==== 一晃股票投资18年了，我的第一版交易系统与实践是09年旧博客写的，经过2年的实践，修改出了2011版。该文一直是私密博文状态，毕竟是我多年心血和金钱换来的。。。今天免费开放了，不过我随时可能再次加密隐藏。。。呵呵，看我心情了。。。。
股海远征的交易策略与系统（2011版）
一、 交易策略
投资成败的关键首先在于交易策略的正确性，以下是多年来验证的指导自己交易的核心策略，在投资迷茫和纠结的时候复习：
1、 市场永远是对的，错的永远是自己。每天都是新的开始，无论过去一个人怎样成功和有多少钱，一旦逆市场而为，就会被消灭。无论他是利佛摩尔还是理查德·丹尼斯，甚至是巴菲特。
2、 价值投资还是趋势投资因人而异，都能成功，不需争执，我的选择是基于一年内的热点行业板块的趋势投资。
3、 短线、中线还是长线不需要纠结，我的选择是只在股指处于年线和半年线上，且30周线为明显的上升二阶段才中线持股，其他时段都是短线或空仓。我不使用长线投资。
4、 长线投资的成败在于公司的质地与长期成长性，中线投资的成败在于具有一年以上成长概念的行业或板块，也在于是否有机构资金的介入，短线拉升的关键在于筹码已收集完毕且突破阶段高点。
5、 关键策略在于先大盘，后行业，最后选行业中的中小盘、机构介入的、突破阻力带的强势股。一定不能因为某些个股的强势，脱离行业选个股。
6、 在风险控制与盈利预期面前，风险管控放在前面，宁可少赚钱，也不冒过大的风险博取不可见的预期收益。核心在于风报比要达到1:3以上。风险是当前价位与止损价的差价，收益是前期大的卖出压力带或预期涨幅与当前价的差价。
7、 不参与盘整、看不清时先退出来观望。宁可错过，不可被套。
8、 趋势不预测，只通过操作计划对实际出现的向上或向下进行相应的操作控制。操作必须按计划操作，买入前应事先设定买入点、止损位、加仓点或条件、卖出条件。
9、 趋势不会轻易逆转，在趋势向上或向下突破时，先按突破方向执行操作，但一旦反向收回，则立即止损或反向加仓。
10、 任何人都永远会有失败的操作，所以一旦发现操作失败要勇于立即结束错误的操作。
11、 操作时不要计较小的买卖价位，以保证买卖操作的立即执行，买入要缓、要多次，宁可错过机会也不能被套牢，卖出要果断、一般最多分两次完成当日的卖出操作。
12、 热点行业、强势龙头股是投资获利的关键。成败的关键不在于操作赢的次数多，关键在于赢时多赢、亏时少亏。关键在于截断亏损，重仓让利润奔跑。
13、 成败的关键在于知行合一。严格按纪律执行计划。
二、 交易系统与方法
1、 如何判断大盘的牛熊市和中长期趋势？
牛熊市最简单的判断方法是股价是否在年线（250日线）上运行，年线上为牛市，年线下为熊市。
判断大盘中长期趋势，使用温斯坦四阶段法。但实践中发现温斯坦方法最大的问题是没有结合MACD判断。
一阶段为30周线下跌后走平阶段，股价跃上30周线，最好周MACD翻红向上，则为买入操作阶段；如果周MACD翻绿，则应卖出或空仓。
二阶段为30周线上行，股价在30周线上。中线持股阶段；但中线重仓持股的前提为周MACD仍在红柱区，一旦周MACD翻绿且绿柱加长，则仍应减仓，是否完全空仓，要结合个股的中线趋势和买卖点。一旦周MACD再度绿柱缩短或翻红，则继续重仓中线。
三阶段为30周线走平，股价缠绕30周线附近。跌下30周线为卖出阶段；周MACD翻绿且绿柱加仓时卖出或空仓为主，可短线小仓位操作。
