因为我们不能做规则的制订者，开不了交易所，所以我们一方面可以熟悉和利用市场规则，即上面说到的了解和遵守外部纪律；另一方面则可以制订和执行自己的交易规则，即制定自己的交易纪律和交易系统。
要制定能盈利的交易纪律和交易系统并不难，但要制定适合自己的就难了。所以，首先要保证制定的自我纪律是正确的、是适合自己的。
在制定的过程中，我们需要根据自己的风险偏好、资金容量、反应速度、时间富余状况、日常工作状况等，去充分考虑：是完全使用客观指标，还是用主观指标建仓谋取盈利，客观指标平仓控制风险？每次建仓建多少，一样还是不一样？每次平仓平多少，一样还是不一样？每次建仓时机，是根据规则不做修正，还是可以自行选取？在不同市场条件下，同一技术指标出现时一样做还是不一样做？每次投资亏损多少止损？如果有了收益，如何止赢？等等。
最终，通过不断学习和实践、摸索和验证、自己开发和询问别人，每个人总可以制定适合自己的交易纪律。如果真的发现任何纪律都不适合自己，那么，要么就不要做投资了，要么就把自己的钱交给别人代为投资。
每个人的风险偏好、资金容量、反应速度都有所不同，因此每个人给自己制定的操作纪律也必须有所不同。
长线投资者应该有长线投资者的纪律，保守投资者应该有保守投资者的纪律，绝不能用短线操作手法制定长线投资纪律，也不能用激进买卖手法制定保守投资纪律。
但不管怎样，每个人都应该把自己的交易纪律分类整理出来，以便于自己熟悉纪律，并时刻提醒自己要遵守纪律。笔者认为每个人都应该制定自己的“十大纪律”。以下是一位期货超短线投资者M的十大纪律：
| 第一大纪律：建仓 | 认为一波小行情已经启动（实时追踪行情，根据5分钟K线斜率判断） |
| 第二大纪律：减仓、平仓 | 持仓资金距资金前一次最高点回撤1%、2% |
| 第三大纪律：每次资金使用比例 | 总资金的4% |
| 第四大纪律：每次增加资金使用比例 | 总资金的2% |
| 第五大纪律：每次减少资金使用比例 | 总持仓的50%或100%（根据回撤幅度） |
| 第六大纪律：盘前准备 | 根据上一日结算价和一周行情趋势，考虑当天可能出现哪些情况，若出现怎么处理 细节：吃完早餐、上完洗手间、倒好要喝的水，如果感冒了准备好纸巾…… |
| 第七大纪律：盘中不受干扰 | 不聊天、不接电话、不回短信…… 若出现意料之外的行情，冷静应对 |
| 第八大纪律：严格止损 | 若出现需要砍仓止损的点位必须第一时间出手，绝不存在侥幸心理 |
| 第九大纪律：严格止赢 | 持仓资金距资金前一次最高点回撤1%即平仓一半止赢，持仓资金距资金前一次最高点回撤2%即全部平仓止赢。 |
| 第十大纪律：盘后总结 | 每日回顾交易，若有错误，找出原因，下次坚决不犯同样错误 每日更新收益曲线图，以周、月、季、年为周期检查自己交易方式的优劣性 |
需要指出的是，以上的十大交易纪律可能只适合投资者M，其他投资者都应根据自身的特点制定不同的交易纪律。
联系客服
