一、关于计量经济学模型方法科学性的研究
来源：《经济学动态》2010年第11期，作者：李子奈
本文为计量经济学服务中心2016年8月5日旧文重发，该文提出的计量经济学模型方法以及思想是十分经典的，同时李子奈教授在计量经济学等方面的成就，入选《20世纪中国知名科学家学术成就概览·经济学卷》。
计量经济学在1980年左右由西方传入我国，并逐渐兴起、发展。在学术和实践当中，人们逐渐认识到数量分析是经济学不可剥离的一部份，不再排斥曾被视为“庸俗”的数量分析。李子奈老师在1981年研究生毕业以后，曾在国家计委（现国家发展与改革委员会）从事一段时间的经济预测工作，在德国进修期间也是学习和研究关于经济预测的内容。在这方面，已经有了一定的学术基础和学术地位。从扛起这门课程的那天，他教授《计量经济学》和《高等计量经济学》20年从未间断，这也是李子奈老师感到最有成就感的事情。作为教授，除了《计量经济学》和《高等计量经济学》外，李子奈老师还讲授过《经济学基础》、《微观经济学》、《经济统计学》、《投入产出分析》和新生研讨课等课程。
一、关于计量经济学模型方法科学性的研究
作为一种主流的实证经济研究方法，计量经济学模型方法的科学性始终备受争议。高度肯定者有之，例如“二战以后的经济学是计量经济学的时代”；完全否定者有之，诸如“不管怎样泼洒计量经济学的圣水，我们都没有因此离经济学的天堂更近一点”，“我们已经在（计量经济学）这个铁锤上投资了许多，但是它却不能敲碎任何比胡桃大的东西”。笔者认为，讨论计量经济学模型方法的科学性，必须回答如下两个方面的问题。
1、计量经济学的哲学基础问题。具体包括：在功能上，计量经济学模型方法是检验还是发现？在认识论范畴上，计量经济学模型方法是归纳还是演绎？在方法论范畴上，计量经济学模型方法是证伪还是证实？以及在计量经济学模型研究中如何认识和处理特殊与一般、相对与绝对的关系。“关于计量经济学模型方法的思考”一文，就计量经济学模型方法的几个哲学基础问题进行了讨论，从这个方面论述了计量经济学模型方法的科学性。该文指出：广义的或者说完整的计量经济学模型方法并不是一般认为的“只能检验，不能发现”，而是一个能够作出科学发现的研究全过程；计量经济学模型不是有人认为的“是归纳的”，模型设定阶段的演绎与模型检验阶段的归纳相结合，构成了完整的、辨证的计量经济学模型的认识论；在方法论上，计量经济学模型也不是“只能证伪，不能证实”，而是兼有证伪和证实的成分，但其证伪和证实作用又都是不完全的；要正确处理一般与特殊的关系，在计量经济学应用研究的总体模型设定中必须坚持“从一般到简单”的思想路线和技术路线，在模型检验中确保样本数据的质量并对数据作出必要的检验和技术处理；正确理解相对与绝对的关系，对于正确理解计量经济学实证研究的相对性和合理应用计量经济学模型方法，是十分重要的。
2、计量经济学模型方法体系的内在一致性问题。计量经济学自20世纪20年代末30年代初诞生以来，已经形成了十分丰富的内容体系，包括20世纪70年代以前发展的经典计量经济学和近30年来发展的现代计量经济学。在现代计量经济学中又包括时间序列计量经济学、微观计量经济学、非参数计量经济学以及面板数据计量经济学等相对独立的分支。它们之间的关系，特别是内在一致性，是计量经济学模型方法是否具有科学性的重要体现。“现代计量经济学模型体系解析”一文，对现代计量经济学模型体系进行了系统的解析，指出了现代计量经济学的各个分支是以问题为导向，在经典计量经济学模型理论的基础上，发展成为四个相对独立的模型理论体系，包括基于研究对象和数据特征而发展的微观计量经济学、基于充分利用数据信息而发展的面板数据计量经济学、基于计量经济学模型的数学基础而发展的现代时间序列计量经济学、基于非设定的模型结构而发展的非参数计量经济学，并对每个分支进行了扼要的描述。最后在“交叉与综合”的方向上提出了现代计量经济学模型理论的研究前沿领域。该文从计量经济学模型发展的角度，论述了计量经济学模型方法的科学性。
