我们都知道要想成为一个成功的量化投资与程序化交易者那么就必须具备耐心和坚韧。虽然这样的结果有些偏重净盈利的嫌疑，但是当我们真的面对连续多次的亏损或者亏损次数是盈利次数的两倍时，我们还能泰然自若吗？
很多程序化交易者都没有事先考虑到这些问题，但是这些问题正是盈利的关键所在。很多投资者在进行交易系统开发时会偏离重点。如果在时间允许和拥有强大软件的条件下，每个人都可能开发出一个盈利的量化投资与程序化交易系统。但实际上，这个交易系统真的能与开发者的个人性格匹配吗？
那么，那些想要成为趋势交易者的投资人，当面对了系统连续多次的亏损之后，还能够有耐心、纪律性和风险管理能力来做交易吗？当然不是每个交易者都会遇到系统连续多次亏损的情况，但是作为一名趋势交易者就要做好会经历连续多次亏损的心理准备。
我们应当打破程序化交易系统可以让交易变得非常轻松的幻想。这种幻想会阻碍量化投资与程序化交易者耐心和坚韧的建立。成功的交易要求交易者要有所改变，并且要求交易者能够承担各种意外情况，坦然面对亏损。
当交易者拥有了一定的耐心和坚韧后，我们就要客观的对自身使用的交易系统效果做一个准确的评估。那么在评估时，我们要考虑以下几个问题。
从价格触发的角度来看，平仓价位和建仓价位就变得非常好解释了。历史低点或者高点就是平仓和建仓的信号，举个非常简单的例子就是通道突破系统。相对来说，指标触发就有着无数个平仓的价位和建仓价位的问题等待交易者来解决。
第一：有一个相对主观的问题就是，如果指标对应的信号在一天内发生了变化，假如上午给出的空头信号，到了下午就变成了多头信号。那么投资者在此时还能够盯着屏幕并且及时的下单吗？如果投资者无法做到，那么投资者就将面对不能正确执行交易信号的风险。
第二：我们都知道绝大多数的量化投资与程序化交易系统交易者都希望在当天得到的交易信号直到收盘时都是有效的，所以大多数系统交易者都依赖于利用收盘价计算出的指标触发的建仓和平仓价位。那么这样看来第一个问题好像也就不是什么问题了。那么第二个问题就是我们会假设建仓或者平仓价位是当天的收盘价或者第二天的开盘价吗？
我们都知道，在很多情况下，这两种选择是等价的。但是如果我们选择在收盘价建仓，那么就会面临，接近收盘时，价位到达了指标对应的价位，在我们建立仓位后，到了收盘的最后一刻，价位又回到了指标对应的价位之下，换句话说就是系统并没有要求我们建仓。
那么针对这个问题，我们可以采用当天的收盘价做计算，然后在利用第二天的开盘价作为建仓或者平仓的价位。
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