平均 K 线图看起来与您常用的日本烛台非常相似,后者是一种非常流行且方便的技术分析工具。然而,平均 K 线图是根据一个独特的公式计算得出的,该公式与标准公式完全不同。
今天,我将向您介绍平均 K 线图的工作原理,它们与日本烛台的不同之处,如何解读它们的信号,以及如何在外汇市场使用它进行交易。
本文涵盖以下主题:
“Heikin Ashi”在日语中意为“平均杆”。有趣的是,这个词在拉丁字母表中没有正确的拼写。某些知名的交易员和出版物使用“"Heikin-Ashi”。其他人使用“Heiken-Ashi”。
该指标用于过滤市场噪音。这是因为平均 K 线图采用特殊的设计 — 它是通过取四个参数的平均值构建的:开盘价、收盘价、最大值和最小值(最高价和最低价)。
换句话说,将标准的日本烛台图重新绘制成平均值的形式,消除了轻微的价格波动。因此,简单地说,可将平均 K 线图称为一种烛台移动平均值。
EURUSD(欧元/美元)图表的上半部分显示传统的日本烛台,下半部分显示平均 K 线图。通过在视觉上进行比较,您可以看到下方的图表更加平滑。它没有跳空缺口,并且许多烛台的开盘价更接近前一根烛台的中间水平。
顺便说一句,您只能在在线终端中使用平均 K 线图。您无需登录即可在任何浏览器中打开它。在 MetaTrader 4 平台中,该工具看起来就像放置在图表上的指标。我将在下面说明如何使用它。
平均 K 线图通常作为一种趋势指标。此外,为传统烛台开发的价格行为反转形态也可能发出强大的信号。
该指标的另一个特点是计算延迟。只有当后面的日本烛台出现在图表上后才会形成新的平均 K 线图烛台。因此,该工具适用于在小的时间框架上交易高度波动的资产。
一些符合描述的货币对是 CADJPY(加拿大元/日元)或 GBPJPY(英镑/日元)。对于这些货币对,平均 K 线图将有效消除噪音并防止出现虚假突破和虚假的趋势反转信号。
在 MetaTrader 4 中,您可以免费添加平均 K 线图,因为它已包含在标准工具集中。因此,您无需去其他地方下载。
该工具最适合搭配移动平均线。这样,它就不会覆盖在日本烛台上面。相反,它将使图表更易于理解并显示平均 K 线图指标的平滑烛台。
为了进行比较,这是平均 K 线图在在线终端中的样子。将此图表与 MT4 进行比较,您可以看到价格图表上的日本烛台已被完全取代。
平均 K 线图是基于日本烛台四个参数的平均值来绘制的:开盘价、收盘价、最大值和最小值。
按如下公式计算得出这四个参数值:
现在您知道如何计算平均 K 线图值了。因此,您了解与相同位置的日本烛台相比,在不同的趋势方向中平均 K 线图烛台的极值位置可能有所不同。新手交易员经常忽略这一事实,并在平均 K 线图烛台的极值处下止损单。
平均 K 线图烛台的主体与日本烛台的值相同,指示当前市场力量的平衡状态。白色或绿色烛台表示牛市,黑色或红色烛台表示熊市。
日本烛台 | 平均 K 线图 |
---|---|
长影线 | 短影线 |
主体从前一根烛台的收盘价附近开始。 | 主体从前一根烛台的中点附近开始。 |
烛台图显示实际的价格情况。 | 由于平滑,烛台的形成略微滞后,因此反映趋势变化,而非确切的价格变动。 |
乍一看,平均 K 线图和烛台图一样。但是,如果您仔细观察,会发现一个关键的区别 - 已平滑烛台的影线更短,并且最大值可能不会达到烛台的实际极值。同时,每根平均 K 线图烛台的主体从前一根烛台的中点附近开始。
另外:由于平滑,平均 K 线图指标信号略微滞后。为了说明这一点,我比较两张图表 — 左侧为平均 K 线图,右侧为日本烛台。
