每一种交易方法都有一种交易的核心思想，主导着整个交易体系的运行。一个交易方法的核心思想的正确与否，掌握的程度有多少，决定了自己的投资之路能够走多远。那交易系统的核心思想又是如何？其实很简单，但很关键！
一、成功投资
交易系统对交易者的成功有一个衡量标准，即持续、稳定、长期地盈利。如果进行细化和量化，其衡量标准就如下图所示。
二、市场本质
价格波动的随机性，是市场普遍认同的观点。证券价格的运动在每一个时点是完全随机的，每一根K线也是完全随机的，但是从一个相对固定的时间段来看，由于市场受到社会、政治、经济、信息、心理等各个方面因素影响，证券市场的供求关系将会发生改变，从而打破市场的平衡，使证券价格在这一段时间内呈现出持续的上升或者下跌，表现出一种相对确定的方向性，即运行趋势。
证券价格运动的随机性中蕴藏着一定的确定性，即趋势性。这种趋势性也是以随机性的形式表现出来的，一般的投资者很难把握，因为每一段趋势的持续时间、上涨幅度都具有随机性。整个价格运动就是趋势性和随机性共同作用的结果，两者相辅相成，缺一不可。
趋势的客观存在为交易系统捕捉市场盈利机会指明了方向。从高度随机的价格波动中寻找非随机部分，从而把握确定性的赚钱机会，是构建交易系统的理论基础之一。
三、道氏理论
趋势理论是指一旦市场形成了趋势后，就将沿着原趋势方向（下降或上升）运行一段时间，价格波动表现为一种持续的方向性，客观上呈现出一种趋势性。用趋势来研究证券价格走向，最早是由道氏提出，随后由汉密尔顿等人发展成道氏理论。
趋势理论有两个重要的基石，其一是趋势周而复始，重复发生。其二是价格走势中存在着某种趋势，并且在没有证据确认趋势改变之前，趋势仍将延续原来的运行方向。从直观的角度来说，趋势就是市场价格在一个确定方向上的持续性。因此趋势可以分为上升趋势、下降趋势和水平趋势。水平趋势也就是通常意义上所谓的盘整。
那么如何判断市场目前的趋势？市场走势总是纷繁复杂，各种走势相互交错，使得投资者很难区分。道氏理论中的“股价波动分级”定理认为，价格走势可以分解为三个级别的运动。
基本趋势即股价广泛或全面性上升或下降的变动情形。这种变动持续的时间通常为一年或一年以上，也就是大家通常所说的牛市或者熊市。对于投资者来说，基本趋势持续上升就形成了多头市场，持续下降就形成了空头市场。
次级趋势经常与基本趋势的运动方向相反，并对其产生一定的牵制和干扰作用，因而也称为股价的修正趋势，在多头市场里是中级下跌或调整行情，在空头市场里是中级上升或者反弹行情。这种趋势持续的时间从3周至数月不等，其股价上升或下降的幅度一般为基本趋势的1/3或2/3。
日间杂波也就是短期趋势，通常是市场价格在几天内短暂的变动情况。短期波动的随机性很强并且难以预测，次级修正趋势通常由3个或3个以上的短期趋势组成。
证券市场历史反复证明，在市场中，大多数投资者是在次级逆向趋势和日间杂波上获得小收益，但在基本趋势的主级正向波上亏损巨大，因此成为最终的输家。少数高明的投资者则是在次级趋势的逆向波和日间杂波上亏小钱，但在基本趋势的主级正向波上赚大钱，因此成为最终的赢家。正确并且准确地区别基本趋势、次级趋势以及日间杂渡，对投资成败具有至关重要的意义。
基本趋势是交易系统的重要跟踪方向，交易思想就是识别主级正向波的统计特征和概率特征，做足主级正向波的上升波段，及时退出下降波段和非主级正向波。交易系统的目的是尽可能地在多头市场上进行交易，在空头市场形成并得到确认后，及时退出市场。
交易系统的指导思想中有“抓大放小”的理念，即重点跟踪和把握大趋势，对次级趋势只作一般性关注，不主张参与盘整行情。
四、趋势跟踪
实践证明，在竞争激烈的证券交易市场中，能够持续稳定长期盈利的投资者，多数都是采用趋势跟踪的交易思想。趋势跟踪策略的原理是，市场可能在相对较长的一段时间内持续朝着某个方向运行（上升或下跌），因此可以识别出这种趋势运动并顺势而为，从而获得盈利。
迈克尔·卡沃尔的《趋势跟踪——顺势交易名家策略解读》曾经在趋势跟踪交易者中引起很大的反响。迈克尔·卡沃尔的趋势跟踪法是基于“截断亏损，让利润奔跑”的交易哲学，其基本出发点是：由于人性的贪婪和恐惧以及经济周期的影响，会造成市场走势的持续上升或持续下跌，从而形成趋势。通过捕捉市场的主要趋势，可以获得市场平均水平或超越市场平均水平的利润。进行趋势跟踪交易非常简单，当趋势形成时进场，趋势消失时出场，这就是系统交易者一贯坚持的顺势而为原则。
综上所述，交易系统的交易思想可以用一句话来概括：趋势跟踪基础上的资金复利增长的系统交易模式。趋势确认改变后，及时跟进，交易的方向与趋势的方向保持一致。在确认上升趋势改变之前，一直持有仓位；确认上升趋势改变后，及时做出与趋势方向一致的交易，顺势而为。
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