王哥的学习体会或感受

我的体会或感受

声明：文中所列内容为随笔感受、仅供参考

 

1.        关于技术体系

如果想长期从事交易，必须重视、学习“技术体系”或“方法论”，并贯通、内化、自我发展，然后去用。

贯通：就是不要碎片化。要站在“方法论”的高度理解每个知识点，并最终形成方法论。

内化：就是反复训练，直到成为下意识反应。由外到内的接受。---复盘

自我发展：就是在完成前面两步之后，结合自身实际的成长。

用：就是“技术体系”的操作层面。

注：解决怎么去理解价格走势，即怎么去看盘---“方法论”。

1.1.   许老师的技术体系（自己理解）

市场是涨跌轮换的，涨跌轮换是有级别的。

级别有短线、波段、趋势。

1.2.   许老师的技术体系演绎（自己理解）

级别的搭配：短线-波段-趋势，自我演绎；低级别引导高级别、高级别压制低级别。

周期的搭配：低周期引导高周期、高周期压制低周期。

其他：节奏、力度等。

1.3.   许老师的技术体系应用（自己理解）

作趋势跟踪。

操作波段级别的首次短线买卖点。

底部抬高，做多；顶部降低，做空。

注：为了提高成功率，只操作：顺趋势下的底部抬高、顶部降低---趋势跟踪。

2.        关于交易系统

交易系统，不是技术体系，但必须基于技术体系；

交易系统，要关注交易本身的问题，如：止损、资金管理等---风险管控；

交易系统：交易的操作流程，可量化、可复核、可复制。

交易系统：必须通过复盘验证、迭代、定型。

注：没有定型的交易系统，不要轻易实盘。实盘，是交易系统设计的最后一步。

注：即使复盘效果很好、模拟效果很好，并不完全等同于实盘效果就很好；但是，如果复盘、模拟，效果不好，期望实盘效果好、不现实。

3.        关于交易系统的设计

交易系统：自主看盘的、成功经验的量化，便于复制；

或一个思路或想法的量化。

3.1.   设定一个想法或架构

必须具备自洽的内在逻辑。从逻辑推理上，确保没有问题。

3.2.   根据想法，找出全部机会

此时，机会信号会有一大堆。

通过机会，反过来察看：原来的想法/架构，是否有逻辑缺陷？

有缺陷，就得修复，返回到第1步。

没有，就继续下一步。

3.3.   对全部机会信号分类

分类的目的：找到共性、区别对待。

当然，如果是目标驱动，可以只关注有操作价值的机会信号。

可以刻意列出希望操作的机会信号、或具备操作价值的机会信号，然后，再对这些机会信号再次分类。

3.4.   对分类进行排序

排出类别上的优先顺序。

要有意识：不可能抓住全部机会，人为的学会主动取舍。

可以把排序靠后的类别，全部删除（即使里面有极具诱惑的机会）

3.5.   按照类别排序、逐个寻找共性、筛选

人的时间和精力是有限的，为了提高效率，建议从第一类开始做起、然后依次。

同一类别，只抓有价值的机会、找出共性。然后，对这类机会进行进场、出场、止损的细化。

要有意识：机会信号，不是进场信号。

3.6.   验证

复盘、评估。

3.7.   理想的流程

想法---找出全部机会---对全部机会进行分类排序---只关注排序靠前的分类---针对不同分类：找出共性、确定进场出场条件---验证---OK

3.8.  关键点

思路，避免大而全，要做好一个再做下一个；

多空：可以先把多做好、再做空；

要区分：机会区和进场点。机会区，保证趋势和可操作的机会出现；进场点：只负责确保进场时机。机会区---筛选---进场区---筛选---进场点。

筛选：寻找大刀阔斧的筛选条件，而不是琐碎的、复杂的条件叠加。没有严格统计的筛选往往是低效的。

避免过度拟合。

测试/复盘：固定周期，如小时；跨越品种比跨周期更具验证效率。

补单：如果被筛选出去的机会，可以补充条件、另外做出系统；没有一种方法、条件可以解决全部问题。

