那些把股指期货说得跟仙女一样好，比如说股指期货是股市稳定器，股指期货具有价格发现功能，股指期货的主要作用是为投资者提供套期保值等等，那么好了，你股指期货起到了稳定股市的作用了吗？
从数据上已经证明了股指期货简直就是个活蹦乱跳的妖怪，哪个国家的股指期货动不动就来连续涨停板到连续跌停板的？这种妖孽怪胎能是股市稳定器？你股指期货凭什么要提前现货市场开盘晚于现货市场收盘？你就是这样具有了价格发现功能的？你这叫抢跑！你已经严重影响了股市的正常价格走势了！
开通股指期货需要50万以上资金量，你们打着保护中小投资者的虚伪旗号实施不公平的交易权利，否则你们怎么不把商品期货的投资或投机门槛提高到50万资金量的？难道商品期货的风险度小于股指期货吗？
从某些方面来说正相反！你以为你这个破玩意是什么高大上的东西？奢侈品吗？你把合约价值搞的那么高明显就是价格歧视，把千千万万中小股民排除在对冲风险的游戏之外人为地制造了中小投资者的恐慌和无助，还有你股指期货凭什么要T+0交易？你不是口口声声说股指期货主要功能是为投资者提供套期保值的嘛？那你要T+0干什么？难道所谓的套期保值就是当天套保当天就解套？有你这种套期保值的嘛？这跟妓女立牌坊没有区别了！
交易规则的不公平是投资者最深恶痛绝的事情了，但你们置若罔闻，弃民意民心于不顾，整天像施舍恩赐一般出点蝇头小利好糊弄广大股民，怎么感觉管理股市的人越来越弱智的呢，难道是人种退化了？还是近亲繁殖所致？什么都不会只学会了挤牙膏。
当大家说股指期货严重影响股市的正常走势了，那些坏家伙就会说股指期货影响不了股市现货走势，即使没有股指期货股市也会照样涨跌，乍一听还真是这么回事啊，2007年没有股指期货股市不也从6124点跌到1664点吗？坏人总是会狡辩的，有利于他的话会说，不利于他的话提都不提，没有股指期货之前的所有牛市行情之后的回调都没有现在这么猛烈惨烈，难道你们眼睛瞎了吗？
既然你们说股指期货不会影响现货的正常走势，那么好了，现在大家都强烈要求关停股指期货，那就应该试试看到底影响不影响，但你们这帮狗屎是怎么说的？说如果关闭股指期货就会让新加坡新华富时A50股指期货影响国内股指走势，失去了股市监管层对国内股市走势的预期判断和控制（吓唬管理层），失去了价格发现功能和套期保值功能，会造成现货市场的抛盘压力等等负面效果，看吧！
就是这样辩解股指期货存在的必要性的，一方面说股指期货没有影响股市，另外一方面说人家新加坡的股指期货会通过QFII操纵国内的股市，你说这个世界上还真有这种不要脸的人呢，就QFII那点投资额度就能操纵中国股市？到底是谁这么弱智？
必须关闭股指期货或修改规则 而不是限制！
写给中金所的，你们限制可能导致大盘继续绵绵阴跌，理由我早就说过！
重要的事情说三遍！重要的事情说三遍！重要的事情说三遍！！！现在再说一遍如下：
你们中金所规定机构“必须”套期保值，现在导致95%的机构在做空。
我们从来都不反对股指期货，也不反对机构进行套保，但放眼世界，哪个国家要求机构必须进行套保做空？而你们中金所“必须套保做空”的理由是什么呢？持有股票要套保只能卖出期指，那谁来买入？说的冠冕堂皇，如果只能套保，我看股指长期能杀到100点！
套期保值是一种市场行为，从来都不是一个制度，怎么到了你们中金所这就是制度了？
如果你们规定必须套期保值做空，而是让机构自由的选择多空，机构还会这么齐刷刷的做空么？
让机构自由的选择多空，会妨碍机构进行套期保值么？
让机构自由选择多空，机构之间形成博弈，这难道不比机构博弈个人更公平合理么？
上交所和深交所2010年曾旗帜鲜明地反对你们这项机构必须套保做空制度，后来为什么沉默？
再说一句，你们套期保值的本意也许原来是不错的，但应该是市场做空机制成熟的情况下，才有双向的套期保值。即开股票多头的，可以开股指期货的空头；开股票空头的，可以开股指期货的多头。而在转融通等做空机制非常非常不成熟的前提下，这种“套期保值”的机构，几乎变成了清一色的期指做空。位置不够低么？不想做多么？不是不想，是做多无门。看着每次股指期货的上涨，右边的成交状态一片一片的“空平”而非“多开”，我就有点无奈。
千万别说股指期货不是下跌的罪魁祸首，你要是盯盘口，用不了半天，你就明白这种“期指带领，股指跟随”的现象绝不是偶然。并且这种现象已经持续了好长的一段时间，到目前一点没好转，而且愈演愈厉。
套期保值的定义是，有股票多头，才能对应做期指空头；有股票空头才能对应期指的多头。而在推出股指期货的时候，机构股票多头已经普遍存在，而转融通不成熟的前提下，股票空头理论上存在、实际上做的机构几乎微乎其微。
那就代表了机构做套期保值，股指期货方面绝大多数只能做空，做多无门。
我们从期指的持仓数据上能够看到，空方持仓始终占优，这个数据是你们中金所披露的，但你们中金所始终没有披露，机构的套期保值中，到底多少仓位是做空的、多少是做多的，多空比列是多少。这个你们不愿披露的数据是很重要的数据，要是你们披露了，问题就一目了然了。
近期而言，但凡出现市场的反弹，都因为期指走弱而带领股指反弹夭折。股指期货因为机构的严苛的套保制度，已经不知道怎么涨了。你看股指期货就明显的发现，总是比现指快10秒以上，而且几乎没有像样的反弹，只要分时线开涨，马上就会被打回来。期指都不存在顶部结构，因为涨都是夭折的形式出现的。
我不知道为什么要限制交易方向。但美国在08年金融危机的时候，出的是限空令，而机构目前运行的严苛的套保制度，就是“限多令”。
因此，只要你们不修改机构必须套期保值做空的规定也不暂停股指期货，那么任何限制手数、提高保证金的措施都是然并卵！
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