错觉与盈亏比

我们做期货交易，每天都在看盘，但是到底在看什么呢？盯着盘面看红K绿K？看行情上蹿下跳吗？

我们经常说“眼见为实”，似乎你亲眼看到了就会相信了。但是，从心理学上来说：“你只会看到你想看到的”！

我们经常被视觉所欺骗。

例如常见的几种错觉：

1、箭形错觉

2、艾宾浩斯错觉

3、视觉暂留

总体来说，这些视觉错误，会让我们看到的只是一个现象，而不是本质。

因此，期货交易过程中，我们用眼睛去看盘，实际上很容易受到自己“先入为主”的观点影响，如果看多做多，持有多单的，只想看到阳K线，反之如果看空做空，持有空单的，只想看到阴K线，而且一旦固执己见就只会偏听偏信，根本不管不顾行情的实际走势方向。甚至“逆势、重仓、死扛”，最后大亏爆仓出局。

期货市场里，为什么绝大多数人亏钱？因为动机不对，越想赚钱越赚不到钱。为什么会这样？因为大多数人都是紧盯着“做对”，认为只要做对了，10次里做对了7次，胜率70%，也就是胜率高了，就一定能赚钱。但是真相果真如此吗？

期货交易，是胜率和盈亏比（赔率）之间的关系，实际上是一体两面，是矛盾的，是互损的，是此消彼长的关系。

但是，从期货实战的长期历史来看，一流的交易大师的胜率，也不会太高得离谱，尤其是做趋势跟踪的，大部分的胜率都低于50%。

也就是说，高胜率对应的是快速地止损，甚至是多次的连续止损，这就让许多人难以接受和执行。因此，高盈亏比成为了不二选择。我们从“管理风险，控制亏损”的角度出发，每次开仓就想着“下一单我一定会亏钱”，于是，我们就能接受亏损、承担亏损，在做错的时候，尽快认错，处理亏损。而在盈利的时候，尽量多拿一下，跟踪止损，只要不打破止损线，就尽可能地放大盈利。所以说，做期货，先避免“不大亏”，即“不扛单”，不扛单则不会大亏。其次，是“不亏不赚”，然后是“小亏小赚”，最后才是追求“大赚”。也可以说：“震荡行情小亏小赚，单边行情一定大赚”。

总之，期货交易赚钱的根本在于“盈亏比（赔率）”，研究开发一套“正期望值”的系统，只要胜率*赔率>1就是可用的系统，例如胜率40%，盈亏比3：1，那么就完全可以放心用于实战。当然，研发这样的系统，可能付出的时间、金钱、精力是不可估量的，因为不仅要进行历史回测，还要经过实盘验证，最终才能找到切实可行、非常优秀的交易系统。

而且，胜率、赔率、期望值和总仓位之间的关系如下图：

可以发现：胜率越高，仓位越重，但是最大仓位还是在80%之下，按照胜率40%，赔率5：1，那么最优仓位也就是25%。

综上所述，我们做期货交易的时候，最大的问题还是来自于自身，尤其是内在的心理状态。内在决定外在，改变内在世界才能改变外在世界。我们要知道“视觉错误”经常会欺骗自己，让我们看不到行情实际走势的真相。我们错误地在交易自己的信念，固执地看多做多或看空做空。所以，要冷静、客观，实事求是，一切从盘面实际走势出发，用“正期望值”的量化系统跟踪，无论是用程序化还是人工做单，都必须严格执行交易信号。这样就能避免错觉，做好交易。

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