四阶段为30周线下行，股价在30周线下，为禁止操作，空仓阶段。
2、何时进行交易？何时中线何时短线？只在温斯坦的四阶段的一阶段后期、二阶段、三阶段进行交易，四阶段禁止操作。注意风险，稳健获利，下跌不言底，宁可错过机会，不可亏损本金。减少交易次数，提高交易成功率，但更重要的是盈利时加重仓、亏损时及时减仓，做到大赚小亏。
只在一种情况下进行中线持股操作：就是股价在30周线上方且30周线明显向上，只要股指不跌破30周线且方向向上，就以中线持股操作为主。
其他阶段都是短线操作。
3、 何时中线买入或卖出？
股价跃上30周线上且MACD翻红后，是中线买入的好时机；
股价在30周线上但周MACD翻绿且绿柱开始加长时，为中线卖出时机；
当股价在30周线上但周MACD绿柱缩短至将翻红时，是再次重仓买入时机。
当股价跌下30周线，且MACD翻绿且绿柱加长时，为中线卖出并空仓时机。
当股价仍在30周线下，但MACD绿柱缩短至将翻红时，可短线操作买入但不可中线持股，不应重仓。
4、何时进行短线买入或卖出？
1）短线买入重点参考日MACD，刚翻红时是好的买点；刚翻绿是好的卖点，当然MACD背离情况和二次金叉死叉也是很重要的买卖操作依据。
2）突破箱体或前期重要阻力带创阶段新高是好的买点，突破箱体或盘整带大幅向下时是好的卖点。不要怕假突破，只要在突破失败后及时止损或反向补仓就可以了。
3）日内的买点主要看当天的涨跌比情况来判断当日大盘的涨跌，并可参照60分钟MACD选日内买点。
5、 如何选行业或板块？
操作的行业或板块为重点操作中长线热点行业和板块，中线仓位操作的重点为至少一年以上的持续行业热点和板块。
中线仓位行业和概念需要依据政府的重点支撑行业或行业利润持续增长情况。确定热点行业方法为分析行业指数中连续资金流入且走势率先上攻的，另外可分析30日相对强度RPS排前个股中多数属于哪个行业的，还有就是关注政府的指导方向及各大网站上的行业信息。热点行业的特征是板块内个股总是率先涨停，板块涨则大盘涨，板块跌则大盘失去上升动力，热点板块的回调时间短、回调空间小。
6、如何选个股？
1）个股选取必须在选定的行业内进行，不能跳出行业选个股。
2） 避免当日上涨个股和非主流行业强势个股的诱惑。
3） 选取行业内最强势的龙头股，宁可当日涨停不买等待第二天，也不要匆忙买入跟风的个股，买就买龙头；
4） 龙头的特征是率先上涨，率先涨停，封板坚决。一般启动价格较低、盘子不大、有机构已震荡收集了较长时间的筹码。
5） 中线个股需选刚突破盘整区的个股，放量突破点或缩量回踩点都是好的买点。
6） 热门行业的强势股不要去关注它的市盈率，只要有成长潜力，过去的市盈率说明不了任何问题。关键在于它的盘子、机构介入程度、操盘机构、历史股性、突破成交量堆积情况，刚突破的热门行业的连续暴量堆积不是坏事，关键是其后股价要运行在堆量阳线的上方，多数强势股沿10日线上扬，极强势股沿5日线。
7） 突破点最好离下一大的压力带有比较大的空间，当然创历史新高的多数会很强。
8）中线趋势要良好，30周线向上，阳多阴少，最好是5、10、20、30依次向上发散。风报比最少要达到1:3以上，买入的股票以2-3只股票为佳，可属同一行业也可为2个不同行业。
9） 如有以下属性更佳，但不强求：选中小盘股，流通盘子3亿以下，以1亿左右为佳，查看最近1年以内的K线走势，庄家最好喜欢连续大阳拉升，最好最近有涨停，涨停后放巨量阴线后，如果股价越过巨量阴线的最高点，则后续会有较大涨幅。筹码集中度可作为参考分析指标，两峰且下方留大些的峰的为佳。