科学性也是相对的。所以，当我们讨论计量经济学模型方法的科学性的同时，正确认识计量经济学模型的功能与局限，也是十分重要的。首先，计量经济学模型方法是实证的，而不是规范的；其次计量经济学模型方法属于经验实证，而不是理论实证。所以，我们只能说计量经济学模型方法是科学的经验实证经济研究方法，这就决定了它既具有强大的功能，也具有严重的局限。另外，即使是科学的方法，如果不能被正确地理解与应用，同样不是科学的经济研究。论文“计量经济学模型的功能与局限”，从计量经济学模型方法论基础出发，结合模型应用实践，对模型在结构分析、经济预测、政策评价，以及检验与发展经济理论的应用中提出的十多个重要的问题和争论进行了理论和实际分析；借以澄清了计量经济学模型在这些应用领域的功能与局限；进而对正确认识和充分发挥计量经济学模型的应用功能提出了一些理论依据和实际建议。该文主要讨论的问题包括：用于结构分析的计量经济学模型的参数不变性问题，计量经济学结构模型的两种建模路线问题，微观计量经济学结构模型的拟合优度问题，计量经济学模型用于经济预测的方法论局限问题，两类结构模型的预测功能与局限问题，VAR模型的预测功能与局限问题，计量经济学模型的政策评价功能的不可替代性问题，政策有效性与模型政策评价功能的关系问题，联立方程模型在宏观经济政策评价中的地位问题，微观计量经济学模型的政策评价功能与局限问题，计量经济学模型检验理论与发现理沦的关系问题，计量经济学模型理论检验功能的实现途径问题，不同的理论能否同时得到检验问题。该文从计量经济学模型应用研究的角度，讨论了如何才能体现计量经济学模型方法的科学性。
二、关于计量经济学模型的经济学基础研究
计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的结合。因此，讨论计量经济学的方法论基础，既要涉及哲学逻辑和数理逻辑，也要涉及我们用于分析经济现实的经济学理论基础。关于计量经济学模型方法经济学基础的讨论，必须首先明确两个问题。第一，计量经济学模型所揭示的不是经济主体内在的本质意义的属性，而是经济主体之间的关系意义的属性。第二，计量经济学模型所揭示的是主体之间的动力学关系，或者称为行为关系，不是作为主体经济活动结果的经济变量之间的数据关系。正统经济学贫瘠的理论基础，直接导致计量经济学的方法论混乱－－在先验理论导向和数据关系导向之间摇摆。
行为经济学对正统经济学的微观理论基础进行了系统的解构，放弃了完全理性，转向了有限理性。但是行为经济学与正统经济学一样，仍然试图通过心理现实化在决策者一极确定普遍永恒的行为依据。经济学转向主体关系导向，严格遵循经验工具体系可测度的公度性原则，在理论分析上清除本质主义的误导，转向外在于主体的动力学关系分析，为功能强大的计量经济学模型方法提供可靠的逻辑前提，可实现先验理论导向和数据关系导向的综合。于是，关于正统经济学性质的研究、行为经济学对正统经济学的解构和被解构，以及经济学的关系论转向，构成了笔者和合作者完成的计量经济学模型方法经济学基础研究的主要内容。
关于计量经济学模型方法经济学基础的研究，源于发表于《经济学动态》2005年第4期的论文“正统经济学知识的性质与开放的经济学方法论”。该文指出，正统经济学范式按照本质主义的原则，建构了具有复杂心理结构的经济人作为其理论基石，并在此基础上建构了封闭的、决定论的、绝对的唯理主义知识体系。分析表明，本质主义、唯理主义以及经验主义都无法为经济学知识，包括计量经济学模型提供可靠的依据，正统经济学不能作为计量经济学模型方法的经济学基础。经济学转向关系论，向未知世界和现实世界开放，将是经济学发展的希望之路，也是计量经济学可资依据的理论基础。
