如题：
为什么不按交易系统下单就会亏钱？核心原理是什么？
如解：
如果你是一个系统交易的老手，你会发现如下两个事实：
1.不按交易系统下单不一定会亏钱，实际上不按照交易系统下单也可能会赚钱。
2.会亏钱也不一定是因为没有按照交易系统下单，实际上按照交易系统下单也可能会亏钱。
说明了什么？
说明交易系统并不是一个可以百分之百结果导向的系统。
即便是你有了交易系统，也并不直接等于以后可以在投机交易当中赚钱。
你学习了杰西利佛莫尔的交易方法，也不等于就能成为下一个杰西利佛莫尔。
如果，市场价格波动周期永远有效，一个交易者可以永远持仓，永远不着急使用持仓的资金，那么他永远不会亏钱。
这是很多交易新手的交易认知。
但是如很多其他经济学理论一样，时间本身就是成本，所以这种理论不会成立。
买股票，公司可能会破产，买期货，有固定的持仓期，所以“永远”这两个词永远都不会成立。
交易系统不是发现未知的望远镜，而是将已经存在的交易方式策略化，系统化以及可量化。
比如，趋势交易是一种交易方式。
那么该怎么样来进行趋势交易？
取两条均线，金叉做多死叉平仓，或者死叉做空金叉平仓，这是把趋势交易的方式策略化。
如果固定的采用10日均线和20均线这两条均线，就是交易方式可量化。
在使用这两条均线进行趋势交易的时候，非常明确的有开始，有过程，有结束，有等待，有应对，这就是一个交易系统。
他有一个最大的特点是周期有限性，不会一直同方向持仓，周期有限性也就是行情有限性。
从理念上说，这套系统知道要赚什么样的钱，从交易上说，这套交易系统有明确的开平仓点。
或者还可以更复杂一点，在这条均线之上取一条更大一些周期的60日均线作为筛选条件，价格只在60均线上方的时候做多，价格只在60均线线下方的时候做空，这就是交易系统的优化。
在上述均线趋势交易系统中，金叉开仓之后，如果价格是在开仓价之下死叉意味着，高买低卖，这笔交易是亏损了的，亏损的原因在于均线相对于价格的滞后性以及均线本身没有筛选能力。
尤其是滞后性，这是根本解决不了的问题，这也注定了使用交易系统也会亏损。
既然系统本身没有筛选能力，那么就只能仰仗交易者的经验，所以，交易系统的结果也依赖交易者自己。
同样的一条鱼，有人想从鱼尾吃到鱼头，有人想吃鱼身，有人只想吃鱼尾，有人只想吃鱼头。
这就是他的认知和经验决定的。
所以，投机交易不是科学，它包含有技巧性的艺术在内。
凡是涉及到技巧性的东西，一是取决于当下交易市场的大环境，这决定了你的上限；二是取决于交易者自己的悟性，这决定了你的下限。
当然，如果能机缘巧合遇上那么一两个真正的高手，在某些关键的时期指点一二，下限也会高一些。
学习了杰西利佛摩尔的交易系统为什么不能成为下一个利佛摩尔，一是因为市场需要有那种暴跌或者翻倍的行情，二是交易者需要足够的耐心去执行这套方法。
当然，尽管不能成为下一个利佛摩尔，有些这些理念的加持和方法的圆融也是可以超过其他什么也不懂的交易者的。
交易系统并不能决定盈亏的结果，实际上，单看跟随交易系统下单的某一笔交易，可能是赚钱的，也可能是亏钱的，看起来结果随机。
既然看起来结果是随机的，那么我们坚持交易系统的意义是什么？
因为，我们在做的是一件大概率成功的事情，而不是一定会成功的事情。
在博弈论中，最优的选择并不是仅仅取决于自己怎么选，也取决于对手的选择，如果单从自己来考虑最好的结果，可能会因为对方的选择变成最坏的。
所以，永远不可能存在完全理性的选择和结果。
交易市场向我们展示了随机，但是，我们可以用概率探究市场随机波动背后的奥秘，这是人类智慧的一大优点。
也就是说，我们做的是一项通过多次重复操作才能显现正向结果的工作，交易系统需要足够多的交易样本才能发挥出交易系统的优势。
我们的交易计量单位不是一笔，而是一系列。
其实，这也给了两条验证某一个交易系统优劣的标准：
1.如果你交易系统盈亏结果越是依赖于少数的几笔交易，那说明交易系统越不稳定，执行的难度会加大。
2.几笔交易并不足以确定这个系统的好坏。
在交易系统之内，每一笔交易并不是不可以亏钱，而是亏的钱要在系统计算的概率之内。
每一笔交易能够赚的钱也不是随心所欲，而是要对得起它支付的潜在风险。
交易系统就如同我们在大海里捕鱼的工具，太大的鱼不能要，会有翻船的风险，太小的鱼也不能要，不够付出的成本。
追究其根本，这就是一门生意。
而我们可能会遇到的风险也无怪乎是，一心想要捕捉大鱼，最后导致颗粒无收，白白亏掉了成本。
或者，一心捕捉小鱼，结果捕捉到的鱼根本不够成本开支。
对于任何一个精明的生意人，并不是赚得越多越好，而是先看自己能承受多大的风险，怎么控制风险，怎么在承担有限风险度的前提下去追求盈利的最大化。
对于任何一个精明的交易者，他接受交易系统存在的风险，用可以承受的风险去度量盈利，这个度量工具就是交易系统。
这就是交易系统的核心原理。
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