打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
浅谈海龟交易法则

要了解海龟交易法则,首先要明白什幺是平均真实波动范围。

平均真实波动范围(Average True Range)简称ATR指标,是由J.Welles Wilder 发明的,ATR指标主要是用来衡量市场波动的强烈度,即为了显示市场变化率的指标。

ATR指标并没有指示价格方向的信息,只有价格变化的强烈程度的信息。
ATR指标的分析为:若ATR指标值越高,则价格趋势逆转的机率就越大;相反若ATR指标值越小,则价格趋势的逆转机率就越小。

ATR指标的具体计算方式为:
Step 1、首先要计算出真实的波动(True Range)简称TR的值
TR=Max(︱现在最高价-现在最低价或当日最高位-当日最低位︳,︳现在最高价-上一个的收盘价或当日最高位-昨日收市价︳,︳现在最低价-上一个的收盘价或当日最低位-昨日收市价︳)


注解:Max即为取括号里的三个绝对值的最大值。
Step 2、接下来我们就可以算出ATR的值
ATR=SUM (TR , N ) ÷N
但是为了是ATR曲线比较平滑,它的计算公式变为:
ATR t=[ATRt-1×(N-1)+ATR t]÷N

海龟交易法

海龟交易法则发明人William Eckhardt发现可以用移动平均的概念去理解波幅、管理注码和订立止蚀位。海龟将一个基于波动性的常数百分比(TRN)用作测算买卖规模的标准。简单说,就是以股价波动幅度来决定买卖数量的大小,波动剧烈的少量买卖,反之则大量买卖,因为波动大的股票,即使少量买卖,其预期的收益也比买入大量波动小的股票少。

海龟交易法则应用有三个特点:

止损机制/控制风险技巧 

海龟交易系统规定任何一笔交易都不能出现2%或2N(因人而异)以上的风险。海龟系统止损的好处由于海龟的止损以ATR为基础,因此,它们能够适应市场的波动性。更不稳定的市场有更宽的止损,但是,每个单位的买卖数量也会更少。这等于是把风险分散在所有的入市决策上,这样会导致更好的多样化和更为健全的风险管理。 

获利出局/叠注技巧

海龟交易系统不会同意过早地退出赢小利,即过早地“落袋为安”,是采用趋势跟随系统交易时最为常见的错误之一。其观点是价格从来不会直来直去;因此,如果你想赶上一段趋势就有必要让价格背离你运动。在趋势的早期,这通常可能意味着眼看着5%到10%可观的利润逐渐成为小幅亏损。在趋势的中期,这可能意味着眼看着80%到100%的利润下降40%到60%。锁定利润的诱惑可能比减轻仓位大。赚钱才加注,止蚀只会向上移而不会下移,定期锁定利润(Lock Profit)

撤退机制

离场时机有二:一是跌破前一底;一是见过高位后,没有大型回调。反是横行半死不活,可先食糊锁定利润。可能稍稍输蚀,胜在不用锁死宝贵资金。

 记住:一、绝不为亏损交易加码  = 股票跌了,你加仓摊薄,结果跌得更多;跌了就不加仓 ,要止损 ;二、为赢利交易加码 = 天天涨,当然要加仓,结果赚得更多。 


本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
程序化交易 探寻最有效的资金管理方法——ATR (上)
海龟交易法则中的N(ATR)是入场时的N还是即时N,两者使用逻辑有什么区别?
海龟交易法则的加仓方法,为啥以波动性作为间隔?
头寸管理
海龟交易法则为何如此受重视?读完此文,炒期货你也离不开其指标
海龟交易体系的构建 - 看了它你就懂海龟交易了
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服