正统经济学以完全理性的自我为其选择行为理论的微观心理基础。面对正统经济学选择行为理论与行为现实的系统偏差，行为经济学在正统经济学的基本框架内，沿着心理现实化的方向，建构了决策者进行选择评价、概率判断、信息处理及时间因素处理的新的心理法则，有限理性的自我成为行为经济学决策理论的微观心理基础。在心理现实化过程中，两个重要的发展趋势－－描述性转向和关系论转向－－逐渐形成，行为经济学也逐渐突破了正统经济学的基本分析范式。行为经济学由此对正统经济学的选择行为理论进行了系统反动，并最终系统解构了正统经济学的完全理性，放弃了规范性理想，转向了描述性，建构了由理性和非理性系统组成的有限理性。描述性的有限理性正是行为经济学家在解构了正统经济学规范性的完全理性后，在主体的一端为主体和其身处的环境之间的互动行为寻找的新的原因。
但是，行为经济学仍然不能作为计量经济学模型方法的经济学基础。行为经济学对正统经济学的反动，最终解构了完全理性的自我，转向了有限理性的自我－－依靠直觉和推理双系统进行判断和选择的自我。它一方面彰显了经济学目前所面临的困境－－深深地陷入单极化本质主义结构化陷阱。另一方面，它勾画出了更为丰富、全面、现实的人类行为图像，已经使单极化本质主义成为可以一刀砍断的尾巴，为正统经济学家、行为经济学家以及心理学家们打破禁锢社会科学两千多年的单极化本质主义框架，转向开放的、发展的关系论创造了条件。在关系论的框架下，在决策者和其身处的环境互动过程中发生的行为的依据，既不可能单一地来自于自我（无论是完全理性的自我还是有限理性的自我），也不可能单一地来自于自我所处的现实世界，更与自我和现实世界之外的第三者（某种臆构的本质实体，比如意志、直觉、潜意识、心灵、灵魂、上帝等）无关，而必然在自我和现实世界的关联互动过程中被确定。决策者不是设计者，也不是观察者或自动机或理解者，而是参与者，决策者与现实世界之间的关联互动构成其行为的全部。计量经济学模型方法以此为基础，即可实现本节开始提出的“计量经济学模型所揭示的是经济主体之间的关系意义的属性，是主体之间的动力学关系”的本质特征。
三、关于计量经济学模型的统计学基础研究
在“计量经济学模型方法论的若干问题”一文中提出的研究专题中，与计量经济学模型方法的统计学基础相关的专题有3个，即模型类型设定对数据的依赖性、模型随机扰动项的源生性和假设检验的不对称性。论文“计量经济学模型对数据的依赖性”全面地论述了计量经济学模型与数据的关系。从计量经济学模型类型选择、总体回归模型设定、模型估计和模型应用等方面分析了数据的作用，强调了模型对数据的依赖性。
具体包括，计量经济学应用模型的类型依赖于表征研究对象状态的数据类型，不同类型的数据，必须选择不同类型的模型。在模型类型确定之后，依据对研究对象的系统动力学关系的分析，设定总体模型，在这个过程中，必须对在经济理论指导下所分析的系统动力学关系进行统计必要性检验。当总体模型被正确设定后，接下来的任务是进行模型参数的估计，毫无疑问，模型估计必须得到样本数据的支持，模型估计结果依赖于样本数据的质量。模型经过估计和检验后进入应用，根据应用目的的不同，需要不同的数据支持，例如用于预测，必须首先给出预测期的外生变量的想定数据。该文中提出的模型与数据之间的关系图是第一次出现在计量经济学的论著中。
