大家好，我是倡导健康交易的七侠，欢迎大家和我一起学交易。
昨天关于技术分析的文章引来了大量的评论，雷霆雨露皆是君恩，感谢大家的关注。我写的是系列文章，如果大家有兴趣可以从头看起，可以帮我更好地完善内容。
沿着昨天的话题，学习技术分析的误区就是走向准确预测未来的走势，当无法准确预测则进入了学习瓶颈而导致最终亏钱退出交易行业。
关于技术分析本身，永远无法回避一个问题：时灵时不灵。例如，当我们学习MACD这个指标，按照书本的图例，一波趋势走出来后，我们清晰地看到MACD在底部金叉，而在顶部死叉，可以完美地赚一波钱。但问题就是，自己一用发现金叉之后立刻死叉，甚至还有死叉刚封上，下一根K线立刻又打开的。然后初学者就会进入到一个探索如何更好地准确使用指标的探索里，研究一下MACD的高级战法，或者调各种参数，还是不准的话增加其他指标辅助，三重滤网什么的，最后发现还是不准干脆放弃找其他的交易方法。
我们看到这个问题没有？就是不断努力找到更准的预测方法。其实，100%准确的预测方法根本没有，哪怕你某个阶段是100%准确，早晚遇到胜率的均值回归问题，还是会出现错误的情况。那么在技术分析的准确性这条路探索下去自然就是死路一条！
正确的交易思维应该是什么呢？
对的，昨天有很多读者都说——概率思维。既然怎么也无法避免买入后会出现不符合预期的情况，那么与其寻找更准的圣杯不如换个维度，想想怎么对得多而错得少，然后把对单次交易结果的关注改向对一定时间内多次交易结果的关注，由此而来，就出现了管理概率的交易系统的概念。
我之前文章曾经说过交易系统最终的目的是获得正预期收益，也就无论单次交易盈利与否，在长期执行多次交易后，得到的是赚钱的结果。正预期结果是由胜率、盈亏比和交易频率决定的，经过一定时间的交易统计，最终会得到上面这三个参数。
再次解释一下这三个参数：
胜率：交易赚钱的次数/总交易次数；
盈亏比：也叫赔率，每次平均盈利金额/每次平均亏损金额；
交易频率：在一定时间内的交易次数；
计算公式：盈利结果=(胜率X(盈亏比+1)-1)X交易频率X风险度；
【风险度：每次平均亏损金额/总账户金额】
追求技术分析的圣杯就是希望交易胜率无限接近100%，但对公式更有影响力的却是被忽略的盈亏比。原因这里不再举例，简单说公式里胜率最大就是100%（即数字1），而盈亏比可以是比数字1大很多的数字。
为了获得胜率，我们希望在技术分析上越准越好，而为了追求盈亏比该怎么做呢？
答案就借用经典交易语录：截断亏损，让利润奔跑！
而要做到好盈亏比，我们就发现，交易变成了这么两个事：1、进场后对了怎么做？2、进场后错了怎么做？然后确定好规则后，循环往复就可以了。
建立交易系统就是为了获得基于概率统计上的正收益结果
行了，推导到此为止，交易系统的结构就出来了，因为要追求胜率、盈亏比和交易频率的最优正预期组合，我们就需要做好如下几个事情：
1、买什么？
2、怎么买？
3、买多少？
4、怎么卖？
只需要四句话，交易系统的一个最小模型就这么出来了，这时技术分析的目的就变了，变成了如何为这四个事情服务了。那么我们把这四句话换成标准术语：
1、根据自己的情况，通过技术分析选出合适的交易标的并确定周期和方向；
2、根据交易方法确定进场点；
3、根据资金管理和风险控制要求设置好买入的仓位；
4、根据交易方法确定好退场点。
其实技术分析还是很有用的，交易系统的一致性基本就是由技术分析决定的，但技术分析的目标对交易系统而言并不是追求准确性，而是规范交易逻辑的一致性，这是交易系统统计结果有效性的前提。如果各种方法总变来变去，或者纯粹靠感觉，那么交易系统的统计结果就不一定会出现什么样子了。
还有人会说执行、纪律、心理、情绪这些……是的，每个人的交易系统包含的东西都会多少不同，但我们只拣选出来所有系统都必须有的内容，也就是具备这个就可以让系统开始运转了。量化程序就是替人把这些交易系统的事情做了，显然电脑不存在执行纪律心理情绪这些问题。
好了，今天的文章暂时讲这么多，后面我会陆续拆解交易系统的不同部分详细讲解。关于技术理论的参照系就是用道氏理论，交易方法就是利弗莫尔的趋势跟踪法，我相信还有很多厉害的交易方法，但这些对交易系统而已只不同选择，并不影响系统的稳定性。
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