几年前，相信申请美国研究生的绝大部分人都对金融专业非常熟悉，但他们也许从未听说过金融工程或金融数学这两种“复合型”金融项目。但如今，这两门看名字就极其相似的专业全都成为最留学生们竞相追逐的申请大热门。
相关数据显示，在就业方面，这两门专业有着商科专业里最高的平均就业率和起薪，以加州伯克利2018届金融工程毕业生为例，65个毕业生中有60个成功入职，平均年薪160083美金，差不多是其他专业的3倍，足以见其魅力。
那么，金融工程、金融数学到底是学什么的？适合什么样的学生申请？彼此之间的区别又是什么呢？
今天，就让我们一起详解关于金工金数的那些秘密~
金融工程&金融数学
从定义上讲，金融工程（Financial Engineering）不属于传统专业工程的任何领域，是一个涉及金融理论，工程方法，数学工具和编程实践的多学科领域。金融数学（Financial Mathematics）是应用数学领域，涉及金融市场的数学建模。
一般而言，金融数学包括推导和扩展数学或数值模型，是数学和数学推理中使用金融对象来获得数学意义的理论结果。在实践方面，金融数学也与金融工程和计算金融领域重叠。 可以说，这三者在很大程度上都是同义词，尽管金融工程和计算金融侧重于应用，而金融数学则侧重于建模和推导。
金工金数课程设置和区别
金融工程和金融数学都是利用金融工具、建立金融模型对金融领域中的各种风险进行管理。
金融工程和金融数学有重合也有区别。
金融工程更注重实用而不是理论，金融工程课程会帮助学生学习定价衍生品，并教授学生如何应用定量技术来理解衍生证券和其他金融市场工具的交易，定价和对冲机制。此外，可能还有更多的计算机编程和编码课程。
而通过金融数学，学生会学习建立新模型，从内到外了解模型的假设、含义、优势和劣势。金融数学可以更具理论性，更少强调金融市场应用，交易策略和产品开发，更侧重于纯数学和应用数学建模，统计建模、计量经济学和随机过程的教学。学生可以在该课程的选修课中学习一些应用课程。不管是金融工程还是金融数学，要在选择之前明确自己的目标。
以加州大学洛杉矶分校的金融工程项目为例。课程以金融工具为主，还包含风险管理和防控。培养方向是金融工程师，专业对于数学和计算机要求比较高。
UCLA Financial Engineering课程
金融数学的课程主要分为三大类：
第一类是是定价、各种各样的模型分析的基础。主要有这样几种课程：概率论，随机微积分，Math Foundation on Option Pricing，统计和数值方法。
第二类是金融市场和金融衍生品，要求学生了解金融市场，以及都有什么样的产品。金融市场简介，然后是固定收益衍生品，外汇衍生品，监管与合规要求，经济学话题，比较实用。
第三类是编程，金融行业当中跟分析相关的职位都是需要编程的，无论是什么样的编程语言，都很看重的。编程类课程例如MATLAB， C++/C#， R和SAS，VBA，Python，SQL 等等， C++是基础。
不同学校也有自己的特点，比如约翰霍普金斯大学的金融数学项目是有分支的，学生可以根据自己的兴趣选择。选课前要先确认该课程有没有空位，而且学生可以自己制定学习计划。学生可以选择2门financial mathematics课程、1门applied mathematics and statistics课程，在被批准的条件下其余4门课程可随便选择。
总体来讲金融数学的数学类课程比较多，同时减少了经济管理方面的课程，对于数学的要求要比金融工程还要高一些。
金融工程和金融数学也有部分重叠的地方，相比之下金融数学侧重于建模和推导，同时金融工程更侧重于应用。
申请要求介绍
根据学校不同，金工金数项目会开设在不同的学院下面。通常开设在工学院下的项目会重视编程能力，也喜欢招收工程专业的学生。开设在商学院下面的项目会喜欢招收金融或者相关专业的学生，课程设置也会偏向金融。还有开设在数学学院下的，课程会围绕数学统计展开，招生也会偏向数学专业，学术性非常强。
申请金融工程专业，对于申请者的本科背景没有严格限制，除了常见的金融、统计、数学类背景，其他方向如物理、化学、计算机也同样受欢迎。不过总体来说对申请者的数学背景要求比较高，最直接的体现就是GRE和GMAT数学部分的成绩。如果想申请比较顶尖的项目，数学部分是要求达到90%以上甚至满分。除此之外就是计算机背景和金融背景，申请者不能对金融知识一无所知，这样会直接影响到申请结果。基本的C语言编程和数学软件，比如Matlab是要求掌握的。
通常申请金融工程和金融数学有先修课的要求，概率论、微积分、线性代数还有金融类的入门课程。例如卡耐基梅隆大学的先修课就有微积分、微分方程、线性代数概率论和C ++ programming。美国比较多的金融工程项目为学生提供入学后补相关先修课的机会。
以下是CMU的先修课要求：
其他常见申请材料
学校
美国最顶尖的金工金数项目是在普林斯顿大学、哥伦比亚大学、卡耐基梅隆大学和加州大学伯克利分校。仅次于顶尖项目的有芝加哥大学和哥伦比亚大学的金融数学项目，还有麻省理工大学和康奈尔大学的金融工程项目。
