用大数据来分析海龟法则为什么难以执行？1...

1.如果说在交易市场比较知名、简单、有效而又完全公开的交易系统，那么海龟法则肯定是其中之一。海龟法则最初起源于两个交易大师在一个海龟养殖场里的打赌，其中一个交易大师说他可以通过短期训练让受训者从小白变成能稳定盈利的交易高手，而这些小白们只需要像海龟那样不用独立思考，只需要执行我教给他们的法则就行。
2.另一位大师感到不太可能，于是两人赌局开始，登报从全国范围内海选测试者，因为两位交易大师很有名，所以报名者如云。很快，两位大师就选好了测试对象，这些人后来被称为海龟，他们所使用的交易方法被称为海龟交易法则。
3.从最终结果来看，很难说两位交易大师谁胜谁负，因为这些海龟们并不是每个都表现特别优异，并不是每个海龟都能做到稳定盈利。多年以后，曾经的保密协议时效过去之后，这些海龟里表现最为出色的一个写了一本书，把他们所使用的海龟交易法则完全公之于众。
4.海龟交易法则的核心是突破买入，浮盈加仓，浮动止盈止损，跌破卖出。其本质上是试图用小止损来换取大利润，试错时仓位很低，方向与自己预期一致时，按照法则迅速加仓。每达到20日波动平均值的一半时就加一次仓，4次加到满仓。
5.从海龟交易法则的方法来看，这确实是一种简单高效的方法，但是这个方法已经公之于众了，却很少有人能够坚持它，原因何在？我昨天完全按照海龟交易法则的几个步骤，写了下海龟交易的量化程序，分别放在期货全品种组合6年日线图和6年15分钟图上进行了测试，从测试结果来看，我发现了海龟法则难以执行的原因。
6.如下图所示，从数据来看，在各个品种上有盈有亏，6年来亏损品种多于盈利品种，日线图表现好于15分钟图形。由于篇幅所限，不逐一品种进行分析，本文主要来看下全品种组合的灰色总资金曲线图。
7.从日线图测试的总资金曲线图可以看出，刚开始的一两年表现非常好，总资金不断新高，但自第二年左右时间创出新高后，接下来三年多时间资金没有再创出新高。这意味着一个交易者如果在最高点那个时间开始使用海龟法则入市交易，他将面临三年多无法盈利的情况，很难想象一个交易者需要信心多么坚定才能把这个方法继续坚持下去。
8.从15分钟的总资金曲线图上来看，情况更加糟糕，也是前两年表现比较好，但自最高点以后，不仅资金长时间无法创新高，而且还出现了大幅回撤。但是最近的一年多时间里，海龟交易法则的表现就特别好。
9.这个曲线是全品种组合起来后的结果，如果考虑到品种选择的问题，那么海龟法则能否实现盈利的偶然性会更大。也就是说，使用海龟法则需要选择合适的时机、合适的品种入市，不然交易者很难承受长时间的煎熬。我想，这就是为什么海龟法则早已公之于众，却很少有人能够坚持下去的原因。
10.假如不考虑中间过程，其实海龟法则在日线上最后的表现数据还是不错的，能够达到年化20%左右（不考虑复利），在15分钟K线图上也是最后能够做到小盈，没有亏损。但假如入市时间准确的话，比方说在最近一两年的行情里入场，海龟法则会带来更加丰厚的回报。
11.从这个大数据的分析报告来看，不建议大家相信那些卖量化交易系统的，因为那些拿出来卖的量化系统，都需要有其独特的时间和行情走势才能赚到钱。他给你测试的是能赚钱的行情，但你拿来交易的话，未必能遇上测试时的行情。如果有一个完美的量化交易系统，卖家会拿出来卖吗？显然不会。就是因为卖家知道这个系统不完美，他不能用系统保证赚到钱，所以他才会打算靠卖系统赚点钱。