只有定量化的交易系统，才能克服交易者认知不足并战胜人性的贪婪或恐惧！！！
只有冷冰冰的数字定量标准，才能战胜内心的贪婪或者是恐惧，因为数字没有感情，人心却容易摇摆。一套好的量化的交易系统可以克服交易者自身认知的不足和人性的弱点，可使交易者始终跟着市场行动，抛弃任何主观的东西，放弃预测，放弃幻想，放弃恐惧，也放弃贪婪。
好的量化的交易系统实际上就是一套可重复的具有较高成功概率的盈利模式。盈利模式远比资金重要。股市里长期赚钱不是赚的好股票，而是赚的一套符合自己交易风格的好的交易系统(即操盘法则和思路)。我的盈利模式都是从股市过去20年的历史中去总结的一些“量化模型”，这些盈利模式具有可操作性与可重复性。这些模型从概率上讲都分别对应市场波段趋势向好(站上周操盘线)、波段趋势走坏（跌破周操盘线）、抄底与逃顶（绝大部分股民恐惧与贪婪）的大市环境。
“知行合一”是炒股获利的根本。建立适合自己风格的交易系统，有助于交易者做到“知行合一”。如果你对自己的交易系统已经很满意，就要象坚持理想信念一样坚定不移的坚信它！做一个好的"交易者"(不一定是投资者),就不要期望每一次交易都能盈利，太过在意每一次交易盈亏的金钱数字，是做不好交易的。一个好"交易者"应该在意的是每一次的交易是否正确。只要做到“知行合一”，长期坚定不移的按自己确定的交易系统所发出的买点和卖点指令进行波段操作，这就是正确的交易。当然“正确的交易”并不一定是“赚钱的交易”，但长期坚持“正确的交易”，最终取得远远超过大盘涨幅的盈利则是必然，也必然会成为股市里10%的那部分极少数长期赚钱交易者之一。 只有铁的纪律才能保证交易系统的执行。一旦盈利模式确定，然后要做的事就是重复简单的操作。当指数收上周操盘线（即趋势线）时，表明反弹已变为反转，波段起点开始，交易系统会发出买入信号，趋势向好，要克服恐惧心理，坚决买入，坚持趋势线上持股的原则；当指数跌破操盘线（即趋势线）时，交易系统会发出卖出信号，表明波段终点到达，趋势向坏，要克服贪婪心理，坚决卖出，坚持趋势线下持币的原则。 只有在绝大多数股民恐惧或贪婪的时候，才考虑抄底或（逃顶）。对于抄底或（逃顶），我最主要使用的是周（或月）操盘系统所发出的信号，这些抄底或（逃顶）模型，分别对应绝大多数股民都较恐惧或贪婪的大市环境。日线的抄底或（逃顶）信号只是辅助参考。在买卖信号确认时,要坚持小周期信号服从大周期信号的原则。除此而外，不要再去预测那些无聊的底部和头部，更不要再想人为的抄底或逃顶。在周操盘线下，抄底抢反弹就好象去接正在下落的刀子；而在周操盘线上，逃顶却发现经常逃在了半山腰上！ 定力与坚持是实现财富自由最重要的品质要求。不能有暴富心态，要树立长期投资理念，只有长期坚持才能赢得概率上的优势。只有定力与坚持，才能让你充分的享受时间与复利带给你的巨大财富以及投资的乐趣！下跌是机会，上涨是利润，把心态放平和些。上涨盈利时需淡然，因为这钱今天是你的，明天可能就是别人的；下跌亏损时需坦然，因为你今天亏损的钱，明天还会加倍要回来！不能在发生几次失败交易的时候，就想放弃操作或改变交易系统.如果不能坚持，缺乏定力，成功是侥幸的，失败是必然的。记住：闪电打下来你必须在场。再大的失败也要坚持！如果几次失败就动摇了定力而放弃坚持，或许你放弃的正是一次难得的获利大机会！ 坚持自己走路，坚持走自己的路。信别人，不如信自己。能忍别人之不能忍，坚持自己的交易判断，不怨天由人不道听途说。任何专家的意见只能参考,最重要最根本的是要听市场的，市场永远是客观的，不以交易者的主观来决定的。自己的日子自己过，自己的股自己炒，我的命运,我操盘!才是正道。 财富自由，就是长期通过正确的交易,个人运作资金的收益大于个人的花销，从而使交易者能不依附于任何组织实体，自由地生活。只要明白股道至简，克服人心的摇摆，就能真正实现财富自由之路！
