《涨停行为综合评估对涨停次日表现的概率研究》
[淘股吧]
同样是涨停板,次日表现各有不同。涨停行为,究其本质而言,属于市场强势表现的极致。认真考量涨停数据的各个层面,其统计学意义也各有不同。本文,收集了沪深股市连续产生的涨停样本近5000只次,对于涨停数据从多个角度进行数学统计,从而得出当日涨停综合得分对于次日表现的概率影响。
[color=Red]要素之一:封板时长
封板时长,指的是涨停行为发生后股价登顶涨停板所停留的分钟数。从定性分析角度看,一字板当然是最强的。不是一字板,势必在封板时间上有所区别。那么封板时长和次日表现有何关系呢?如下图:
结论1:封板时长和涨停次日的表现存在明显的线性关系。特别地,封板时长大于150分钟的涨停个股,次日表现十分优秀。
[color=Red]要素之二:相对量比 量比,选用系统默认量比数值,反映了涨停当日量能和前一个5日均量线的比例关系。从这个角度看,到底是放量涨停好还是缩量涨停更好呢?统计结果如下:
结论2:封板量比和涨停次日表现也存在明显的线性关系。特别地,封板量比小于0.5的涨停个股,次日表现非常优异。值得一提的是,这和传统的说法“放量涨停”刚好相反。
[color=Red]要素之三:封成比 封成比,取用当日涨停收盘时买一封板量和当日累积成交量之比。这反映了市场多方买票意愿和空方抛售意愿的关系。统计结果如下图:
结论3:封成比数值也和涨停次日表现存在明显的线性关系。特别地,当封成比介于2-8时,涨停个股次日表现也是十分优秀。
[color=Red]要素之四:流通市值 流通市值,反应了当前主力拉升可能遭遇的空方极限,一般而言,盘子越大,越难于拉升。就定量分析而言,统计结果如下图:
结论4:流通市值的大小,比较明显地影响着涨停个股次日的表现。从图表可以看出,线性特征虽然没有前面三个明显,但是可以发现:流通市值小于20亿元的涨停个股,次日表现极其优秀。
综合数据的处理:
综上所述,从涨停板整体样本出发,可以选取四个方面针对涨停板进行综合考量,它们分别是:流通市值,相对量比,封成比,封板时长。
取沪深最近8个月所有涨停样本(超过9000只涨停个股)以及跟踪得到的次日表现,按照数据统计方法,对如上四项进行加权处理和标准差分析,我们可以得到每一只个股综合得分。其结果如下:
由此可见,涨停综合得分对于次日表现的指导意义在数学概率上是均衡稳定的。根据收盘涨停数据综合评分,大致可以把涨停质量分成5大类别:
A类封板,得分超过120分。这类属于高质量封板,次日最起码还有高点甚至直接一字板。
B类封板:得分介于100--120分,属于准A类封板。这类涨停个股,往往是次日的重要标的。如果出现低开或者走低的机会,可以按照概率考虑介入。
C类封板:得分介于60--100分,其涨停质量属于中等,次日绝大多数个股会有冲高机会,但很难继续涨停。
DE类封板:这两类的封板质量属于低级的,有底仓者,可以考虑涨停当日减仓。无底仓者,涨停次日谨慎介入。原因很简单---概率统计不支持追杀此类涨停股。
以今日(2014年9月26日)为例,涨停数据实战结果如下图:
实战分析:
如上涨停数据每天收盘计算后,可以直接以自定义数据TXT文本格式导入到通达信或者
大智慧 自定义数据库,并使用列表功能对当日盘中涨幅或者昨日封板得分进行排序,盘中只要找到合适标的,就可以考虑操作了。
实战案例:
综上所述,涨停
数据分析 ,基于沪深多达9000只涨停个案的概率统计。其统计学意义是不容忽视的。
封板级别的ABCDE以及对应的分值,可以起到如下作用:
[color=Red]1,涨停预测功能: 盘中持有个股遭遇涨停板时,可以根据得分决策是否获利卖出。
[color=Red]2,次日捡漏功能: 次日按照昨日得分,决策是否参与最大概率获利的品种。
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