程序化交易系统可分为两大类:
1、趋势交易系统:特征是“追涨杀跌”
2、震荡交易系统:特征是“高抛低吸”
趋势交易系统的利是:能抓住上涨或下跌的大趋势。
弊是:对震荡行情“不灵”,两边挨巴掌,将趋势行情赚的钱亏回去。
震荡交易系统的利是:能在行情80%的时间内有事情做(80%是震荡行情),交易频繁,很适合一天不操作就手痒的操作者。
弊是:常错过大趋势的行情,且频繁操作耗费精力大,极易失误造成亏损,总收益率并不高于趋势交易系统。
资金管理:趋势交易系统是轻仓(20%的仓位)长线。
震荡交易系统是重仓(50%的仓位)短线。
有人试图在趋势行情中用趋势交易系统,在震荡行情中用震荡交易系统,但在实际操作中,要做到几乎是不可能的是,因为你判定不了,趋势何时形成合适结束,震荡何时形成合适结束,就像你判定不了何时是“顶”,何时是“底”,如果你有这个能力,全世界的钱你都赚走了。
证券市场是个混沌市场,是个随机市场,上百年的市场,没有一个机构和个人,能百分之百的战胜这个市场,也就是说,谁也没有这个能力讲,我想在这个市场赚100万就赚100万。
要想将这个随机市场,变得有规律,只能将交易的时间框架拉大,因此用趋势交易系统,要有耐心,要等待机会。
在一定长的时间框架,相对就能判定趋势行情的产生和结束,抓住这个核心问题,就有就会战胜市场。
不要迷信程序化交易系统,程序化交易系统可以赚钱,也可以亏钱。
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