数字化定量分析：一致性获利法时间跨度的定量研究

 

 

   哥白尼的《天体运行论》挑战了千余年的地心说，做学问要在不疑中有疑问。我读比尔.威廉姆的《一致性获利法》时，看到他用140根左右的时间周期来规定macd的参数设置。我就知道他是错的。

 

   事实证明，基本的证券分析系统最开始进入的页面里有144根k线。如果，按向下的箭头或向上的箭头页面里的k线数就会增多或减少。但macd的值并不会因为k线数的多少而变化。

 

   如图1和图2

 

 

   但我们把周期的级别改变，虽然页面里仍有144根k线，但macd的值却大幅变化。这个时候你在用5、34、5来应用行情，会相差太多。

 

   如图3和图4

 

 

 

   所以，用60分钟图显然5、34、5是错误的macd参数。60分钟的k线是30分钟的k线的1/2，那么我们把参数也用1/2来试一下。5、34、5更该成，3、17、3。神奇的效果出现了，当macd的diff值穿越零轴的时候，60分钟线和30分钟线一样精确见到低点。

 

    如图5

 

 

   所以，比尔.威廉姆的一致性获利法的时间跨度研究是错的。

 

   那么怎么解决一致性获利法的时间跨度研究呢？我做过大量的数学推导，能给大家一个近似标准的答案。首先我们来看一下macd的设计思想，通过对其设计公式的研究，我发现它不过是短期和长期的移动异滑平均值的比较。简单的讲就是，短期和长期哪个速度更快。

 

   比如：Macd的标准参数12、26、9，其实就是从现在往前数12天的速度和从现在往前数26天的速度比较。如图

 

 

 

   通过对指标的详细研究，使我现在已经不必看任何指标，只是通过时间、价格就能知道指标的位置和形态，进而做到快人一步。（指标太滞后了，所有的指标都滞后。我们觉得最快的kdj只不过它的标准参数是9、3、3而已，但同样滞后3个周期。） 

 

   一致性获利法的时间跨度究竟应该如何定量，明天阐述，这几天太忙了。