因为个人一直认为唯有成交量才是真实的,所以想就成交量定义的指标写些策略。看到社区里量化投资学习【经典指标和K线图系列】之5——能量潮OBV的帖子,并想起之前写的帖子中相对成交量的定义方式,所以想着是否可以定义相对OBV,用其作为买卖的指标,看看效果。
一、成交量
成交量是指在某一时段内投资标的交易数量,对于指数而言, 是指该指数所有成分股成交量的总和。成交量可以反映一段时间内投资资金的流动情况,进而用以判断现阶段甚至未来市场的走势情况。一般认为,成交量是股价上涨或下跌的原始动力,投资标的价格的变动背后必然有成交量的配合。 因此在投资分析,尤其是在技术分析中占据及其重要的地位。
“唯有成交量才是真实的”,成交量直接反应投资标的背后多空双方对未来价格走势的认同度,量升而价涨,量跌而价跌,因此,我们在一定程度上可以运用成交量的变化去判断投资标的未来的走势,进而为投资提供更好的建议。下图给出了上证指数收盘价与成交量的关系。
二、OBV
能量潮指标( OBV, On Banlance Volume)作为技术指标也是由葛兰碧创立,可以作为上述法则的具体应用或补充,其计算公式如下:
三、原力(相对OBV)
定义相对OBV为:
四、原力测试
因为不存在卖空,所以本策略中,当Force等于1时,开多仓。Force等于0或-1时空仓。
只验证了单只股票,并未写成多股票的版本。
下图为开启大盘止损之后的回测图,分享的回测则为未开启大盘止损的回测图。
代码详见:https://www.joinquant.com/post/439
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