10） 如果行业或概念已被炒过，且多数行业内个股股价充分大幅炒高且炒作时间已超过8个月以上，则为风险股，不操作。
7、如何进行个股买入？
二阶段中的急跌是买股良机，四阶段的急跌不能买！熊市不言底，错过胜于做错！
中线个股买入：强势股缩量至较小时，就是加仓买入时机。刚突破中长期盘整区，也是最好的加仓时机。突破后缩量回调，不跌破颈线再次上涨时或突破上次高点时，都是加仓买入的关键点。一般涨停后的大阴线最高点被突破后，都有较大的上升空间，为买点。量为价先，中线趋势向上时，缩量至较小时或回到20日线、30日线、60日线、趋势线支撑点，都是好的买点。但中线趋势向下时，缩量至均线时，却不一定是买点。 总体看，牛市或中线趋势向好时，追高为主要买入策略；熊市或中线趋势不好时，只可在盘面显示跌不下去且缩量时逢低加仓，不宜追高。牛市中的向上大突破多数为真突破，向下多数为假突破；熊市中的向上大突破多为真突破，向下多为真突破。
8、 如果进行加码及资金管理？
真正赚钱的秘诀不在于转折点的预测，而在于顺势加码。
资金管理：只在二阶段且周MACD红柱、股价在30周线上的一种情况下中线重仓持股，其余时间都是分仓分资金短线操作为主。
一阶段：中线仓位应控制在50%以下，以短线为主。现金要保留30%左右，大多数时间不能全仓。
二阶段：中线仓在70-80%，短线在20-30%，可满仓操作但也要按规则及时止损。只在周MACD红柱时中线重仓。周MACD一旦出现翻绿或跌下30周线，中线仓也要卖出。
三阶段：现金要保留50%左右，中线仓位空仓，短线操作机动，操作资金占比为50%以下。
四阶段：现金60%，前期空仓，中后期短线操作，仓位保持在40%以下。
加仓方法：
对单一个股的加仓，在该个股的总仓位范围内，在突破阶段高点创新高当天或第二天回调时，建仓40%，如果三天内不跌回颈线内，且继续小阳向上时，短线继续向上时或回调至10日线时继续加仓30%，在首次介入的10%涨幅以内完成全部加仓。如果跌回颈线，则不加仓，短线跌破10日线则不能加仓。中线加仓可根据各阶段情况，在20日、30日、60日线、半年线、年线处处加仓。强势股的缩量回调点为加仓点，但很多强势股都沿5日线、10日线攀升且不缩量而连续放量，因此不能死板操作。
买股时，需选2－3只股，先购买基本仓，其后根据三天内的股价反映和盘面感觉，选择最强的股票进行加仓。短线可根据情况卖出表现不强的股票。择强而入，择强加仓。
9、 如何进行止损和卖出？
高位盘整后的下杀一般为90度，止损要坚决！失败的部位来证明你的成功！
中线止损及卖出：
盘整多日（5日以上）但向下突破时，可先卖出。如果股价跌至30周线下或股价在30周线上但周MACD翻绿加长时，中线仓位也全部卖出。一旦发现股价重新站上30周线及周MACD重新翻红或绿柱即将翻红，要及时重新加仓。
短线止损及卖出：
短线操作依据日线MACD翻红操作买入，MACD翻绿卖出，一般短线股跌破10日线止损，盘整3天及以上不向上突破则卖出。
10、如何处理个股中线趋势与大盘中线趋势不一致的问题
在一阶段、二阶段、三阶段，如果是热点行业的个股，出现个股中线趋势与大盘中线趋势不一致时，以个股中线趋势为最终的操作依据。
在四阶段30周线快速下降时（未走平），则以大盘的中线趋势为最终的操作依据。
股海远征 2011-1-23
