写书一般尽量少放公式,因为多数读者不会喜欢读公式。但有一本书,就是这么做了,还一口气放了550个公式,是谁这么大胆?
这本书的作者,就是鼎鼎大名的祖拉.卡库兹泽博士,也是阿尔法101因子的开发者之一。
你知道他有多牛吗?— 物理学博士、经济学教授,他的论文被引用超过3400次,在SSRN中超过3万次下载,引用排名为有史以来第28名,这可是在30多个学科中43万作者中的总排名啊。
就是这本书,在书中放了550个公式,不怕你不读,只要你做量化,还真绕不开这本书。
这本书可堪称宏篇巨制,它涵盖了股票,期权,固定收益,期货,ETF,指数,商品,外汇,可转换债券,结构性资产,波动性,房地产,不良资产,现金,加密货币等多个投资品种,还谈到了天气,能源,通货膨胀,全球宏观,基础设施和税收套利,可谓上知天文,下识地理了。
一些策略的实现还用上了机器学习算法,例如人工神经网络,贝叶斯和k近邻等等。这本书参考了大约2,000篇论文和书目,所以读完这本书和所有参考书目,考个CFA是没有问题的。
这本书在亚马逊上定价434元(已转换为人民币)。书有点小贵哈,不过有PDF电子版的资源供下载。
如果觉得自己看书、实现策略太累,可以参考我们已经实现的源码。我们已经实现了30多个策略,不便一一列举,所以我把它做成了词云:
书中的第一个策略, Covered Call,我们是这样实现的:
更多的策略还在实现中,可以持续关注我,等更新。
联系客服