（一）日线交易系统
（二）周线交易系统
周线交易系统是最重要、最核心的交易系统，日线和月线交易系统都是参考和辅助！
其中最重要的定义是“操盘线”，线上持股，线下持币。这是我所有交易规则中最重要、最核心的部分。
认识问题解决了，难在执行。长期按执行“操盘线”法则，完全可做到“大赚小赔”。基本的原则和思路是：1）收盘刚过操盘线后买进，如果买对了，涨上去，没有出现卖点不要抛；2）收盘刚过操盘线后买进，如果买错了，跌下来，必然会出现另一个卖点，小赔卖出避险；3）收盘跌破操盘线卖出，如果卖对了，跌下来，没有出现买点不要买，持币等待机会；4）收盘跌破操盘线卖出，如果卖错了，涨上去，必然再次出现买点，买回继续获利！
任何系统，在趋势中赚钱的必然在震荡中不赚钱（是否亏钱暂不说），在震荡中赚钱的必然在趋势中不赚钱。做一个坚定的趋势投资者,就要忍受在震荡或下跌中亏小钱的煎熬。是明朗的趋势还是纠结的震荡，只有大盘走出来才知道，没有谁总能提前预测。
（三）月线交易系统
其中的“历史大底”指标基本上能保证在每一轮大熊市的底部区域成功抄底。
（四）主要技术指标分析参考公式
Macd增强\VOL量柱\kdj增强\顶底DINGDI\徐小明XU1234等
(五）其他
三、关于交易的几个关键问题
1、关于牛市与熊市的观点
凡是周收盘跌破周操盘线,或者月线交易系统发出卖出信号,都有可能是牛市结束和熊市开始的标志;而周收盘站上周操盘线,或者月线交易系统发出买入信号,都有可能是熊市结束和牛市开始的标志。
这样的定义具有实战操作意义，才有可能作到规避风险和抓住机遇。如果按照市场大多数人的标准，那么到了大家都认为是熊市开始了时，大盘肯定跌幅已非常巨大，不能有效规避风险，所以这样的标准没有实际意义。反之亦然。
2、关于大盘与个股之间的关系
炒股票一定要看大盘（指数）。大盘指数是由绝大部分股票走势决定的。不可能抛开指数做个股。如果逆大势，你有那本事保证自己选的股票就是每天那几只少数能涨的股票吗？况且，大盘趋势下跌时，很多当天强势的股票第二天就大幅下跌。大市下跌时，逆大势追强势股很容易被套，因为这时个股逞强很多是为了吸引眼球达到出货的目的。因此，只有顺势而为才是正理。只要大盘跌破周操盘线，无论是什么投资标的，只有一个操作是正确的，那就是卖出减仓直至空仓！而如果大盘周收盘站上周操盘线，则要快速买入事先观察好的股票组合，重仓或满仓！！
3、关于投资标的与仓位
投资标的见如下第四部分叙述：指数基金或股票组合。
日线操盘系统发出的买入（或卖出）信号只能对应轻仓、分批建仓（减仓）且短线思维。
只有当周线、月线发出买入（或卖出）信号时，才能重仓（或空仓）且中长线操作思维。
4、交易信号的确认与验证
道氏理论最有用的部分，甚至是每一天都必须牢记的部分，就是只有当股价的运动得到了两个平均价格指数的确认时，才有考虑它的价值。道所称的两个平均价格指数是指铁路和工业股票的平均价格指数。
那么，中国股市用哪两个指数呢？我认为要用上证指数和深圳综指（不是深圳成指）来最终确认与验证交易信号。
5、交易理念文章参考
1）熊市中的生存理念
9) 你在休息，钱在工作！
10) 当巴菲特遇上西蒙斯：定性投资 PK 定量投资，孰优孰劣?
