【“3L”体系测试组合说明】
1、构建“3L”测试组合的目的
检验“3L”体系【动量(L)方向+最强逻(L)辑+量(L)价择时】在不同的市场环境下的效果,便于不断修正策略。
2、“3L”原则
①动量方向原则:板块动量优先,只选择每周动量榜排名靠前的板块中的标的;
②最强逻辑原则:在动量榜选择最强逻辑方向,符合或部分符合四大标准:大风口、强逻辑、好赛道、超业绩。
③量价择时原则:入场点符合“供需格局逆转关键点”的量价特征。
3、调仓原则
组合选取5只标的,调仓时间为每周日,根据“3L”原则调仓一次,将不符合条件的标的替换掉,盘中不做主动性管理。
4、风险说明
因为本组合不做主动性管理,有些个股可能会有调整或见顶回落,所以会有一定的风险,该组合不管理盘中的这种回落风险,实际操作中应预防和应对。该组合主要是检验“3L”策略满仓在各种环境下的有效性。
第1期(20191202-20191206)组合收益率10.01%,大幅跑赢沪深300指数8%+。第2期(20191209-20191213)组合收益率3.71%,跑赢沪深300指数2%+。第3期(20191216-20191220)组合收益率3.36%,跑赢沪深300指数2.12%。第4期(20191216-20191220)组合收益率0.34%,跑赢沪深300指数0.22%。前4期累积收益率18.33%,大幅跑赢沪深300指数12.44%:上一期组合根据“3L”原则,选取电子、OLED、游戏、锂电、券商5个动量板块,由于强势板块本周波动较大,分属的5个动量板块的个股走势分化,最强的锂电的宁德涨幅12%,游戏的完美涨幅5%,而电子的长信科技跌幅8%。从这个测试结果也说明,强势板块并非是都会持续上涨,也是轮动的,分仓配置才是正确的。再次重申,这个只是测试我“3L”体系对环境适应性的组合,不作为操作依据,我会根据测试结果不断修正自己的体系和策略,并给感兴趣的伙伴一些思路的参考。能理解的,意义重大!无脑抄作业,则有巨大风险!①测试时间:2019年12月30日起至2020年1月3日止上期组合保留宁德时代、完美世界和证券ETF三只,但是需要注意,宁德时代和完美世界出现了一些压力(观察吸收行为),但是还没有触发退出条件,暂且保留。剔除长信科技和长盈精密,这两只周五走势不好,都有跌破支撑向下破位的风险。本期新调入立讯精密和万润股份。由于电子板块动量仍旧是第一名,立讯精密低量整理,走势相对稳健;OLED板块动量上升非常快,选了一圈,量价形态都没有太好的,就选了万润股份。
【附“3L”组合管理依据:动量方向和最强逻辑最新数据】
1、中期板块动量排名(截止上周末,选取20/60周期):根据上表,本期动量排名:①电子;②锂电池;③半导体;④OLED;⑤互联网服务;⑥家具;⑦券商。本期的测试组合就在这七大方向选取。本组合的目的是测试和检验投资体系的有效性,本人不持有上述组合的任何一只个股,不作为推荐依据,也不回答和解释关于个股的问题,据此买入,责任自负。同时,本组合盘中不做主动性管理,不管理盘中的回落风险。将根据测试的结果随时调整策略或关闭。
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