股价的运动是存在趋势的,当股价持续往上走时,我们称之为“上涨趋势”,而当股价持续往下走时,我们称之为“下跌趋势”,如果股价横着不上不下,那就是没有趋势,也即震荡行情。
判断股价的趋势有一种很简单的方法,就是移动平均线,也即均线,当价格处于均线之上时,可以认为此时的趋势是向上的,反之,当价格处于均线之下时,可以认为此时的趋势是向下的。
举个例子,下图是沪深300指数的K线图和60日均线走势:
但是,均线的作用很有限,首先,它只能定性地判断趋势是向上还是向上,无法判断震荡行情,更无法定量的判断趋势的强度。
因此,这篇文章里,我将给大家介绍一个指标,它不仅能判断出趋势的方向,还能判断出趋势的强度,它就是LR指标。
LR指标的计算方法,总共分两步:
(1)计算均线簇
所谓均线簇,就是以全参数全覆盖的方式来计算股票价格的均线。
分别取2,3,4,...,242作为参数来计算单均线,共计241根均线,这些均线即统称为均线簇。这里之所以设置最大均线参数为242,是因为一年有242个交易日,242日均线也可以称之为年线。
(2)计算LR指标
当价格处于某根均线之上时,称它为多头排列。
LR指标 = 所有处于多头排列的均线数量 / 241
LR指标的取值范围为0~100%, 且以50%为上涨趋势和下跌趋势的临界点,当LR大于50%时,股价呈向上趋势,反之呈下降趋势。
更一般地,我们还可以引入中性的震荡区间:
(1)当LR处于0.4~0.6范围之内时,我们认为此时价格的趋势不明朗,处于震荡区间;
(2)当LR大于0.6时,认为价格的趋势是向上的,并且LR指标值越大,向上的趋势就越强;
(3)当LR小于0.4时,认为价格的趋势是向下的,并且LR指标值越小,向下的趋势就越强。
这样,LR指标不但解决了趋势方向判断的定性问题,还解决了趋势强度判断的定量问题。
以沪深300指数为例,看看LR指标的具体情况:
图中沪深300指数的时间范围是2017年7月至2019年6月,主图是沪深300指数的K线图,附图是LR指标。
从LR指标看,沪深300指数在2017年7月~2018年1月时,LR都是远大于0.5的,说明此时沪深300指数是明显的趋势向上行情,而进入2018年3月之后,沪深300指数开始了明显的趋势向下行情,直到2019年1月。
LR指标需要计算241条均线,这自然就涉及到了循环计算,我是用R语言完成循环计算的,但考虑到很多朋友没有编程基础,因此我这里介绍一下通达信的LR指标计算方法。
如果要一行一行公式的去写241条均线的计算公式,显然很麻烦,但我们可以用一个近似的办法:将均线簇的参数以10为步长来取,即10,20,30,...,230,240,这样只要计算24根均线就可以了,但效果与上述完整的计算方法相差不大。
下图是在通达信中完成的LR指标:
具体计算公式为:
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