万一抓住了，盈利空间很大

1. 除了满足1-3的条件外，还必须要满足条件4

2. k线回抽不能突破8 EMA 并收在 布林外轨之外

• 具体操作

1. 第一次加仓，满足上面两个条件后，设单在k线的最高点处，仓位是原始仓位的一半，也就是2%的资金量；

2. 第二次加仓，满足第二个条件后， 设单在k线的最高点处， 仓位是原始仓位的四分一， 也就是1% 的资金量；

3. 第三次加仓，满足第三个条件后，设单在k线的最高点处，仓位是原始仓位的八分之一， 也就是0.5%的资金量；

4. 最多只能加三次仓。

• 止损，相对大的k线低位外3点

减仓，

• 在没有加仓的前提之下，汇价运行至初始建仓位与初始止损位1.5倍距离时，减半仓，并同时将止损跟进至初始入场位；

• 加仓后，当k线出现明显反转信号或实体反向突破8EMA后，第二和第三加仓马上离场，其余仓位跟随趋势发展，直至被动止损离场；

• 加仓后，k线马上出现反转信号，MACD动能柱不是持续增长，而是萎缩，该加仓位马上离场，之后不能再进行加仓操作；

• 加仓后，K线出现反转信号，MACD动能出现大角度萎缩，所有加仓马上离场。

离场，

• 初始建仓后，紧跟的k线是条反向k线，MACD动能柱不是持续增长，而是瞬间萎缩，马上离场；

• 初始建仓后，3条k线内，k线实体反向突破8 EMA，马上离场；

• 初始建仓后，触发初始止损离场；  

• 跟进止损后，被触发离场； 

• 当日内离场，绝对不能留单过夜。