彩色圆圈标记差异最大的区域。您可以清楚地看到第一个红色圆圈中的平均 K 线图信号滞后。日本烛台已经形成一个长长的红色主体,而平均 K 线图烛台仍然是绿色的。稍后,我们将介绍如何寻找此类差异以及如何处理它们。
通过解读平均 K 线图,您可以确定当前趋势方向以及趋势的起点和终点。如果烛台有一个小的影线(或根本没有影线)并且价格稳定上涨或下跌,那么这是个重要的信号。
该信号表明趋势强劲,表示该趋势在不久的将来还会持续。因此,如果是稳定的看跌趋势,您可以看到上影线缩短,而如果是稳定的看涨趋势,则下影线缩短。
烛台的开盘价是表明价格向某个方向稳定运动的间接信号。在这种情况下,它位于前一根烛台的中点。指示价格方向的第三个信号是烛台的颜色。如果此类平均 K 线图大多显示上升烛台(在线终端中的绿色烛台),则趋势为上涨。如果显示下降烛台(红色烛台),则趋势为下跌。
指示趋势强度的一个间接信号是烛台大小的比率。如果每根新烛台的主体都比前一根烛台长,则表明趋势正在增强。如果烛台的主体逐渐变短,尤其伴随影线增长,则预计当前方向的趋势运动将很快结束。
上图显示了一种趋势。请注意,几乎所有烛台都有较小的下影线。它还满足另一个条件 - 形成的烛台基本具有相同的颜色。当趋势增强时,烛台主体变长,而在短期修正之前和修正期间,烛台主体缩短。
在趋势交易中,大多数交易员在出现一系列相同的烛台之后进入市场。例如,可将出现三个颜色和方向相同的平均 K 线图烛台可作为开仓交易的条件。
也可以使用其他指标来确定入场的正确时间。大多数指标都适用于平均 K 线图和传统图表。例如,在价格反转过程中,可将触及或突破布林通道作为信号。我已在“外汇布林通道指标”一文中详细介绍了这一点。
无论采用哪种方法,重要的是要记住使用公式来计算平均 K 线图值。因此,它们的主体和极值并不体现真实的价格值。现在,让我们来看看平均 K 线图公式!
如要绘制平均 K 线图,该指标需要确定四个烛台参数:
以下是平均 K 线图的计算公式:
第一根烛台的 HA-Open 是常规烛台的开盘价。对于第二根烛台,
其中“-1”是前一根烛台的值。
在此,“0”表示当前烛台,如果没有“HA”前缀,则根据其实际值来计算。
HA-High = High (0)、HA-Open (0) 或 HA-Close (0) 中的最大值
HA-Low = Low (0)、HA-Open (0) 或 HA-Close (0) 中的最小值
上图显示了看涨和看跌烛台的取值位置。请记住,对于看涨烛台,最高价在顶部,最低价在底部,而对于看跌烛台,情况正好相反。因此要根据趋势的方向读取值。
为了进行全面地了解,我准备了一个 Excel 计算器,您可以在此下载该表格。
点击链接后,点击右上角的箭头形状图标。
计算器的设计非常简单 — 您需要填写表格左侧的紫色单元格:
重要提示!您在输入自己的值之前请删除现有值。
蓝色单元格显示根据紫色单元格中的填入值自动计算得出的值,因此您无需输入任何内容。
在右侧,您将看到已更新的平均 K 线图,这类似于在 LiteFinance 终端中绘制的图表。
当使用平均 K 线图进行交易时,通常使用烛台形态来确定进入市场的正确时间。在本文中,我将讲解最流行的形态以及最准确的平均 K 线图信号:
上图显示所有列出的平均 K 线图形态,您可以将其作为备忘单。
现在让我们来详细了解每个形态。
当开盘价和收盘价几乎相同时,就会形成这种形态。此刻,看涨趋势和看跌趋势同样强劲,市场具有不确定性。因此,当十字星出现在上升趋势的顶部时,请准备做空,当它出现在看跌趋势的底部时,请准备做多。为了最大限度地提高可靠性,请将十字星形态与振荡指标结合使用,例如随机指标。
