上交所发布5月25日称,从2月9日到5月20日,上交所上证50ETF期权上市满100天。这100天中区间涨幅最大的合约“50ETF购4月2550”涨幅3249.5%。这100天中,最赚钱的投资者盈利达到342.34万元。
以下为上交所发布全文:
1、人气单品都有啥?
咱家通过成交量和持仓量确定人气单品。
单日人气合约是“50ETF购5月3100”,5月18日那天,它成交了9927张,名义价值3.077亿元。
多日的人气合约是“50ETF购5月3200”,截至5月19日,它累计成交82442张,名义价值 26.38亿元。它同时也是持仓量最大的人气合约,5月14日持仓曾达到过12398张,名义价值3.97亿元,几乎是人手一张的流行度。
要告诉你的是,在上交所初期严格限仓下,这样的流行度已是不易。
2、千张合约任你行
上交所的持仓限额百日4级跳,从最初的20,到100,1000再有条件地升至5000,你所担心的市场流动性问题已经彻底解决啦。经过初期的小小试水,持续限额的放开已不再束缚你的手脚。摆脱拘束。
3.1、最优策略之“带你飞”
现在你可以闭上眼睛,发布君带你体会一下飞翔的感觉——
这是一个名为“牛中之牛”的策略:你在3月11日买入4月到期、行权价为2.550元的上证50认购期权,花费每份0.0202元的权利金。4月20日盘中以0.6766元的收盘价平仓,价格上涨3249.50%。而同期上证50ETF上涨了31.54%,沪深300指数仅仅上涨了28.44%。同股指期货10倍的杠杆率,分级基金1.5~2倍的杠杆率相比,期权将收益放大了103.03倍!彻底玩爆其他各类杠杆型工具!
而且,最大亏损有底线,最多不过是每份0.0202的权利金。
3.2、最优策略之“中国牛市保险公司”
50ETF自5月6日起出现连续下行。若你不幸在5月4日盘中以每份3.210元的价格买入10万份上证50ETF,则可以赶紧择时买入10张认沽期权“50ETF沽5月3200”合约作为股价下行的保险对冲,支付13440元的权利金(相当于保险费).
三个交易日后,若你未买入认沽期权作保险,则50ETF跌幅已达5.14%,亏损16500元;然而若你在5月4日当天买入了“50ETF沽5月3200”,则期权上涨58.40%,盈利7850元,一定程度地对冲了现货端的损失。
事实上,即使到了5月27日(5月合约到期日),50ETF依然持续下跌,你也根本不care,可以好好使用这份“后悔药”,依然以每份3.200的价格卖出手中的10万份50ETF,从而实现避险的目的。
4、来,成为万分之一!
在投资市场中多年博弈的老手们都懂这样一个典故——“红海”先入者,为成功的必杀技之一。
截至5月19日,股票期权账户数约15000个。值得一提的是,股票期权的投资者结构,在上市后100天中,已经悄然经历了巨大的优化。上市首月,市场参与人结构是做市商独大,百日后的今天,投资者占比出现猛增。
成为万分之一的先入者,已然占得先机、傲视群雄。
5、挑战极限,潜能无限
在期权诞生的百日时间里,伴随着市场的大幅上扬,期权这个新金融工具的潜能,也正在被不断改写。
3月20日,实值的50ETF购3月2650 涨幅251.40%。3月23日,深度虚值的“50ETF购3月2750”单日涨幅733.33%,成为这100天中单日涨幅最大的合约。
从区间来看,3月11日至4月22日,“50ETF购4月2550”涨幅3249.5%,成为这100天中区间涨幅最大的合约。
你可能会说,涨得多有什么了不起,涨得多可能也赔得多。
错!期权就是风险和收益不对称的产品,买入认购期权理论上来说损失有限,收益无限。损失最大为全部权利金,而收益可能是无限的星辰大海。
从投资者来看,同样在限仓的情况下,最赚钱的TA,至少以每分钟900多元的速度积累着财富,最高盈利达到342.3367万元;而最“勤奋”的TA,累计成交52397张期权合约,毛估估,每天要做700多张合约,真是身体太好啦(能换个包袱吗?).
(责任编辑:DF120)
联系客服