检验交易系统的数据基于开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量以及对期货合约而言的持仓量。
在完备性和连续性的基础上最大限度减少统计误差，既保证交易系统恰当的自由度，也尽可能的接近交易结果。
系统投资者先对投资对象进行周期分析，求得周期长度后，以周期半径为中心，向上和向下进行统计和搜索，发现合理的系统参数。
那么检验结果应该注意哪些方面呢？
1．净利
任何净利为负的交易系统都不能作为实战所使用的交易系统。
净利额并非越大越好。检验交易系统应该观察盈利交易与亏损交易的分布是否均匀。
一般来说极个别巨大获利交易的现象应当引起注意，因为这说明交易系统可能不是一个稳定的交易系统。
2．最大盈利交易和最大亏损交易
最大盈利交易和最大亏损交易，是样本中最大一次的盈利额和最大一次的亏损额。最大盈利额为偶然事件。
如果最大盈利额占总盈利比重过大，则应怀疑系统的实际盈利能力和稳定性。
如果最大亏损额占总亏损比重过大，则应怀疑系统的风险控制能力。
3．最大连续盈利次数和最大连续亏损次数
盈利与亏损在交易中经常连续出现，统计学观点看，最大连续盈利次数为系统操作者进行风险控制提供了极其重要的依据。
如果系统最大连续盈利次数为5次，连续亏损次数为4次。
当操作者在连续盈利达到4-5次时候，采取积极的防御态势；
当操作者在连续亏损达到3-4次的时候，应该以更积极的进攻态势，逐步增大之后的资金投入量。
4．最大投资本金损失幅度
这一点对于机构投资者尤为重要，因为它是控制投资组合的重要信息。
例如，常见的私募基金总账户以亏损20%为平仓线，如果采用的交易系统不符合使用者要求，则需要重新设计。
5．总交易次数
与统计周期不小于30相似，最小交易次数不应少于30次。
6．盈利次数比率和亏损次数比率
该比率反映投资交易系统所依据的投资理念的主要目标。
投资本质也是一种商业活动，任何商家获利一靠“薄利多销”，二是“暴利”。
很多商家以“暴利”为致富捷径，但世界著名企业的发展史表明，大多数最后成功的都是“薄利多销”的商家。
他们正是靠着百分之几的“蝇头小利”，获得了最后的成功。
7．平均盈利额对平均亏损额之比
该比率是一个相对尺度，一般情况下比值应该大于1。随着交易系统盈利次数下降，该比值必须相应提高。
除了上面的7点是必须检验外，交易系统的检验还有其他内容，如盈利高差分析，毁灭性的概率分析等等。
这里为你准备了一套超简交易系统，通过系统化学习，希望可以帮你快速度过新手期，看得懂市场的语言，听得懂市场的声音，跟得上市场的节奏，打造属于自己的正期望值的交易系统，能够在股市中长久，稳定赢利。
联系客服
