趋势跟踪大师:
A比尔邓恩
1、不论是在交易中还是生活中,必须要有自已的交易系统,不受人左右。人们有进会认为不礼貌、难以相处、标新立异,或者太自我。但事实是,我就是我,我知道自已在做什么。
2、邓恩是最纯碎的趋势跟踪交易者,因为他完全用他的交易系统进行交易。
3、邓恩始终相信,要赚钱必须能忍受一定的波动性。
4、邓恩的交易系统(应该)是加权移动平均线+形态+过滤装置。1974年、1989年开发的系统,主要策略原理包括如何交易、何时交易、数量多少——在近30年的时间里从来没有改变过。
5、邓恩的系统每年交易三到五次,每笔风险是资产的2%--6%,并以此来确定持仓。
6、艾德赛柯塔说,如果你不试图去取悦别人,而专注于取悦自已,你会意识到什么才是让你对生活充满激情的事。一旦如此,会有层出不穷的贵人相助于你。
7、邓恩资本管理公司没有人紧盯屏幕,10亿美金只需要一台电脑发出指令即可。
8、过去五年里,许多交易者降低杠杆来降低波动率,从而迎合紧张不安的客户,其结果总是减少绝对收益。如果你始终将波动性视为敌人,而没有正确地意识到波动才是真正的收益之源的话,那么你永远无法领会邓恩的投资模式。
9、邓恩是长线交易者,四处游走的短线不易捕捉快钱。他始终坚持使用复利原理,把利润重新投入到交易中去。
10、较大的回撤,巨大的上冲。1976年回撤27%、1981年回撤32%(还有一个地方写的是42%)。
11、尽管邓恩有着强烈的政治观点,但与交易系统相比,微不足道。任何把预测带到工作中的人都会立刻被踢出局。
12、许多趋势跟踪交易者,他们有一个物质——诚实。
B约翰亨利
1、不采取所谓的活跃交易或短线交易,但只要交易系统发出信号,就能迅速行动从而获得可观收益。
2、相信没有人能预测未来。价格预测未来,而不是投资者。
3、变化小的让人惊讶,20年前开发的系统如今仍然适用。对交易模型几乎没进行过重大调整。
4、我们只管自已的事情,大多数人没有强制自已去做应该做的事情。我们喜欢让事情变的简单。
5、倘若没有一套世界观,就无法开发出自已的交易系统。
6、市场比人们想象的更有渗透力,今天对于趋势的交易方式和200年前相比没什么差异。
7、约翰亨利花费了数年的时间研究18、19世纪的价格历史数据,以些证明成功交易的方法只有一个。他的投资哲学:识别长期趋势,忽略短期波动;高度规范投资过程,设计一套系统,用于保持自由决策最小化;风险管理,在无趋势情况下保护本金;全球分散投资。
8、尽力不去推测市场为何上涨或下跌,不去推测市场将于何处停止上涨或下跌。趋势跟踪交易者别无选择,只能应对。
9、亨利强烈支持纯技术性的动机和机械式的交易。咖啡的交易证明了把注意力放在基本面上是多么愚蠢。市场永远比我们知道的多。
10、回避波动实质上抑制了做长线的能力。
11、交易系统的时间架构是长期性的,绝大多数交易在6个星期以上,有些持续数月。
12、让我们感到欣慰和吃惊的是,我们发现19世纪的汇率、利率和粮食价格与最近十年有着同样多的趋势。我们又一次明白,趋势是相对随机、不可预测的,这进一步支持了我们的哲学:全方位、多元化地分散投资,在任何特殊时期,不要改变你的系统。
13、研究100年以来的数据,我们发现市场过去和现在确实几乎别无二样。
14、不要浪费时间讨论基本面。
15、14年前我开始职业生涯时,他们担心我是不是把太多的钱投入到趋势跟踪了。现在觉得可笑,但当时他们就是这么认为。
16、如果你的原则适应变化,那变化的世界就不会实质上伤害你。
17、拥有一套你真正相信的策略,才能创造规范。如果你不相信它,不难想象,当你面对困难时还可以坚持什么。如果你对自已所做的事情充满信心,其实不需要太多的规范。
18、我们后来设计的趋势跟踪系统,是机械数学系统,在过去18年里都没有改变过,它至今仍然很成功。
C艾德赛柯塔
1、每个人都会从市场中得到他想要的。
2、赛柯塔承担了巨大的风险但也获得了巨大的回报。
3、大多数交易只需计算机几分钟就完成。
4、他不会耐着性子与蠢人相处。
5、其师——埃菲斯
6、一个变量的改变会影响另一个变量,进而影响初始变量。
7、冒的风险不要大于能承担的损失,但要冒足够的风险,这样获利才有意义。
D坎贝尔
1、坎贝尔坚信策略应保持简单。
2、在最艰苦的时期,他严格坚持了他的原则。
E杰里帕克
1、海龟的学生,使用海龟交易方法进行交易,并对这一方法进行了优化。
2、市场何去何从,我不知道也不关心。
3、智商不是关键,我们有一套不需要太聪明的员工就能操作的系统。
F沙勒姆
1、市场产生以来,趋势就一直被人们观察和记录,自由市场的价格会继续产生趋势。
2、亚伯拉罕公开发中心的文化程度低的令人惊讶。
G理查德
1、有些海龟离开丹尼斯独立交易后惨败,原因可能是纪律性不强,以及对获利所需的心理学理解片面。
2、作者说除了客户的压力和期望之外,丹尼斯可能存在其了问题,比如:计算程序是外包的。。。
H理查德邓齐恩
1、1929年股市大崩盘中惨遭重创。
2、1960年55岁时加入海登斯通公司,用铅笔画图,计算移动平均线,生成市场信号。
3、60岁时管理2700万资产,100万管理费。
4、不要预测价格的波动,跟踪这些变动。
5、我努力工作,从不对系统分心。
6、没有人能证明复杂的数学公式能回答市场走向何方。
7、不要放弃系统,哪怕出现一连串损失。
8、趋势开始就进场,大胆去赢。
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