论文“关于计量经济学模型随机扰动项的讨论”，明确提出了计量经济学模型中源生的随机扰动项和衍生的随机误差项的概念，并指出了二者之间的区别；讨论或证明了，如果模型存在总体设定误差和变量观测误差，在很多情况下将导致随机误差项对Gauss假设以及正态性假设的违背。就十分重要的随机误差项正态性假设而言，当存在模型关系误差时，如果解释变量是随机的，随机误差项的正态性将得不到保证；当模型遗漏了显著的变量，如果遗漏的变量是非正态的随机变量，随机误差项将不具有正态性；如果待估计的模型是原模型经过函数变换得到的，随机误差项将不再服从正态分布；当模型存在被解释变量的观测误差，如果观测误差相对于随机误差项的标准差特别大、样本长度又特别小，随机误差项的正态性假设会导致显著性水平产生一定程度的扭曲；当模型存在解释变量观测误差时，一般情况下，随机误差项的正态性假设都是不能成立的。该文提出的问题是对传统概念的突破，是对目前国内外教科书的重要补充。
在计量经济学模型方法体系中，假设检验是最具经济意义和应用价值的方法之一，因而被广泛应用。从应用的角度甚至可以说，整个计量经济学模型方法就是假设检验，即对经验进行抽象，提出假设，然后再用经验证据进行检验。假设检验的方法属于统计分析。所谓假设检验，就是事先对总体分布或总体参数作出一个假设，然后利用样本信息来判断原假设是否合理，即判断样本信息与原假设是否有显著差异，从而决定是否接受或否定原假设。假设检验采用的逻辑推理方法是反证法。先假定原假设正确，然后根据样本信息，观察由此假设而导致的结果是否合理，从而判断是否拒绝原假设。判断结果合理与否，是基于“小概率事件不易发生”这一原理的。
从检验对象的角度，计量经济学中的假设检验大体分为四类。
一是关于模型设定的检验。例如经典单方程模型的总体显著性检验、变量显著性检验、参数约束检验、参数稳定性检验；面板数据（PanelData）模型中的变截距或者变系数检验、固定效应或者随机效应检验；时间序列计量经济学模型的协整检验和因果关系检验；空间计量经济学模型设定检验；等等。
二是关于分布的检验。例如经典模型中的正态性检验；离散选择模型中关于标准正态分布、逻辑分布或者其它分布的检验；计数数据模型中关于泊松分布、二项分布、负二项分布或者其它分布的检验；等等。
三是关于样本数据的检验。例如时间序列数据的平稳性检验；面板数据的平稳性检验；截面数据的随机抽样检验；等等。
四是关于模型结果的检验。例如各种模型的拟合效果的检验；各种模型结构参数的置信区间检验；各种模型预测值区间检验；等等。从检验方法的角度，计量经济学中的假设检验大体分为两类。一类是非嵌套检验。在非嵌套检验中，既设定了原假设，又同时设定了备择假设，检验一次完成。绝大多数假设检验都采用非嵌套检验。一类是嵌套检验。在嵌套检验中，只设定了原假设，没有明确的备择假设，检验非一次完成。当原假设被拒绝，需要设计进一步的检验。嵌套检验应用较少，主要应用于多种选择的模型设定检验，例如面板数据模型的设定检验、空间计量经济学模型设定检验等。
假设检验中充满着不对称性。假设检验的不对称性包括三个方面，一是统计意义和经济意义的不对称性，属于经济学范畴；二是证伪和证实的不对称性，属于逻辑学范畴；三是犯第一类错误和犯第二类错误的不对称性，属于统计学范畴。正确理解假设检验的不对称性，对于正确认识和正确应用计量经济学模型方法，都是十分重要的。所谓“统计意义和经济意义的不对称性”指的是，经济学命题必须通过统计学检验才能成立，而通过统计学检验的命题在经济学上并不一定成立。即是说，统计检验是经济学命题成立的必要性条件，而不是充分性条件。误将必要性条件当作充分性条件，夸大统计学假设检验的功能，是一类常犯的错误。提出“证伪和证实的不对称性”，是试图纠正一种认识偏误，即所谓“经验检验只能证伪，不能证实”。