在 EURJPY(欧元/日元)图表上,已用蓝色椭圆形标记十字星烛台。请注意,烛台主体非常小,看起来像一个窄条。
哈拉米十字架 (Harami Cross)(或简称十字架)属于强大的反转形态。它有助于确定趋势结束和新趋势开始。此形态由两根烛台组成。第一根烛台有一个相当大的主体,第二根烛台的主体很小,类似于十字星。同时,第二根烛台不应超过第一根。
上面是十字架形态的一个示例。请注意,第二根烛台的主体很小,位于前一根烛台的范围内。
锤子线,有时也称为吊人,是一个具有小主体、短的上影线或没有上影线以及长下影线的形态。在上升趋势中,该形态被称为吊人。在下降趋势中,它被称为锤子线。在技术分析中,这些形态指示超买或超卖情况。因此,它们表明趋势反转的可能性很大。与日本烛台不同的是,平均 K 线图锤子线只能是红色/黑色,无论它在趋势何处形成。
在上图中,已用蓝色椭圆形标记锤子线形态。它没有上影线,下影线被拉长。形态形成后,看跌趋势转变为看涨趋势。
这种形态看起来像流星或彗星,因此得名。它出现在看涨趋势的顶部,表明趋势很快会向下反转。请记住几条简单的规则来准确识别它:
和锤子线形态一样,尽管平均 K 线图流星形态通常在看跌反转之前形成,但它的颜色只为看涨的绿色/白色。
在上图中,蓝色椭圆标记一个流星形态。此烛台没有下影线,它的主体比上影线短大约三倍。
高波是具有长且大致相等的上下影线的烛台。它们可以是任何颜色。这种形态和十字星形态一样,表明买卖双方处于平衡状态,可能是表示趋势运动即将结束的第一个信号。
图表显示一个高波的示例。它的影线比主体长很多倍,长度也大致相同。
通过对比平均 K 线图和日本烛台图,发现使用平均 K 线图时更容易确认趋势运动,同时也获得更好的交易结果。有经验的交易员会同时考虑几个因素:
下面,我将逐步说明如何使用这些信号来确认看涨和看跌趋势。
看涨趋势满足以下条件:
XAUUSD(黄金/美元)图表显示看涨趋势。起初,几乎没有下影线(由绿色箭头表示)。在向上运动结束之前,这种情况发生了变化,几乎每根烛台都显示出下影线。
看跌趋势遵循以下规则:
起初出现强劲的下降趋势(标有红色箭头)。烛台没有上影线,并且烛台的主体在短期修正之前开始缩短。下一阶段(标有蓝色箭头)显示烛台的主体更加显著地缩短,最后以十字星形态结束。
还有其他形态可以帮助预测近期的市场行为。大多数情况下,平均 K 线图形成所谓的扩展三角形和楔形。我们来看看这些形态。
上图显示平均 K 线图形态的示例。
这是平均 K 线图中最常见的形态。边界类似于支撑位和阻力位。如果在前一个上升趋势中突破了上边界,则建立多头头寸,因为上升趋势将继续。如果价格突破下边界,那么预计价格会出现反转,则建立空头头寸。看跌趋势则情况相反。
在 S&P500(标准普尔 500 指数)图表上,紫色线显示三角形边界。稍后,价格突破上边界(绿色圆圈)。此时,您可以建立多头头寸(绿线)。
这种形态也常出现在平均 K 线图上,看起来像一个正在缩小的三角形。它有两种类型:
已用紫色线标记下降的楔形。因此,预计趋势会向上反转。当价格突破上边界时(绿色圆圈),我们的预测得到证实。此时,您可以建立多头头寸(绿线)。
在 BTCUSD(比特币/美元)图表中使用平均 K 线图来进行趋势分析。
在长期下跌运动之后,出现了一个高波(蓝色椭圆形)。如上所述,这是一种反转形态。因此,我们预期会出现上涨趋势。
下一根烛台上升,其主体大于前一个烛台。因此,我们的下一步是开仓交易(蓝线)。将止损位设在最近的局部最低点处(红线)。
经过短期上涨后,价格下跌。但是我们未看到任何反转信号,而且烛台本身并不是很长(紫色圆圈)。与其收盘,不如密切关注市场,因为这个下跌可能是短期修正。