四、投资标的： （一）指数基金 这是最重要的标的选择。 具体请参考: 目前有哪些较具有代表性的指数基金？ 为什么要坚持长期、趋势、波段的理念投资指数基金？ 当按照操作系统如果在震荡市中连续遭遇几次失败时，请多读读下面的文章，你就会继续坚持自己既定的信念——长期跟踪投资指数基金！ 1、寻找跨越100年的投资策略------埋头持有指数基金! 3、巴非特:指数基金也许是过去35年最能帮投资者赚钱的工具。 7、陶博士：普通人投资致富的方法探讨 （陶博士的研究成果：每年11月至次年4月期间最少买入一次，最多买入两次并持有指数基金。每年的5月至10月，禁止买入，但可以持有或卖出前期买入的指数基金，并且这六个月最好空仓。根据统计，只要坚持若干年这样操作，世界上任何国家的股市，都能赚钱且能大幅跑赢指数，即使是日本自1989年12月至2011年这样20多年的长期熊市中，也能赚钱。） 在大盘处于底部且行情确定性较高时(根据我的月\周\日等系统中左侧抄底信号的确定性程度确定)，可尽量选择杠杆性的分级指数基金，如申万进取（基础跟踪深圳成份指数）、银华锐进（基础跟踪深100P指数）、双喜B（基础跟踪中证100指数，中证100指数是从沪深300指数样本股中挑选规模最大的100只股票组成的样本股）等。 在大盘已有较大涨幅时，就选择标准指数基金，如沪深300（399300）、上证180（000010）、深圳100P(399330)、中证500指数399905、中小板（399101）这五种最具代表性的指数对应在二级市场可购买五只指数基金： 大盘股基金（代表价值性投资为主）50%：160706嘉实沪深300LOF（沪深大盘股的代表，必配，建议配20%）+)+159901易方达深100ETF（深圳市场的中坚，必配，建议配20%）+510180华安180ETF(上海市场的中坚，选配，建议配10%）。 中小盘股基金（代表成长性投资为主）50%：南方中证500指数LOF基金160119（沪深中小盘股的代表，必配，建议配30%）+华夏中小板ETF159902（跟踪深圳市场的中小板，选配，建议配20%）。 在大盘上涨初期，可超配中小盘股基金（代表成长性投资为主）；在大盘上涨中后期处于高位时，可超配大盘股基金（代表价值性投资为主）。 杠杆性指数基金与大盘顶底的关系: 杠杆性指数基金具有领先指标作用。 当大盘上涨时,杠杆性指数基金大幅领先大盘涨幅时,表明大盘还将上涨;如果杠杆性指数基金的涨幅仅仅与大盘涨幅相当，甚至还小于大盘涨幅时,或者大盘横盘震荡,杠杆性指数基金却跌幅较大,表明大盘阶段性上攻乏力,短期见顶的概率偏大。 当大盘下跌时,杠杆性指数基金的跌幅大幅超过大盘跌幅时,表明大盘还将下跌，此时千万不能抄底，风险很大;如果杠杆性指数基金的跌幅及速度远小于大盘跌幅及速度时,表明大盘阶段性下跌乏力,短期见底的概率偏大。抄底时一定要确保杠杆性指数基金的跌幅及速度小于（或相当于）大盘跌幅及速度，这是必要条件。 在底部区域时,部分杠杆基金过高的溢价率已提前透支了反弹可能带来的高收益。因此一要防止在见底前,杠杆基金再次暴跌，释放溢价率风险（如2011年10月中旬），故不要在杠杆基金具有较高溢价的情况下，介入抄底；二要抄底时，最好选择杠杆基金没有溢价的情况，有折价则更好！三是和讯基金主页有基金的溢(折)价率的风险评估等个性指标。购买时要参考指标。不要在溢(折)价率指标中级（不含）风险之后区域参与分级杠杆基金的操作。以下是和讯银华锐进(150019)主页。http://jingzhi.funds.hexun.com/150019.shtml。 