交易系统的构成

       所有的交易者都在使用自己可以理解的方式和市场对话，这个方式可以简单的理解为我们的交易系统，我们领会了多少市场给出的信息，以及我们据此的对应策略而形成的体系就是我们的交易系统。这是个双向的过程，听取市场的信息，然后做出行动，再等待市场的反馈，再行动。

      所以交易系统需要至少满足两个必要条件：如果你是一个技术交易者，那么你从市场走势中获取你能够理解的信息，包括目前的市场运动的主要方向、价格处于历史的高低位，交易的大环境，对交易标的的熟悉程度等等。这些就是我们常说的各种各样的技术分析手段、版块热点、大盘环境等等。如果是基本面交易，那么各种行业数据、国家各种政策影响、汇率的变化、新科技的影响等等就是你的判断依据。另外一个必要条件是交易者自己的个性，在你能够理解的范围内做出的行动，鲁智深就别玩绣花针，市场和自然界一样，你是猫，就别用老虎的方式生存，你要诚实的看待自己，就用猫的方式生存，个性说白了就是按照你的理解而获取的信息采取的交易时间周期、进场、离场、止损等技术规范而制定的交易策略。

       那么最后综合两点就要衡量你理解的信息和采取的行为是不是可以盈利？这就是系统的期望值，如果你保持一贯的交易技术行为可以持续保证你从市场获利，那么这个系统的期望值必须是正的，只有正期望值的系统才值得你坚持和遵守，也能保证你持续稳定的获利。在这两个必要条件下，还需要哪些东西呢？一个是资金管理，涉及到风险控制和风险爱好，相同的交易系统采用不同的风险管理方法会有完全不同的收益，这个很好理解，如果你有100万资金，你对风险极其讨厌，每次交易都是一手PTA，还有一个对于风险积极爱好，每次都是50手PTA，交易结果完全不同，这就是风险控制或者说资金管理的概念。有关资金管理已经在上次的长微博上详细讲述，是构建我们交易系统中唯一带有确定性的一块，也是完全独立于技术之外的一个系统。 

      另外一个是自我管理，包括情绪控制、执行力等等。在面对市场快速变动的时候需要我们做出快速的反应，可是偏偏有个问题，大脑的结构决定了我们在很短的时间内是无法做出理性的判断的，为了规避这个问题，我们需要事前制定详细的交易计划，然后在盘中坚持执行，以防止我们在冲动的情况做出草率的决定。而所谓盘感也就是直觉，这个需要大量的实际操作才能形成的条件反射，很多人无法达到这个境界，暂且见仁见智吧。所以在情绪控制和具体操作之间，我们需要一个理性的阀门，这就是交易计划。

那么自我管理里面还有很多东西，包括我们对于生活的理解、对于金钱的理解等等很多很多，不管怎么说，记住一点，就是所有的有关人性的东西，请对照自己，不要泛泛而谈，那没有意义，就像一面镜子，照自己，不要照别人，我们才会真的有感悟，才会有真的成长。好了，我画个图，更加直观的说明交易系统的构成部分 ： 

​       就技术分析来说，太多技术，我对技术也是不求甚解，了解不深刻，可以看看我写的有关交易的时间周期的长微博，了解一下顺势交易的基本概念，还有以前的微博上面对于时空概念的定义，在一些关键点位上的处理方式，也就是我常用的大家能够理解的交易技术量化自己的进出加减四个信号。不过最重要的还是对这个系统是否是正期望值的系统的判断，任何技术分析的模式都要符合那个公式，这个公式最难的就是平衡胜率和报风比的关系，大家可以看一下我以前的几个长微博。 

       然后资金管理就是R的选择，这个R（单次交易亏损占总金额的比例，具体请看我资金管理系列文章）可以选择1%或者2%，随便都可以，只要你愿意承担风险，收益和风险总是对等的，前提是你要活下来，如果把R设置的比较大，那就冒着被爆仓的危险。如果有人说一年稳定盈利好几倍的话，恭喜你，请你按照这个系统执行下去，小玫祝你好运。至于如何动态设置R值，这是个比较有意思的事情，这可以使得一个完全一样的交易系统实现不同的收益，这个说起来就比较复杂了，大家可以去看看其他人写的书，专门写这个方面的，我也是从他们那边学来的。

       最有迷惑性的是如何选择期望值是正，同时又符合自己个性的交易系统，好像我也有个长微博讲到这个事情。剩下来的就是我们自己了，如何实现自我认知和自我管理？这个没有一本书可以说的清楚，我也是从传统道教佛教、灵修、成功学、太极、混沌等等一路走来，问题会变得越来越少，可是问题越来越难以回答。在此过程中坚持每天写日记，这样至少会有40分钟左右的时间做深度的思考，只有在这个状态下，我们大脑才会很有系统的工作，不断和自己沟通，认识自己是个反复的过程，点滴累积的力量是巨大的。

      好了，对照上面的版块，你还缺哪个？最后的交易结果和上面所有版块都有直接关系，只要有一个短板，你总会在某些情况下爆发，绝大部分难以稳定盈利的人，不是技术的问题，而是使用技术的问题，不是如何看待技术的问题，而是技术和市场本身就不是一个事情的问题，不是确定性的问题，而是我们忽视不确定性的问题，不是对与错的问题，而是我们忽略了概率的问题，这些版块都是相互有关系的，不同的认知会选择不同的系统，不同的阶段选择不同的风险偏好，不同的性格决定不同的周期，不同的市场反馈给你不同的执行系统的信心。最后还是要强调一点，不是我们的技术保证我们获利，而是坚定执行一个正期望值的系统才会让我们获利。正如比尔说的，我们知道的东西才造成了我们的困惑。好吧，从承认自己无知开始，让我们重新审视自己和市场，你愿意花3-5年的时间去孤独的走一条很难看到希望的路吗？请诚实回答。

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