证伪主义极大地影响了20世纪经济学的研究方法，而这种影响特别集中地体现在计量经济学模型的假设检验中。而计量经济学模型的假设检验在形式上的确符合证伪主义的要求。但是究其实质，假设检验不是、也不可能是完全地遵循证伪主义，实际上相当一部分假设检验还是沿着实证主义研究道路进行的。计量经济学的数理基础决定了它不能是完全证伪主义的，当然也不能是严格的实证主义。理论和实践都表明，在计量经济学研究中，实证主义和证伪主义两种方法论导向并存，而研究结论对理论假说的证实和证伪作用又都是不完全的。犯第一类错误和犯第二类错误的不对称性，是一个纯粹的统计学问题。
四、关于计量经济学模型设定理论的研究
计量经济学模型设定是计量经济学模型方法的哲学基础、经济学基础和统计学基础的集中体现；计量经济学模型的错误设定，是我国计量经济学应用研究中最主要的问题；甚至在国外权威的经济学刊物上发表的许多计量经济学应用研究论文，其总体回归模型的设定思路，也是值得讨论的。所以，关于计量经济学模型设定理论的研究，应该是计量经济学模型方法论基础研究的重要课题。首先需要讨论的是是否存在一般意义的模型设定理论？答案是肯定的。所谓设定理论，就是指导原则。例如，在实际的计量经济学应用研究中大量存在的按照研究者的研究目的设定总体模型的现象，不是没有原则，而是遵循“研究目的导向”的原则，是一个错误的原则。正确的原则是什么？
论文“计量经济学应用研究的总体回归模型设定”，从计量经济学应用研究中总体回归模型设定的任务和目标出发，通过对总体模型设定的研究目的导向、经济学理论导向、数据关系导向的分析批评，提出了总体模型设定的唯一性、一般性、现实性和统计检验必要性原则；最后，提出总体回归模型设定的“经济主体动力学关系导向”原则和框架。所谓“唯一性”原则，是对“研究目的导向”的批评。任何应用研究都有特定的研究目的，例如分析某两个经济变量之间的关系，或者评价某项经济政策的效果。按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型的设定，成为计量经济学应用研究的普遍现象和最严重的问题。但是，对于同一个作为研究对象的被解释变量，它和所有影响因素之间只能存在一种客观的正确的关系。或者说，对于一组被解释变量样本观测值，只能由一种客观的数据生成过程生成。不同的研究者、不同的研究目的、不同的数据选择方法、不同的数据集，会对模型的约化和简化过程产生影响，会使得最终的应用模型有所不同，但建模起点应该是相同的、唯一的。所谓“一般性”原则，是唯一性原则的自然要求。作为建模起点的总体模型必须能够包容所有经过约化得到的“简洁”的模型。它应该包含所有对被解释变量产生影响的变量，尽管其中的某些变量会因为显著性不高或者不满足正交性条件等原因在后来的约化过程中被排除。总体模型设定必须遵循“从一般到简单”的思路。为什么？从逻辑学角度的回答是，计量经济学模型方法是一种经验实证的方法，它是建立在证伪和证实不对称性的逻辑学基础之上的。一旦总体模型被设定，利用样本数据进行的经验检验只能发现已经包含其中的哪些变量是不显著的，而不能发现没有包含其中的显著变量；只能发现已经被采用的函数关系是不恰当的，而不能发现没有被采用的正确的函数关系。从经济学角度的回答是，总体回归模型必须反映现实的经济行为，而现实经济活动中变量之间的关系是复杂的，而且这些变量都是变化的。如果只将一部分变量引入模型，只有在其它变量不变的条件下，模型所揭示的它们与被解释变量之间的结构关系才是正确的。而“其它变量不变”的条件在现实中是无法得到满足的，所以必须将所有变量同时引入模型，因为被解释变量的变化是它们共同作用的结果。从统计学角度的回答是，只有满足“一般性”的模型，针对“源生性”随机扰动项的Gauss - Markov假设和正态性假设才能被满足。进而建立在这些假设基础上的统计推断才具有可靠性。所谓“现实性”原则，是对“经济理论导向”的批评。在经典计量经济学模型的应用研究中，直接依据经济学理论设定总体模型的现象十分普遍，因此经典计量经济学模型通常被认为是先验理论导向的。
