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日内趋势型模型介绍
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2010.12.08

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模型设计理念:

1、模型认为市场产生非理性的群羊效应是获利的源泉,这种效应在日内表现更加充分;

2、短周期的顺势而为,根据价格波动的空间和时间判断买卖点;

3、采用日内交易规避隔夜风险。

模型类型:日内短线趋势型
交易策略提供:何方伟
模型编程:何方伟

模型收益率测试:

以股指期货为例(不同品种、参数调整对模型测试结果均有变化)

初始资金:100万

仓位:80%

手续费:万分之0.7

测试周期:2010-6-17到2010-9-17(共3个月)

K线类型:文华IF指数3分钟K线

滑点:1个变动价位

期末资金:146.62万(收益率46.62%,年化收益率362.14%

模型平稳性测试:(每月1月1日到下个月1月1日)

月份(2010)

6月

7月

8月

9月(止17日)

收益率

24.34%

1.95%

13.79%

5.49%

备注:1、经过测试平均2个月的收益率较稳定,所以建议继续交易2个月以上再判断效果

      2、测试数据仅供参考。

 

最近买卖信号:(2010-9-17更新)

注:

风险提示:程序化交易信号仅供参考,据此入市,风险自负!

新华期货研发中心 程序化交易小组 0571-85783838  13357197725 (何先生)  QQ643164928
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