大家纷纷表示,看完之后总算把这几个指数搞清楚了,不看不知道,原来自己之前真的有很多投资误区!
得到小伙伴们的认可之后,基长被注入了无限动力,赶紧把下篇给写了~
上篇里,我们对比了不同宽基指数之间的关系、行业配置和市值分布,这一篇我们来继续对比板块配置、前十大权重股和历史风险收益情况。
板块配置
由于不同宽基指数的成份股数量不同,所以对比在不同板块上的成份股数量意义不大,那我们就来看配置比例。
主板:中证100、沪深300、中证500和中证800四个宽基指数在主板的配置比例相差不大,均为81%左右。中证2000指数在主板的比例较低,为58.3%
创业板:沪深300、中证500和中证800三个宽基指数的配置比例同样差别不大,均略微超过11%。中证2000在创业板上的配置比例是最高的,达到33.7%
前十大权重股
合计比重上,一般成份股市值越大、数量越少,前十大权重股的合计比重就越高,所以中证100前十大权重股合计比重最高,约为38%;中证2000的最低,约为2%。
另外还有两个细节是值得我们关注的:
由于中证800指数包含了沪深300,而沪深300成份股市值大,导致中证800前十大权重股合计比重也不算低,为16.67%,同时中证800和沪深300前十大权重股是完全一样的,只是比例不同
是的,这位小伙伴非常细心,基长来解答一下。
2022年5月中证100的编制方案进行了修改,不再是以前的“从沪深300指数样本股里面挑选规模最大的100只股票组成样本股”,而是改成了“从沪深市场中选取100只市值较大、流动性较好且具有行业代表性的上市公司证券作为指数样本”。
第一,中证100不再是简单由沪深两市市值规模前100的股票组成。
第二,中证100的成份股并不一定全都在沪深300里。
风险收益比
需要事先说明的是,具体选的时间区间,对最终得到的风险收益数据影响很大。
举个例子,A股市场存在大小盘轮动周期,如果选的时间区间是2019-2020年,那么大盘风格代表指数——沪深300的表现是最好的(+73.09%),小微盘代表指数——中证2000的表现垫底(+40.73%)。
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