以下是利用指数基金交易系统测试上证指数交易的结果： 1、盈亏次数统计：12年间总共交易43次,其中:盈利大于1%的有24次,盈利大于5%的有18次,盈利大于10%的有13次.盈利大于1%的交易次数占比达56%左右.亏损大于1%的有15次,单次交易最大幅度亏损不足7%.失败亏损大于1%的交易次数占比达35%左右.介于赢亏1%区间的有4次.介于赢亏1%区间如果算持平的话,持平的交易次数占比达9%左右. 2、盈利值统计：按周操盘线及大盘周线抄底等结合操作，从97年至2009年底，12年期间1元变成了30元（30倍的收益！）。似乎收益率算复利的话,10年左右起码翻了4番,即1万--->2万--->4万--->8万--->16万.即2.5—3年左右翻一倍,年复利高达25% —30%左右!应该知足了吧! 3、该系统特点：1）轻松炒股,不用选股（每周只需要星期五2：30—3：00期间看一次盘,购买指数基金,规避选股的麻烦）。 2）傻瓜型操作（不用看股评，不用懂经济，甚至不用懂股市技术,基本懂点均线及K线知识就行,完全凭系统发出的买卖信号操作）。3)截断亏损,让利润奔跑!(抓住所有大涨波段，躲过所有熊市大跌)。 具体详见：上证指数交易测试结果(重点!) 还需要统计以下数据: 1。连续止损次数，及累计亏损金额。这比单笔最大亏损更重要。资金风险的深度需要。 2。连续盈利次数，及累计盈利金额。这是资金变化的基石来源。初始复利的深度需要。 3。单笔盈利的最大值。高低点关系的需要。（也就是极值在某一周期的较高可能） 4。单笔翻转次数。（即进仓之后不到四根就反转,这是针对四周规则来讲的。这是伤害最大的情形）。要加以利用。反害为利。 指数基金交易系统测试其他指数的测试结果: 根据自身投资爱好、性格、风险偏好及对市场的把握，选择几只个人比较了解的股票构建成一个组合作为投资标的。 最好是将上述两种标的相结合，不仅可以充分发挥指数基金的优势，而且还可发挥自己的主观能动性，提高炒股的乐趣！ (三)沪深300股指期货与杠杆性指数基金 在自己对指数基金交易操作能做到"知行合一"之后,可以运用在股市中赚来的钱投资沪深300指数期货，也即禁令是不能用自己的本钱投资指数期货市场。 通过不断优化我的日\周\月线交易系统模型,只寻找确定性很强的多(空)信号进行沪深300指数指数期货交易。对日\周\月线交易系统未明确发出信号时，禁止做指数期货交易。更不可根据哪怕是自己长期跟踪很信任的专家的意见，进行指数期货交易。 底部做多时的策略：由于上涨可用放大的杠杆性指数基金来做多,风险比股指期货小多了,而收益还可以。所以除非确定很强的信号可选择股指期货外，一般把握性不太大的抄底信号可选择杠杆性指数基金操作。在左侧底部慎选股指期货做多的另一个原因是由于在抄底时，作为散户的我们肯定会抄底买股票，如果仓位控制不好，股指期货帐户上除保证金外的资金不多的话，如果遇到大盘波动很大的情况，就很容易爆仓（穿仓）。选择杠杆性指数基金抄底时，不仅要求大盘处于较大级别底部，而且杠杆性基金的溢价率必须要控制在10%左右，溢价率越低越好，处于折价状态最安全。 顶部做空时的策略：由于作为散户的我们无法在股票市场上做空，我们与机构相比就少了赚钱的一条路，所以排斥、放弃股指期货是不应该和不明智的。在顶部做空时，由于在股指上涨中已赚了钱，股指期货波动带来的盈亏的心理承受能力就会比较强。况且，按照我的操作系统，大盘下跌趋势成立后，我也会空仓出来，此时现金比较高，不仅可承受大盘较大的波动幅度，也不会出现爆仓（穿仓）的情况。 即“双向”交易：上涨时主要做杠杆性指数基金，而股指期货主要做空。
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