趋势跟踪期货投资交易系统创建指南

一、趋势跟踪交易系统成立的理论基础:

1.历史虽然不会简单重复，但历史总是惊人的相似。交易市场上过去的历史证明有70%的市场形态属于趋势性状态。
2.天下大势，浩浩汤汤，顺之者昌，逆势者亡。顺势、逆势在各领域是一种客观存在。资本市场亦不例外。
3.以道氏理论，江恩技术，利弗莫尔，海龟派等为代表的技术派采用趋势交易系统实现了事实上的巨大成功。

二、趋势跟踪交易系统的主要组成:

1.入场要素:
（1）.价格:到达最前端。
（2）.均线:顺势排列。
（3）.形态:突破关键压力位。
（4）.成交量:放量突破。
（5）.技术指标:趋势性指标支撑，乖离性指标未达风险预警点。其他指标参考。
（6）.一致性:同板块不同品种，同品种不同时间，同品种内外盘的联动性参考。

2.资金管理:
（1）.确定交易系统的时间周期级别:周线，日线，小时，30分钟，15分钟，5分钟……根据不同级别定最大，最小仓位。
（2）.确定交易系统的行情状态识别:顺势和逆势，次级别顺势和次级别逆势，小级别顺势和小级别逆势，区间震荡参与。根据行情不同状态识别确定最大仓位，最小仓位。

3.风险管理:
（1）.确定止损:最大承受止损点，最初止损点，行情演变后止损点，分批还是单次止损。
（2）.确定止盈:最初止盈点，行情运营中的增仓或减仓，最后仓位的止盈。

三.趋势跟踪交易系统三重境界:

第一重:朝于斯，夕于斯，颠沛于斯，流离于斯。
第二重:战战兢兢，如临深渊，如履薄冰。
第三重:从心所欲而不逾矩。

四.趋势跟踪交易系统投资四料简:

一、运气10%，但勤耕耘，成败由天。
二、技术20%，切入，仓位，止损，止盈。
三、理念30%，顺势者昌，逆势者亡。
四、心境40%，专注，耐心，严谨，果断。

五.趋势跟踪交易系统理论实践的结合:
交易理念与交易策略的一致性。
交易思路与交易计划的连续性。
交易时点的及时性。
交易点位的准确性。
交易仓位的正确性。
执行交易的坚决性。