2005年4月8日，沪深两交易所正式向市场发布沪深300指数。它以2004年12月31日为基期，基点为1000点。同年8月25日由沪深两交易所共同出资的中证指数有限公司成立，沪深300指数由中证指数限公司管理。
（1）指数选样
u 指数成份股的数量：300只
u 指数成份股的选样方法
选样空间：股票上市时间一般不少于一个季度，除非该股票上市以来日均总市值在全部沪深A股中排在前30位；非ST、*ST股票，非暂停上市股票；公司经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题；股票价格无明显的异常波动或市场操纵；剔除其他经专家认定不能进入指数的股票。
选样标准：选取规模大、流动性好的股票作为样本股。
u 选样方法
对样本空间股票在最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的股票，然后对剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前300名的股票作为样本股。
（2）指数计算
指数以调整股本为权重，采用派许加权综合价格指数公式进行计算。其中，调整股本根据分级靠档方法获得。分级靠档方法如下表：
表：沪深300指数分级靠档表
自由流通比例（%）
≤10
(10,
20]
（20,
30]
（30,
40]
（40,
50]
（50,
60]
（60,
70]
（70,
80]
〉80
加权比例（%）
自由流通比例
20
30
40
50
60
70
80
100
（3）指数修正
沪深300指数采用“除数修正法”修正。当样本股名单、股本结构发生变化或样本股的调整市值出现非交易因素的变动时，采用“除数修正法”修正原固定除数，以保证指数的连续性。修正公式为：
修正前的调整市值/原 除 数=修正后的调整市值/新除数
其中，修正后的调整市值＝修正前的调整市值+新增（减）调整市值；由此公式得出新除数（即修正后的除数，又称新基期），并据此计算指数。
需要修正的情况包括：除息、除权、停牌、摘牌、股本变动以及停市。
（4）成份股的定期调整
u 指数成份股原则上每半年调整一次，一般为1月初和7月初实施调整，调整方案提前两周公布。
u 每次调整的比例不超过10%。样本调整设置缓冲区，排名在240名内的新样本优先进入，排名在360名之前的老样本优先保留。
u 最近一次财务报告亏损的股票原则上不进入新选样本，除非该股票影响指数的代表性。
u 当样本股公司退市时，自退市日起，从指数样本中剔除，由过去最近一次指数定期调整时的候选样本中排名最高的尚未调入指数的股票替代。
最新规则调整：符合样本空间条件、且总市值（不含境外上市股份）排名在沪深市场前10位的新发行股票，启用快速进入指数的规则，即在其上市第十个交易日结束后进入指数，同时剔除原指数样本中最近一年日均总市值排名最末的股票。
详细内容请在中证指数有限公司网站（
www.csindex.com.cn）中查阅，如有变动以该网站公布的内容为准。
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