以先验的经济学理论作为计量经济学模型总体设定的导向，至少存在两个主要障碍。第一，正统经济学以经济人假设和理性选择为其理论体系的基石，任何一种理论都建立在决策主体是理性的和决策行为是最优的基础之上。而计量经济学模型总体设定的目的，是建立能够描述人们实际观察到的经济活动之中蕴藏着的一般规律的总体模型，毫无疑问，实际经济活动既不是“理陛”的，也不是“最优”的。第二，正统经济学理论强调“简单”，认为只有简单的理论才能够揭示本质。而计量经济学模型恰恰相反，它强调“一般”，必须将经济活动所涉及的所有因素包含其中。所以，即使经济学理论是正确的，也不能据此设定计量经济学模型，因为它舍弃了太多显著的因素。通俗地讲，经济学理论所揭示的是理想的经济世界，而计量经济学模型描述的是现实的经济世界。计量经济学模型总体设定，必须遵循“现实性”的原则。所谓“统计检验必要性”原则，是对数据关系导向的批评。对经济哩论导向的批评.出现了另外一个极端，即完全依赖数据之间的统计关系设定模型。但是，常识告诉我们，数据之间的统计关系是经济行为关系的必要性条件，而不是充分性条件。经济关系必须经过统计关系检验，但是不能根据统计关系确定经济关系，不能将必要条件当作充分条件。
计量经济学模型设定应该遵循“经济主体动力学关系导向”原则。正如前面提及的，计量经济学模型要确定的是经济主体之间的动力学关系，因为主体的任何行为，都应在主体和其身处的环境之间寻找原因，经济主体与其身处的环境之间的动力学过程，是真正的数据生成过程。无论先验理论导向，还是数据关系导向，所忽视的正是经济主体之间的动力学关系。以经济主体与环境之间的动力学关系分析为基础和前提，基于该动力学过程生成的数据，以数据统计分析为必要条件，验证并确定经济主体与环境的互动关系，正是计量经济学总体模型所要界定的因果关系。以这样的原则设定计量经济学模型，可以实现先验理论导向和数据关系导向的综合。
上述模型设定理论的提出，是对计量经济学模型理论的重大创新，对于计量经济学应用研究具有极其重要的指导意义。但是，不少人对上述原则，特别是其中的“唯一性”、“一般性”原则，以及“从一般到简单”的模型设定思路提出了质疑。代表性的观点有三，一是认为“从一般到简单”和“从简单到复杂”两条不同的建模路线是殊途同归的；二是认为越是简单的模型越具有实际应用价值；三是认为“一般性”只是理论上的，实际中很难发现这个“一般”。关于前两个观点，笔者在“关于计量经济学模型方法的思考”一文已经进行了讨论。两条不同的建模路线，看上去是殊途同归，但是却存在本质区别。殊途同归的现象可能发生，但是只能在引起事物发展变化的各种因素之间是经济上互相独立和统计互不相关的情况下，而实际上这种情况是几乎不存在的。简单的模型具有实际应用价值，主要是针对预测模型而言的，而且以很强的假设为前提。关于“一般性”原则，确实存在如何发现“一般”的困难。但是现在普遍的问题是，研究者并没有下功夫对研究对象进行深入的观察，没有在经济理论的指导下进行深入的行为分析，或者说没有发现“一般”的意识。更有甚者，已经发现了“一般”，但仍然建立“简单”的模型，或者仍然按照“从简单到复杂”的路线进行模型研究。这是目前计量经济学模型研究充满实用主义的症结所在。
五、关于计量经济学课程内容体系的研究
一般认为，计量经济学是一门与现代西方主流经济学课程体系最接轨的课程，所以，计量经济学教学只需要引进和照搬就足够了。于是，采用原版教材，被认为是计量经济学教学水平的体现。一句话，计量经济学课程无需发展和创新。