请注意用红色圆圈标记的区域。在这里,几乎每根烛台都有一个明显的下影线。这可能是上升运动结束的信号。
稍后,出现一个强大的反转信号 - 双十字星(绿色椭圆形)。两根连续的烛台主体较小,上下影线较长。当红色烛台收盘时获利离场(绿线)。
现在,让我们来了解一下平均 K 线图外汇交易。任何显示长期趋势运动的货币对都可能成为盈利性工具。
如要在 LiteFinance 在线终端中使用它,请点击烛台图标并选择“平均 K 线图”。在 MetaTrader 中,过程大致相同。我来为您提供更多有关向 MT4 添加指标的信息。
使用平均 K 线图交易的目标是识别长期、稳定的趋势并在平均 K 线图上寻找图表形态。由于平均 K 线图上的价格噪音较小,因此比在日本烛台上交易要容易得多。同时,请记住,不应根据平均 K 线图的极值设止损位和止盈位。为此,建议您使用经典烛台图或日本烛台图。
我们来看看第一个平均 K 线图策略,其中涉及分步骤的市场分析:
我们通过 GBPUSD(英镑/美元)货币对交易来仔细了解该策略。
第 1 步. 识别下降趋势。使用“平均 K 线图看跌趋势”部分的信息来识别下降趋势。在这里,出现更多带有短的上影线或无上影线的红色烛台。
第 2 步. 我们看到形成一个上升烛台(紫色椭圆形)。仔细查看附近的烛台以发现反转信号。
第 3 步. 使用技术分析来发现价格行为形态或反转形态。第一个反转形态是最后一个红色锤子线(黑色椭圆形)。
它后面是一个长十字星形态(黑色椭圆形)。很少连续出现两个反转形态。这让您可以确定此时可以入场。
第 4 步. 在十字星之后的下一根烛台开盘处建立多头头寸(蓝线)。
第 5 步. 在日本烛台最近的局部最低点处设止损位。或者可以设置追踪止损(如果适合您的风险管理系统)。
第 6 步. 在经典的平均 K 线图策略中,在第一根下降烛台收盘时平仓。在我们的示例中,第一根红色烛台也是趋势反转的信号。两侧的影线比主体长,这表明看涨和看跌力量之间正在战斗。因此,我们在烛台收盘后,以可观的利润平仓离场。
平滑使图表看起来很均匀,因此平均 K 线图适用于剥头皮策略。
使用平均 K 线图的剥头皮策略涉及一个非常简单的分析。特别是,如果在价格行为信号预期的方向形成下一根烛台,那么就可以入场了。让我们看一下 AUDUSD(澳元/美元)货币对的示例。
在长时间的上升趋势后出现下降趋势,并且下影线比上影线长得多(蓝色圆圈)。这可能是趋势反转的间接信号。请注意,之前的几根烛台预示反转,但趋势持续了一段时间。在平均 K 线图剥头皮交易中,这种情况并不少见。因此,在交易时,您应该在接近开仓水平的位置设止损位,并严格遵循您的资金管理策略。
当下一根烛台开盘时,建立空头头寸(蓝线)。在附近的高点设止损位(红线)。此外,如果局部最大值远离开盘价,则将止损位设在较低的水平。
随着趋势发展,平均 K 线图烛台的主体在下行运动结束之前缓慢增长并逐渐缩短。最后,我们看到一个十字星形态。考虑到这个信号,我们在下一根烛台开盘时获利平仓。
平均 K 线图的摆动交易策略将云图指标图表方法和平均 K 线图分析相结合。可单独使用该指标进行交易,它能够提供一组信号来帮助交易获得成功。平均 K 线图仅帮助过滤掉无用的价格噪音并消除虚假信号。这些工具适用于任何货币对。最佳时间框架是 H4 或类似的时间框架。为了进行成功的交易,建议您使用云图指标标准设置 9、26、52。
建立多头头寸的条件:
建立空头头寸的条件:
止损位通常设在日本烛台最近的局部最小值处。由于此平均 K 线图策略涉及趋势追踪,因此请考虑设追踪止损。