卡耐基梅隆大学（Carnegie Mellon University）的Master of Science in Computational Finance项目是全美最早的，对于数学和统计的要求极高。Tepper商学院在全美排名17，有两个教学区分别位于匹兹堡和纽约。学校喜欢计算机背景的学生并且看重工作经验，申请难度很大，录取学生的平均GPA大概在3.8，平均GMAT也要750分。79%的毕业生会在毕业的时候接到offer，而在毕业之后6个月，95%的学生基本都会收到offer。
哥伦比亚大学（Columbia University）的Master of Science in Financial Engineering项目是在工程学院下的，有数学、微观经济学和编程的先修课要求，录取率非常的低。哥伦比亚大学位于纽约，有地理方面的优势，哥大金融工程的毕业生就业率高达98%，在毕业后3个月计划达到了100%的就业。
加州大学伯克利分校（University of California – Berkeley）的Financial Engineering 项目只有春季入学，录取率在13.9%，申请者有30%是持有硕士学位的。学生100%找到带薪实习，平均薪酬在8000。
芝加哥大学（University of Chicago）的Financial Mathematics项目课程是按quarter安排的。秋季课程关于数学基础和金融市场介绍，冬季和春季主要包括统计风险管理，回归分析，投资组合理论和期权定价数学理论的应用，以及固定收益和外汇衍生品。在夏季学生可以选择通过项目实验室或实习接受实践培训。最后一个秋季完成选修课程。项目课程量难度高，知识量大。通常毕业6个月之内就业率达到96%，平均薪水达到85000。芝加哥大学入学还有一个编程能力测试，通过了可以免修C++。
纽约大学（Now York University）的 Master of Science in Financial Engineering项目在工程学院下面，两年制。专业有四个分支，financial markets and corporate finance，computational finance， technology and algorithmic finance和 risk finance。毕业后三个月的就业率达到87%。
以下是2019 QuantNet 对于金工金数硕士项目的排名：
就业
金融工程、金融数学的学生毕业之后最直接的就是当金融工程师。金融工程师是利用金融理论中的数学公式，编程和工程方法的专家，并分析市场趋势以构建数据支持的金融模型。公司通常聘请具有金融工程高级学位的人员，这些专家作为投资经理，银行家或交易员，利用他们的金融工程背景来提高现有投资产品的质量。金融工程师的主要职责是全面了解金融市场，其波动性和金融理论知识。工程师使用这些知识开发模拟并预测市场行为。当然，预测并不总是准确的，金融市场可能会出现任何意外问题，但潜在风险会降低。由于金融工程师了解市场趋势和以前的市场表现，因此该知识用于进行未来的投资预测。
除了金融方面的知识，工程师还需要具备足够的计算机编程技能。需要编程技能来构建模拟财务模型以了解市场行为。通过这些模拟，预计金融工程师将尽可能准确地生成结果。大多数金融工程师在金融风险管理领域和金融分析师工作。凭借计算机模拟和市场趋势的知识，工程师可以帮助个人和公司制定有利可图的投资计划。通常，这些投资计划具有高风险因素，这可能会对招聘金融工程师的目标产生反作用，但这是风险管理公司用来获得比相对稳定的投资更高回报的策略。公司和高净值人士经常从金融工程师那里获得帮助，设计一个投资组合，将整个投资资本置于风险之中。
作为金融分析师，财务工程师创建实时金融模拟以预测市场的未来行为。在过去十年中，政府和金融机构已经开始积极聘请金融工程师，为市场经济的政府（地方，州或中央）提供咨询或咨询服务。
在美国金融工程师的的平均薪水为91330美元。
最低工资和最高工资区间为49944USD加2000USD的奖金和145437USD加32000USD的奖金。个人工作经验和工作地点都会影响到薪资。
下面的数据就展示了工作经验是如何影响金融工程师的薪水的：
大约43％的金融工程专业毕业生有1-4年的经验，其次是5-9年的23％和不到一年的17％的17％。
除去金融工程师，在美国热门的行业就是科技公司、咨询公司和金融行业。
科技公司对于求职者的计算机水平和技术实力要求很高。咨询公司就涉及到一些战略上的建议，有能力做出长远发展的战略性意见。
金融行业下面方向比较广泛，工作内容和发展机会都会不一样。主要分为投资和交易两方面，交易通常涉及到买卖金融产品，投资银行业务面对的是公司，包括融资上市的业务。
最后，很多毕业生回国之后选择去银行工作。现在传统的银行也在起着微妙的变化，现在各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型，急需这方面人才。他们一方面在银行间债券市场操作，是未来固定收益证券这一块的主力，同时也是未来大有发展空间的公司债券市场，抵押支付债券这些金融工程产品的设计主力。
关于金融工程、金融数学专业的相关知识就介绍到这里啦~希望我们的干货分享能为大家带来一些参考和帮助，提供满满的正能量~
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