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MACD与三重滤网交易系统



129日和1216日,我们两次详细讲解了MACD指标的用法,很多朋友反映,尽管我们已经熟知了这些方法,但在盘面上,还是觉得比较模糊。出现这种情况,主要是因为,我们知道了方法,但是,不知道使用方法的方法。

而“三重滤网交易系统”,正是使用方法的方法。

三重滤网交易系统是亚历山大·埃尔德提出来的,见于《以交易为生》一书,尽管在书中只有几页纸,但却给我们揭示了一个全景式观察市场的视角,可谓“真传一句话”的典范。

我们在看盘面的时候,能够看到各种周期图,比如日线、M30M5M1等,这些周期,在很多时候会让我们感觉很混乱,因为各个周期图总是表现出不同的级别,甚至表现为不同的方向。

比如1218日的下跌,在日线图上,它仅仅是一根K线的回调:

而在M30走势上,它表现为一个短线下跌,导致MACD变绿柱:

M5上,它呈现为一个波段式下跌:


而在M1上,它却呈现为一个持续的下跌走势:


这就是同一个走势,在不同行情中,表现为不同的级别,我们知道,这种情况主要是因为,同一个走势,在低周期里,K线数量更多,因此,也会展示更复杂的变化。

对于我们做交易来说,我们有一个很重要的任务:不但让市场不显得乱,而且,要让各个周期搭配,为我们做交易服务。

三重滤网交易系统的所谓“三重滤网”,指的就是相互搭配的三个周期:

第一重滤网,是我们做交易的核心周期,也就是我们寻找机会的周期。本文以M30为例说明。

在核心周期的机会,我们分为两大类:一:背离带来的机会;二:趋势延续带来的机会,比如最近的M30走势:

我们能看到,第一个框,就是背离带来的买进机会,这一次下跌,MACD柱子长度和面积均明显小于前一次;第二个框和第三个框,是趋势延续的机会,下跌之前的红柱都能够放大,红柱面积都超越了前一次绿柱面积。

这样,我们注意到一个特别有意思的现象:所谓的买进机会,无论背离还是趋势延续,都出现在下跌中!

为什么我们要在下跌中寻找机会呢?

这是因为市场运行的最基本特征:涨跌轮换。即,市场在走完一个上涨之后,必然跟随一个下跌;市场在走完一个下跌之后,必然跟随一个上涨,永无尽绝。由此,卖点必然在市场走完一个上涨之时;买点必然在市场走完一个下跌之时。

所以,买进机会,必然出现在下跌中,而非上涨时。

这种思维,与我们追涨杀跌的惯常操作绝不相类,这也使我们得以规避“买了就跌,卖了就涨”的困境。

具体看背离和趋势延续两种进场位,背离我们好理解,因为DIF需要回零轴;趋势延续中的进场位,我们如何处理呢?

一般我们把趋势延续的进场位分为两大类:一:趋势延续,这是MACD红柱有效放大,同时,绿柱长度也很长的情况;二:趋势强势延续,这是MACD红柱有效放大,同时,绿柱长度很短的情况,上图中的后两个框,就是趋势强势延续的情况。

我们再给出一个趋势延续的案例:

这三大类机会,从后续跑出利润的可能性来说,趋势强势延续大于趋势延续大于背离,所以,如果是只把握极强的机会,那么,只操作趋势强势延续即可(这是我们说的“期货思维”);如果是尽可能把握机会,那么,这三种机会均可操作(这是我们说的“股票思维”)。

为什么会存在这两种思维?

因为期货是保证金的操作,有爆仓风险,且可以操作多个周期,比如股指,秒线都是可以操作的,这样,对期货来说,机会就不匮乏,匮乏的是资金,在操作上自然精益求精。而股票不存在爆仓风险,一般只操作日线,所以就担心踏空,操作上宁枉勿纵一些。

那怎么利用期货思维做股票呢?

我们可以考虑,找活跃的、有长线前景的股票,列出自选股,然后,在大盘是牛市的背景下,通过日线、M30两个周期操作走出绝佳机会的自选股,充分利用时间效率和资金效率。

这是我们说的第一重滤网:寻找机会的核心周期。

第二重滤网,是高周期对机会的筛选:当高周期与机会方向一致时,保留机会;反之,则删除机会。对于股票来说,只有M30的高周期,即,日线图,同时看涨时,才可以保留买进的机会。当然,当前的日线图是看涨的,所以,最近的这两次机会都应该保留。

这一重滤网,主要是为了保证趋势站在我们这一边,这样,可以提高操作的成功率。比如今天直播的时候,有听众问:易尚展示(002751)在8月31日的小时图上走出了绝佳机会,为什么没怎么涨就直接下跌了呢?

对此,有两点:一:易尚展示的日线背景是下跌的,自然就导致这次操作的价值稍低;二:哪怕我们增加了所有的信息量,也不可能做到百分之百,对于应有的亏损,还是应该有求缺思维。

第三重滤网,也是最后一重,就是在低周期进场。对于M30的机会,就要下降到M5进场。

为什么我们在M5进场,而不是直接在M30进场?

因为,M5可以提供更丰富的信息量,帮助我们更好理解市场走势的运行状态,进而找到更好的进场位。

埃尔德所主要考虑的是突破的进场,即,在低周期实现对前期高点突破时做多,但既然我们学习了背离的知识,自然也可以把背离增加上。这样的话,M30最近的两次机会,进场位在M5上就是这两次:

这就是三重滤网交易系统的核心内容,我们会发现,它实现了两点:一:给技术方法一个用法,即,我们可以良好使用技术方法了;二:搭配使用各个周期的价格走势图,使得图表不但不乱,反而有助于我们理解市场、寻找机会、确定进场位置。

我们自己在使用这种思路时,可以是这样的顺序:首先是确定高周期的方向,在高周期方向是空的时候,完全不用看低周期的做多机会;其次观察核心周期的绝佳机会;最后在低周期进场。

当第一步没有完成时,不用看第二步,这样,我们也是按照流程化处理交易。

值得说明的是,这种多周期共振交易的思维,并不是多个周期同时给信号,而是在第一步完全后看第二步,在第二步完成后看第三步,每一步都需要一个过程。



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