但是，在我国的经济学经验实证研究中，主要是计量经济学应用研究中，问题和错误也大量存在。这些问题和错误的直接后果，是引起人们对计量经济学模型方法的科学性和应用价值的怀疑。一个重要的原因就是计量经济学课程教学内容的问题。目前采用计量经济学模型方法进行经济问题研究的学者，都是经历了经济学课程学习或者至少学习了有关计量经济学教科书的，那么应用研究中出现的问题必然与课程教学和教科书内容体系有关。作为计量经济学课程的教师，作为计量经济学教科书的编写者，就有责任对教科书内容体系和课程教学进行重新审视，就必须进行课程教学内容的改造与创新。
计量经济学模型研究的完整框架是：关于经济活动的观察（即行为分析）一关于经济理论的抽象（即理论假说）一建立总体回归模型一获取样本观测数据一估计模型一检验模型一应用模型，其中前3个步骤可以归结于“模型设定”。对于这一完整的框架已经形成共识。这一研究框架，与经济学研究的框架完全一致。任何科学研究，无论是自然科学还是社会科学，都是试图回答：如何从经历到的过去、特殊和局部，推论到没有经历到的未来、一般和整体？都遵循以下过程：首先是对偶然、个别、特殊的现象的观察；其次是对观察结果进行抽象，提出关于必然、一般、普遍现象的理论假说；然后对假说进行检验，检验方法一般包括实验的方法、预测的方法和回归的方法；最后是发现，关于必然、一般、普遍的规律的发现。经济学研究也是这样。但是，正如笔者在论文“关于计量经济学课程教学内容的创新与思考”中所指出的，国内外所有的计量经济学教科书都是以模型估计和检验作为核心内容的，甚至是全部内容，显然并不是计量经济学模型方法的全部，只是其中的一部分。而集中体现模型方法论基础的，也是应用研究错误最为集中的模型设定、样本采集和模型应用统统不见了。带来的后果是，学生学习了计量经济学课程，却不能正确应用计量经济学模型方法研究实际经济问题。
为什么会出现这样的普遍问题？传统的计量经济学教科书认为，如何正确地设定模型，是理论经济学的任务，如何采集与处理数据，是统计学的任务。计量经济学课程的任务，就是讲授如何估计和检验一个已经存在的模型。这里提出一个问题：如何理解和处理计量经济学学科发展与课程教学的关系问题。计量经济学作为经济学中的一个相对独立的分支学科，毫无疑问，它的学科基础和区别于其它经济学分支学科的标志是计量经济学理论方法。所以，加强基础研究，特别是现代计量经济学理论方法研究，始终是学科发展中的重要任务，否则计量经济学就缺少坚实的学科基础，甚至会影响学科的独立存在。而在这方面，我们做得很不够。但是，另外一方面，在我们已经广泛开展的应用研究中，问题和错误大量存在。而主要问题不是出现在模型方法上，而是在如何正确地设定模型和采集与处理数据方面。所以，计量经济学课程不能只讲模型的估计和检验，应该讲授如何在经济理论的指导下分析经济关系，如何利用经验数据检验经济关系，进而进行模型总体设定。这样的模型才可能是建立在中国的经济理论和经济现实基础之上的模型。另外，应该将数据的分析和诊断引入计量经济学教学内容体系。在中国，数据资源的数量和质量都制约着计量经济学模型的发展与应用，计量经济学不能等着别人提供符合要求的数据，应该将数据的收集、分析与诊断作为自己的任务。
将计量经济学模型方法论基础的研究成果运用于课程建设，进行计量经济学课程教学内容创新的目标是，使得计量经济学课程涵盖“模型设定、数据诊断、模型估计、模型检验、模型应用”全过程，实现“经济理论、统计学、数学的结合”，成为一门真正的经济学课程。
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