一个完整的趋势跟随策略:
当趋势模型显示上升时买入,在趋势转为下跌时卖出;
在相对底部买入,在相对顶部卖出;
成交量缩减时是买入良机;
让利润奔跑,快速切断亏损;
交易策略的胜率要保持在30~40%;
实现更大的平均盈亏比,至少要有2:1或更多。
而在这其中,汤姆.巴索认为在现实交易中最重要的三点是:
做好数据统计,随着时间推移,你的交易胜率至少保持在30~35%;
有时候,一到两个交易为整个投资组合创造了大部分利润:截断亏损,让利润奔跑的重要性!!!
3.永远不要预测趋势,只做趋势跟随。
以上是汤姆.巴索在管理自己投资组合的核心理念。据他所述,依据这样的交易理念,在近三十年的投资生涯中,交易策略的平均胜率仅维持在33%上下。在他看来,大部分交易都是以止损或小额亏损结束,但一旦有一笔成功的交易,就会抹平大部分交易的亏损金额。有时候,其中一笔或两笔交易的盈利,占据了整个投资组合一年利润的大部分。