原创 BCR Jiawei Chen 汇声绘色 2020-08-24 09:35
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十几年前有一位著名的对冲基金经理，叫做Vegas，他在互联网上公开了自己全套的交易方法，叫做Vegas隧道交易法。Vegas隧道交易法提出了关于隧道的定义和突破，实现了对斐波那契数列的极致应用。那为什么这套经典的理论没有获得大家的重视呢？
1、人们总以为市场潜在的规律和一套好的交易方法必然是复杂的、晦涩的。
2、因为人的贪婪、傲慢、恐惧。把最好的交易法交给你，你也未必按照交易方法去执行。
3、Vegas在公布的时候，隐藏了相当一部分的讯息。Vegas公布的法则中没有明确的入场规则。
接下来我们一步一步地揭开这套交易系统的神秘面纱。
如何使用指标
操作时间框架：1小时级别
使用指标：12EMA，144EMA，169EMA，576EMA，676EMA
交易原理：144EMA和169EMA构成Vegas隧道，该隧道是市场中期和短期趋势的分水岭，可以指引方向、起到支撑阻力的作用。576EMA和676EMA（4倍的144EMA和169EMA）构成一组辅助均线，该组均线提供4小时级别的大方向，所有交易都必须顺着该组均线的趋势进行操作。12EMA是一个过滤器，等待市场进入隧道区域，当突破隧道上轨时，做多，突破隧道下轨时，做空，平仓和反转位置在隧道的另一边，当市场按照方向运行时，可以用隧道边界或者隧道中心线作为计算基准，分别加上的斐波那契数列位置55，89，144，233，377的点位，依次平仓兑现利润（例如欧元兑美元在1.1290附近做了5个多单，依次在1.1345，1.1379，1.1434，1.1523和1.1667位置进行止盈）
首先，Vegas在定义隧道交易法的时候提出了突破的概念。我们要寻找入场信号和出场信号，永远是价格突破隧道后再去操作，但是真实交易中市场上往往存在很多假信号。对此，Vegas引用周期为12的EMA作为过滤线进行有效地排除这些假信号，如果价格突破了隧道，但过滤线没有突破，视为假突破，突破无效。只有当过滤线突破了隧道，才视为真突破。
其次，我们要明白，所有的移动均线都是滞后指标，它们只能事后告诉你市场已经转向，即使它们提供了有价值的信息并且帮助你建立了头寸，不能协助在利润最大化方面发挥太多作用，所以要配合斐波那契使用，斐波那契数字是及时的，不是滞后的，当市场从目前的隧道出发碰到一个斐波那契数字时，就意味着到了一个自然的停止点。
实例
上面是一张图例英镑兑美元1小时图，汇价穿过Vegas隧道上轨，在1.2610附近做5个多单，在到达1.2665、1.2699、1.2754、1.2843、1.2987时依次平仓获利的单子。
注意要点
细节决定成败
(1)将12EMA以及其他指标调出来放到1H图上，当汇价运行到隧道内，并且12EMA也在隧道位置时，开始注意，一旦市场突破隧道，这里很大可能性要发生市场的剧烈波动。
(2)在亚洲市场开市期间不建立新的仓单，纽约下午5点和午夜之间也是可以忽略的用来建仓的时段。未平仓的仓单要密切注意，只要到达斐波那契数列位置（如61.8%），就可以平仓兑现利润。假如错过了一个行情，失去的仅仅是一个机会成本，但是在亚洲市场开市期间就匆匆忙忙的操作，最终将会损失更多的钱。
(3)能够带来显著影响的消息日可以忽略，目前只有美国非农就业数据(NFP)不能忽略，在每个月第一个周五的北京时间22：30公布。
(4)当隧道非常狭窄时(大部分时间如此)，不要把止损点位放在隧道的另一边，这很容易被打掉止损，用1H上的最近几小时的支撑位置和阻力位置来设立止损点。
(5)市场在隧道内停留越久，就越有可能以爆发方式突破阻力线或支撑线。
(6)在一个强劲的上升或下降趋势中，不会交易小趋势信号(非主流信号)，也就是不逆势做不确定信号的单子。例如，在一个强劲的上升趋势中，不会在汇价突破隧道下轨时建立空单。
(7)激进的风格：隧道是买卖的中心，在隧道上面，突破时买进，在斐波那契数列对应位置卖出，在233和377，由于回撤而减弱了行情。在隧道下面，跌穿时，在斐波那契数列对应位置买进。用前面的数字作为止损点，适合短线交易，使用日内交易时间结构。
(8)保守的风格：使用基本的隧道体系加12EMA，仅在信号出现时建仓，等待最可能赢利的交易机会，宁愿放弃许多交易机会来换取较低的风险，交易时机用3个单位，在55和89对应位置处分别平掉1/3的仓位，留下最后的1/3仓位直到233对应位置或价格穿过隧道，这使得交易者能够抓住短期(1—5天)的利润，并且使交易者能够抓住继续发展的趋势。
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