出现以下两种情况时平仓:
我们以 EURJPY(欧元/日元)为例来说明。
请注意图表上的蓝色椭圆。烛台位于云带上方。Tenkan Sen(黄色曲线)自下而上穿过 Kijun Sen(紫色曲线)。
Chico Span(蓝线)位于烛台上方并呈上升趋势。为了表明 Chico Span 低点不断升高,我用一条黑线将它们连接起来。Senkou Span A(绿色曲线)自下而上穿过 Senkou Span B(红色曲线)。平均 K 线图烛台是绿色的。
由于满足建立多头头寸的所有条件,请在用蓝色椭圆标记的烛台收盘时开仓交易(蓝线)。在日本烛台的最近低点设止损位,并设置带有偏移量(入场水平和止损位之间的距离)的追踪止损。
在价格回滚指定量后,触发追踪止损。结果,将多头头寸平仓获利。
平均 K 线图 MT4 指标是标准设置,因此您无需下载。
如要将该指标添加到图表中,请打开 MT4 主菜单中的“查看”选项卡。选择“指标”-“自定义”-“平均 K 线图”。
这将打开指标设置。如要将采用默认参数的指标添加到图表中,请点击“OK”。大多数参数与其他指标的参数相同。我在“介绍外汇中的布林通道指标”一文中对此进行了详细说明。
现在,我们来看看如何使用平均 K 线图指标。在默认情况下,它覆盖在日本烛台上,如上图所示。这使用起来不是很方便,因为指标烛台与日本烛台重叠,而不是像在在线终端中那样替换它们。
因此,我建议采用线条而非烛台。
另外很重要的一点是将看涨烛台设置成绿色。如果您使用黑色背景,则无需更改任何内容。如果使用白色背景,看涨烛台将会融入背景。然而,即使设置正确,我认为平均 K 线图工具所提供的信息量也会减少。因此,我更喜欢使用 LiteFinance 终端。
我们来了解考虑一下平均 K 线图的优缺点:
优点 | 缺点 |
---|---|
图表在视觉上更清晰。市场噪音量更少。 | 由于其设计,烛台对市场变动的反应略有滞后。 |
易于使用 | 烛台形态和价格行为信号的数量少于日本烛台。 |
基于平均 K 线图的指标发出的虚假信号更少。 | 信号可能比日本烛台更滞后。 |
它使在小时间框架内进行的交易变得简单,因此非常适合剥头皮策略。 | |
平均 K 线图可用于几乎任何交易系统。 |
在上图中,您可以看到 Renko 完全实现了过滤市场噪音的目标。Renko 砖不会像日本烛台那样显示形态,也不会考虑时间。它们只对一段时间内的价格变化(以点为单位)做出反应。由于 Renko 不考虑横盘整理,因此所反映的市场情况在视觉上通常与平均 K 线图的有所不同。在 Renko 图表上,没有用黑色椭圆标记的市场横盘整理期。
Renko 最大的缺点是大多数指标无法准确反映市场情况。
在过滤市场噪音方面,平均 K 线图是 Renko 和日本烛台之间的完美平衡。然而,将平均 K 线图与指标结合使用可成为一大优势。
日本交易员为股票交易做出了巨大贡献。平均 K 线图是个很好的示例,即使是烛台这样非常方便的工具都得到了改进。
如果您的交易系统经常因市场噪音而提供虚假信号,平均 K 线图可以成为解决方案。同时,不要忘记平滑烛台并不是一个全方位的技术分析工具。它应与烛台形态分析和其他指标结合使用。在本文中,我们分析了云图指标的示例,但我建议您自己尝试将平均 K 线图交易策略与其他您熟悉的策略一起使用。请考虑在 LiteFinance 博客中描述的那些策略!请订阅博客,并从最优秀的分析师和交易员那里获得大量有用的第一手信息。
到此结束。
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