统计的一致性

上周五，在看到@沐阳1 兄对林疯狂参加淘县2016再战杯9个月的时间里取到10倍收益的帖子，觉得很有意思。于是，就去百度里找了林疯狂分享的全部交割单去膜拜观摩。拉表统计下来，结果确实很让人震撼，也很受益。这几天就滋生出了一些思想，总结分享出来，以便和对此交易模式有兴趣的股友探讨交流。

       把帖子里的交割单的每笔收益统计下来从2016年4月01日-12月31日，共有165笔交易，累计收益率为1258.329%，更准确的说是12倍多。另外有从3月14日-17日的3笔零星单子。这3笔交易累计收益率为8.14%，如果再加上这3笔，总累计收益率为1360.79%，当然这个收益统计是假设每笔都全仓的操作情况下。我把那3笔零星的单子作为新增一个月统计，总计就是在10个月时间里完成了168笔交易，总计收益是13.6倍。

（部分统计贴图1）

（部分统计贴图2）

如上图所展示，在这10个月交易中，都是正收益，没有出现亏损的月份。其中有3个月月收益率低于10%（3月份、4月份、7月份），7月份的1.495%几乎盈亏持平，8月-12月收益增长较为平滑。从这里也看到了复利增长的魅力，见证13倍增长由来的神奇。

感受到这个魅力，感叹着这份神奇，我滋生的一些想法如下：

一、在这168笔交易中，林疯狂的买入卖出选股系统正确率为52.38%（88笔为正收益，80笔为负收益，也就是亏损），从概率上来说和投硬币的效果相差不大，几乎各占一半。复盘看操作的股票，上午择机买入后，下午当天就出现浮亏的例子枚不胜举。如下图的操作（随机选了几个）。

 求小疯当天收盘后胸口郁闷的面积？

二、既然买入卖出的正确率没有那么神奇，甚至可以说很平淡（52.38%和抛硬币差不太多，如果没有画面感，建议亲找一个1元硬币抛168次，统计下正/背面的概率）。难道是沐阳兄所说的盈亏比吗？

如上贴图所示：80笔亏损累计值为282.19%，88笔盈利累计值为597.89%，盈利的增长累计值为亏损累计值的2.11倍（597.89%/282.19%），也就是盈利的规模比亏损的规模大了2倍多，统计结果证明盈亏比的说法确是如此。

      汇总一和二的想法，买入卖出的正确率平淡无奇，盈亏比补了它的短板，把13倍的收益拉了回来。

        按盈亏比的思路我做了深挖。

       盈亏小单子密密麻麻，我取的是亏损（-3.99%—0） 和盈利（0-3.99%）区间的单子，一共有92笔，占总交易笔数168的54.76%，半壁江山。且：亏损的-3.99%—0的单子有51笔，盈利的0-3.99%的单子41笔，亏损单子小胜。

再来看盈亏中单子，我取的是亏损（-9.99—-4.0%） 和盈利（4-9.99%）区间的单子，一共55笔，占总交易笔数168的32.73%. 且：亏损的-9.99—-4.0%的单子有26笔，盈利的4-9.99%的单子29笔，此轮中，盈利单子略胜。

最后是盈亏大单子，我取的是亏损（-30—-10%） 和盈利（10%及以上）区间的单子，一共是21笔，占总交易笔数168的12.5%.且：亏损的-30—-10%的单子有3笔，盈利的10%及以上的单子18笔，此轮中，盈利单子大胜。

       从统计的结果中折射出来的思维和逻辑是我重点要深挖的，占总交易54.76%一半多盈亏小单子相互冲销后，账户资金还基本在原地踏步，甚至略有小损。有占32.73%盈亏中单子填补后，也只是略有小胜。距离13倍的理想还相差甚远。那么结果就还剩一个，13倍的收益就是靠这占总交易仅12.5%的很小一部分的大单子来完成的。再贴一下有重大贡献的这些大单图。

挖到了这里，那么事实的本质就是这样的吗？如果是这样也就不用再往下继续了。

        每次经过上海的外滩，闲暇时不由自主就被周围的建筑群所吸引，感叹那建筑外形的现代及精美风格，很快就把人卷入到它那浓重的现代大都市氛围中。但很少时候会去关注这些建筑集群的地基，或者说是支撑他们矗立在海湾边上的基石。如果没有没入在土下支撑它们的那些地基或基石，露在外面的那些外形将是无根之木，再高再大的外形身躯也将轰然倒下。从外滩再次穿越回到挖掘林疯狂的交易模式，如果我们把单子大、中、小分类后，发觉要做那么多单子干森么呢，直接把中、小单子剔除掉，交易不是更轻松吗，尤其是那些占一多半又无用的小单子，简直就是浪费交易时间和交易成本。每笔都是10%、20%以上的收益那些大单子，那钱赚的多快、多爽。如果有这样的交易想法和交易理念，就好像外滩那些建筑一样，脱离了地基和基石他们将很快崩塌。这些交易的小单子和中单子就是成就那十几笔大单完成13倍收益的基石，如果脱离了它们大单子的收益获取也将是无源之水。展开的联想就到此结束。

          通过统计林疯狂的这些交割单，可以看到这些思维和逻辑，他此次参赛交易系统的核心就是：在保持有一定量的交易频次的基础上，最重要的目标是控制住每笔交易的亏损幅度，最好是在将其扼制在-3%以内。控制在3%以内的亏损笔数越多越好，不求大盈小亏小赚就好，重点避免大亏（5%以上的亏损），大盈那是额外的，即使有了大盈（10%以上）那也是市场好先生的眷顾。争取更多的交易频率（事实上他也做到了交易机会的最大化，隔日就卖策略），踏着小盈小亏的油门，匀速的前进，在一定量交易频率的基础上搏出10几个大单来，这样的，理想目标就实现了。


三、在7月份交易中，有一个连续连续亏9笔的战役，屡战屡败，屡败屡战，达9笔，整月交易中共21笔，这9笔接近一半而且还是连续的，何等的悲壮啊。

但如果你明白了二中分析过的小亏小赚+隔日卖交易频率模式，就感到压力没有那么大了，每笔亏损尽量控制在3%以内，咱亏的起，没啥大不了大了，继续机械化战斗！走你。。
还有10月份连续亏6笔的。

       除了连续亏损之外，还有当日买入后收盘被套浮亏，也有卖出后就拉升的卖飞，有多笔是令人发指的踏空，踏空多个涨停板。就不一 一上图了，有兴趣的去复盘查看。
这些交易都在说明他的交易心理，好像是在被某种机器控制，感觉不到他被套的郁闷，卖飞的叹息，目标一直有一个就是尽最大努力去遏制住每笔的亏损（平均在3%以内），今天了结这笔，这笔交易已经过去，不再回首，继续下一笔（虽然也出现了吃3笔大面，但这没有扩散到全局。）

再回首！

         汇总一、二、三的想法。有这样的一个系统，取得这样优异的实盘成绩，虽然它不是靠正确率取胜的，但它有它运转的生存之道。在这个道的下面，有符合它成功的底层逻辑代码。那代码就是：控制住亏损的低风险思维+一定量的交易频率+近机械的交易心理。


       以上是这两天总结的一些想法，还会有更多的有价值的点去挖掘，欢迎有兴趣的朋友交流和探讨。