对近几年刚开始投资的交易者来说，伴随整体交易者水平的提高，他们已经很容易找到足够有用的培训资料来学习。而在我刚进入股票期货市场的时候，虽然也能接触到一些学习的文章，但系统性的培训资料还非常少。不过不管是过去还是现在，有一点还是没有变，那就是投资者往往对自己没有犯过的错误没有体会，虽然有先行者的警告，他们还是没有意识到自己的意识和行为是有问题的，最后往往还是要把这些错误都去经历一遍甚至多遍才有所认识。任由自己的贪婪、恐惧和无知在交易市场上行走是非常可怕的，所以大多数人在没有正确建立自己的交易系统以前已经亏损出局了，少数人用通过痛苦的亏损经历学习和感悟到了东西，开始重新认识这个市场，开始走入正轨，最终找到了适合自己的交易系统。这个过程每个人都要经历，我也不例外，只不过是过程时间长短的问题。
接下来我粗略讲一下我的交易系统，它也是我经过反复的修正最后成型的，修正的过程很痛苦，不过最后得出的结果非常的简单可执行。我们都知道基本面分析和技术分析各自都有优缺点，我的交易系统是把他们整合在一起，寻找基本面和技术面共振的机会，这样的机会趋势行情比较大，盈利的概率比较高。为了寻找这样的机会，我就要有一套趋势跟踪的方法，这套方法包括了很多可以得出明确方向的因素。像以前出现过较大趋势的铜、棉花、白糖、豆粕、棕榈油、橡胶、甲醇，今年的建材类、菜粕、TA、鸡蛋等都符合我们寻找的基本面、技术面共振的投资理念，这些机会在和讯、我以前做的慧才看期节目以及期货日报网我的专栏里曾经也提到过，当然现在也有这种机会，比如原油和金银。可以透露的是在我这套趋势跟踪方法中，大规模的信息阅读是必须的，每天在信息阅读上至少要花一小时，要从各类信息标题当中大约选三十条以上新闻去精读，从这些阅读当中能及时的了解国家宏观货币和一些行业的最新消息，并且能找到投资的机会。举个例子去年上半年开始，渔业纠纷的新闻不断，这里边有国家宣誓主权的因素，但更多的反映了是我国近海渔业资源的枯竭，水产品价格一路走高（现在还在涨），那么可以预见渔业养殖业会出现爆发性增长，那么肯定会带动菜粕需求，进而抬高现货价格，从逻辑上讲这是很简单的。期货当中大的投机资金他们也在跟踪这样的机会，因为时势造英雄，他们会对趋势的发展起到推波助澜的作用，基本面和技术面共振的机会可能就要来了。
当出现这种投资机会的时候，接下来我们就要考虑入场的时机了。关于这个我要举两个例子来说明它的重要性，第一个例子是美国的长期资本管理公司，这个公司包括了诺贝尔经济学奖获得者在内的一大批学术、交易、金融管理类的精英，他们曾连续每年获得了不菲的收益率，他们的风险定价和投资模型曾经被认为是无懈可击的，但最终他们还是倒在了俄罗斯金融风暴里边，这就启示我们正确的概率再高也会碰到黑天鹅事件。第二个例子就是“浓汤野人”林广袤做棉花的事情，在2010年棉花暴涨行情中，林广袤赚了上百倍，可是他初始做多的位置并不好，当时浮亏最大到了60%。因为期货交易是有杠杆的，我们假设棉花上涨前的调整再大一点，林广袤会不会爆仓或者因为承受不住煎熬砍仓放弃这次机会，我认为完全是有这种可能的。不过他比较幸运，没有发生我们假设的事情。林广袤本身是棉花产业的研究员，对当时基本面判断非常坚定，盈利反复加仓，加上当时宏观环境和货币政策造成的大量投机资本的泛滥，当时进入棉花期货市场推波助澜才有了他这样的传奇，不过幸运的因素还是比较大的。这两个例子说明什么那，说明风险控制和进场的时机特别重要，在这样的机会当中，我们第一要控制住风险，毕竟凡事都有小概率的意外，我们不能保证对基本面的认识是完全对的。第二要把握住进场的时机，凡事出现计划外浮亏的交易都不是好交易，理想的交易应该是从入场就开始赚钱，随着时间的延长盈利越来越多，这样的交易才是好交易。
在一波趋势当中，无非包括了以下几个阶段，趋势的形成、趋势的确立、趋势的进行、趋势的加速、趋势的完结几个阶段，在我的交易系统中这些过程当中会固定给我们几次做“好交易”的机会。举例在一波上涨趋势进行中，一般都有短时间的下跌整理，那么下跌整理完重新开始上涨的时候就是一次做好交易的机会，这时候设好止损入场，往往潜在损失特别少，而后期随着时间的延续浮动盈利会特别大（经常出现初始止损十个点，最后获利几百点的情况）。这种交易的缺点是对交易者的经验要求特别高，要在调整完毕第一时间去入场，否则潜在的止损就要放大。还有很多时候入场的时机是错误的，这就成了试单犯错的过程，虽然每次的止损特别少，但是胜率就不会高。如果你没把握基本面技术面共振的机会，没有在第一时间入场，止损设的比较大，那么这套方法对你就不适用。当然也可以放宽对入场的要求，把止损放大，但这样就需要进一步降低仓位或者分散品种，也会有一些后续的问题出来。
入场以后我们就要考虑出场了，止损就不用说了。当然止损了肯定会出现行情往复的情况，但我们不知道那次出现，所以止损了就不要后悔，当然我们可以考虑二次进场，这就设计到二次进场的风险收益补偿机制。对止盈来说，任何一种方法都是有利有弊，出场信号太灵敏，可能错失后边的大段利润。出场信号太迟钝，利润会吐可能比较多，甚至会出现亏损。出场我们可以根据经验或者固定一种方法出场比较好，比如盈亏比、或者行情出现加速的情况时。根据我的经验，空单出在趋势最低价附近的可能很低，做多也一样。所以选择好一种方法就坚持用就可以了，一定不要为过去的选择后悔。当然我们可以也设计二次进场的方案，并且在整个过程中，为了防范小概率事件的发生，我们必须要最好资金管理的方案。
以上就是我的交易系统设计的基本原则，因为篇幅限制，具体的内容就不讲了，如果想要例子，我这边有一篇年后做的关于鸡蛋的交易计划，感兴趣的可以跟我要。
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