组合：可以最后把不同系统组合在一起，如果需要不同处理、应该分类显示。

边做边测：一旦标示出机会区，就可以边做边测、以便设定筛选条件了。要锁定最高效的条件、特例条件有时效率太低不可用。要严格统计、否则无法找到最佳条件。

注1：切忌一次叠加多个条件，因为不同条件表示不同走势。如：底部抬高，有零轴上下之分、有DIF是否抬高之分、有MACD是否抬高之分，等，然后会组合出多种情况。

注2：做多机会：DIF零轴上，做的是多延续、止损小（短线低点）；DIF零轴下，做的是空翻多、止损大（波段低点）。这个最好区分、最好在止损方案上不能完全一样；因为，DIF零轴下做多，非常可能进场早被止损。

4.        关于技术体系和量化交易系统的思考

通过学习，好不容易知道一点怎么去看盘、自主看盘。

这个时候，就想着把技术体系量化、代替自主看盘。

经过反复被折磨，发现这基本就是奢望，技术体系的量化等同于超级大脑的运算，相对个人而言，太难了。这相当于要抓住全部行情，还是放弃好了。

退而求其次，把基于技术体系的自主看盘去量化，是否能相对容易些？有什么办法？

能否把从普遍走势里、抽取稳定性好的特定走势、然后固化、量化？

前提：这种特定走势是基于技术体系本身的，是技术体系的骨架部分或某个肢体部分。

即：抓住主要矛盾、取其精华；避免面面俱到。

 

如果是这样，就得把行情分类、区别处理。不同分类，其细节处理千差万别。

 

结论：

量化，是基于技术体系的自主看盘去量化；

基于技术体系：要抓住主要矛盾、取其精华，从普遍走势里、抽取稳定性好的特定走势；避免面面俱到。

5.        关于顶底结构技术体系的学习总结

目前，我们对短线、波段、趋势，是这么理解的：

红绿柱切换为短线，短线N字叠加形成波段，波段N字叠加形成趋势。

我们要操作的行情：

在趋势背景下，做波段级别的买卖点，此买卖点也是短线的顺向顶底结构。

再翻译一下：

准备做多：

当出现波段的底部抬升时（此时可预判确立趋势多），做此波段初期的短线底部抬升（可以只做第一次短线底部抬升、可靠性大些）；

准备做空：

当出现波段的顶部降低时（此时可预判确立趋势空），做此波段初期的短线顶部降低（可以只做第一次短线顶部降低、可靠性大些）；

所以，看盘的顺序如下：

趋势---波段---短线。

趋势是背景（避免逆趋势），波段是机会区（只做波段级别的行情），短线找买卖点。

这里最好能区分：预判和确定，有些区别。

由于趋势本身是由波段N字叠加形成的，所以，首要重点是把波段判断并划分准确。

坚定只做多：

一旦确立了波段的底部抬升（确立趋势多），就可以区分趋势背景下的波段上涨、波段回调，在波段回调末期做多；

坚定只做空：

一旦确立了波段的顶部降低（确立趋势空），就可以区分趋势背景下的波段下跌、波段反弹，在波段反弹末期做空；

暂时整理、总结如此。

6.        关于级别和周期的思考

周期（时间）的划分，是人为定义的；每个周期都会有自己的级别演绎。

级别的划分，可以是行情自我演绎的。

低级别不稳定（走势）、毛刺多（价格跳变）、但灵敏；高级别稳定、毛刺少、但滞后；

低周期不稳定、但灵敏；高周期稳定、但滞后。

高周期，天然的提升了价格运行的规模，即使其短线也比低周期的波段稳定些。所以：高低周期的搭配，理论上比本周期内的演绎级别搭配相对稳定。

如果：以高周期为操作背景的高低周期搭配，不管在哪个低周期，其实操作的是高周期的趋势和机会区、不建议逆势高周期做单。

考虑到计算能力和响应速度等因素，个体交易，还是建议采用相对高的周期。随着人工智能的发展和普及，最后比拼的就是算法和速度，但是高周期对于我们的速度限制几乎就没有了。

高周期的趋势更稳定、高周期的机会更具操作价值。

7.        我的计划

继续努力、整理思路、做出自己的、可用的、交易系统！

一起共勉！