网格交易法也是一种量化交易法,不用人工手动交易,按策略设置好交易参数,当行情达到条件,系统就会自动不断的低买高卖,赚取收益,适合无法实时盯盘的上班党。
网格交易法本质上运用的是低吸高抛的策略。就是先选好标底买入一定的底仓,设定一个价格波动区间(区间上限~区间下限),并且把波动区间分为N等分(差价),价格每跌一个差价就买入一份,价格每上涨一个差价就卖出一份,进行低吸高抛赚取波段差价,原理如下图所示:
网格交易可以比喻为日常生活中渔翁撒网捕鱼,对震荡市场进行撒网、加仓(下跌x%买入)、减仓(上涨x%卖出)、收网(平仓)等操作,捕捞股市中符合网格大小(策略条件)的价差。
网格交易法也是一种量化交易法,不用人工手动交易,对于不能实时盯盘上的人来说,是个理想的自动交易工具。
通过程序化自动交易,可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点。在震荡行情中十分有效,震荡越多获利越多(根据数据统计,A股过去80%的交易时段都处于震荡期)。
注:在单边行情中,它存在一定的风险。在大熊市中,可能会早早的满仓,并且一直没有离场信号,持续亏损。而在大牛市中,却一直仓位很低甚至空仓,资金使用率很低,收益跑不过基准。
1. 选择长期行情稳定,或者上涨确定性高的标的:在单边下行的趋势里任何多头策略都无法盈利;
2. 选择波动性较大的品种:网格的收益率取决于品种的波动率,波动越强,触及买入卖出线的可能就越大,卖出次数越多,兑现出的利润就越多。
3. 选择交易费用尽可能低的品种:频繁交易下必然是需要选择交易费用尽可能低的品种,不然收益会被手续费吃掉。
4. 满足这些条件最好的标的就是可转债,其次可以选指数ETF基金,或者一些大盘蓝筹股。
以恒生ETF为例,该基金规模相对大,流动性较好,并且恒生ETF基本是可以实现T+0。当前价为1.4元左右,目前波动较大,假设手头有资金3万元,因此可用1万买入当前价1.4元左右的恒生ETF 股作为底仓,剩余资金则暂时不动,作为活动资金。
1.设定区间范围
价格区间范围超出价格上限/下限后,网格单将根据客户设置,进入休眠状态,直至现价返回价格区间内解除休眠,或直接终止清仓。
2.买卖条件
每上涨0.3%卖出:设定在基准价下上涨卖出的对应幅度
每下跌0.3%买入:设定在基准价下下跌买入的对应幅度
3.设定委托数量
为防止破网,需要根据可使用资金余额和网格价格下限计算每格大小。
4.智能预埋单&预授权
开启智能预埋单后,无需频繁进入系统授权,在接近网格价±0.3%时,将自动按网格价预埋委托单,这样当股价到达网格时,即瞬间成交,实现零延迟交易。智能预埋单
开启预授权后,无需频繁进入系统授权,条件到达将自动下单交易。
5.建立底仓
我们首先可以选择建立一个用于网格交易的底仓,这个仓位大小根据市场估值而定,如果当前估值较低则底仓可以稍微提高,估值较高则可以先轻仓或者选择不建仓。如果你觉得股票已经处于相对底部,可以手动多买几份(如5~10份)作为底仓(以便股价上涨后有足够的筹码高抛)。
6.止损线&双倍加仓线(高级功能)
设置止损线当出现的亏损达到预定数额时(1.3元),及时斩仓出局,以避免形成更大的亏损。其目的就在于投资失误时把损失限定在较小的范围内。在高风险的股市中,首先是要生存下去,才谈得上进一步的发展,止损的关键作用就在于能让投资者更好的生存下来。
设置双倍加仓线当股价低于双倍加仓线时(1.5元),网格交易买入的数量为双份,同时还可以选择在双倍加仓的前提下进行双倍卖出,为投资者获取最大的利润。
7.持仓上限/下限(高级功能)
设置持仓下限:当一只股票大幅度上涨后,将会进行连续卖出操作,当持有的股票数量低于设置值时,就停止卖出,保留底仓。设置持仓上限:当一只股票大幅度下跌后,将会进行连续买入操作,当持有的股票数量高于设置值时,就停止买入,防止无限制的加仓。
8.底仓卖光自动停止(高级功能)
开启底仓卖光自动停止后,若底仓已卖光,且股价处于基准价上方,则停止网格自动交易。
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