十年一梦
在之前的文章里面我谈到了很多关于交易系统的话题，今天我们从另一个方面来说一下交易系统以及策略之间的关系，很多朋友对交易系统 的理解都还停留在技术上层面，都觉得交易系统是一个圣杯，似乎有了交易系统就可以稳定盈利，听见谁谁谁能稳定盈利就迫不及待的想要知道人家的交易系统是怎么样的，整体来说，目前的投资者心态还是停留在一个盲目崇拜，盲目追求，技术至上的阶段。
只是大部分人对于交易系统并没有正确的理解，交易系统里面有技术的成分，但是作为一个交易老手而言，技术于你而言已经没有任何意义，成熟的交易系统好的交易系统的构成前人已经说的很清楚，轻仓，顺势，盈利加仓，截断亏损，让利润奔腾，照顾好亏损，利润会自己照顾自己等等，投资前辈们已经将交易的真谛浓缩成几句简单而又永不过时的语言呈现出来，只是需要每一个交易人不断地去身体力行，找到属于自己的方法。
那么如何评判一个交易系统的好坏呢？
交易系统分为几个方面，我大致整理一下，如果你需要打造自己的交易系统那么大体上从这几个角度出发，基本上能逐渐接近交易最本质的东西。
一．技术
技术层面应该是交易者最关心的问题，比如用什么方法判定趋势，用什么方法确定进场，如何加仓，如何减仓，如何出场等等问题，甚至很多交易员还发明了自己的交易方法。其实对于技术而言真的大可不必去大费周章，因为完全没有太大的意义，在交易的前期技术方法的学习和运用只是引领你认识市场的一个方式和角度，这个方式是什么方式完全取决于个人，也就是你自己，并没有好坏之分，很多人将交易的不盈利理解为自己的技术分析有问题，总认为这个市场会有一套百试百灵的定法，这才是交易最大的一个误区，举个例子，小数图上面的20和90均线金叉做多，死叉做空，这也是一个简单的系统，很多朋友纠结于怎么判断方向，其实只需要这一点就足够了，因为你会发现行情总会出现金叉之后走行情，死叉之后走行情的情况，所以你不需要去纠结方向问题，这本身不是问题，交易里面的所有环节，包括方向判断，进场，止损，加仓，资金管理，出场这里面的每一个问题都不可能是单独存在的，每个环节都环环相扣，当你开始将交易里面所有的问题连接在一起的时候，你才会明白技术上的问题都是概率问题，我们要做的不是找到绝对的定量，而是通过变量去调试所有环节的参数从而达到在盈利的时候赚的跟多，亏损的时候亏的更少的状态。无论你用什么方式判定趋势，都无关紧要，你需要的仅仅是一段行情而已，有时候日线的趋势甚至和你都没有关系，你的盈利大小不取决于你技术的高低，而真正取决于你的加仓频率和建仓效率，你应该考虑的是如何在一波正常行进的行情当中在合理的风控和资金管理的前提之下以最大的效率做到足够的仓位，如何在盈利的时候进行加仓，在亏损的时候尽快离场，这是大部分交易元交易十年都在解决的问题。
整体的来说，技术上你只需要三个工具即可，第一是趋势的判定，第二是进场的机制，第三则是简单的进场方式。这里我要说的是，趋势判定并不重要，对于做波段的来讲，我们不是做大级别的日线趋势，我们只是捕捉行情的就波动而已，对于一般的交易员根本不要去考虑什么日线级别的大趋势，你只需要做好300-500点波段，已经有赚不完的利润，所以每一个交易员必须有一个非常重要的定位，你到底想要捕捉什么样的行情，不要既想做日内，又想做波段，还想做长线，找到一个属于自己的行情结构就足够了。所以从上面三点来看，大级别的趋势都不重要，日线趋势上涨你依然可以做空，甚至你可以看到一个品种你可以在未来三个月都一个做空这都没有毛病，最关键的来看，就是进场机制，进场机制是决定你会在什么情况出现的时候去开始做空，这非常关键，进场机制的出现一定是低频率的，这样能让你大部分时间都会在等待行情，少部分时候在交易，这一点非常关键，你不可能今天今天又想做，明天又想做，那肯定不行。所以进场机制相当于一个开关，比如你看空一个品种，不需要任何理由的看空，可能仅仅就是因为行情涨了很多你要看空这种最简单的理由，这个不重要，但是我建议的就是如果这么做你就长时间去看一个方向，然后设定好你的进场机制，这相当于一个开关，有了这个开关才有了交易的前提，请看，我说的是前提，并不是会立马交易，最后才是进场方式，也就是说在你确定方向之后，下面有两道开关，一个是进场机制，一个是进场方式，这是过滤掉大部分震荡行情的关键。技术上的东西就这么多，每个人运用的技术都大同小异，并没有太大区别，这里就不再多说，有兴趣的可以关注我之前的文章，相信能得到更多启发。
二．策略
什么是策略，要搞清楚，系统是定量，但是策略是变量，其实准确的说，系统不是定量，因为系统包含了很多环节，有一些环节是变量，技术上的东西是定量，但是除开技术，策略资金管理以及一段时间内你要交易的品种都会是变量。很多人都理解为交易系统就是一套机械可执行的策略，说这种话的人要么是还没有稳定盈利的，要么就是没有真正理解到交易系统的根本。技术上的框架一定是定量，尤其是进场机制和进场方式，这是决定你什么时候开始交易的开关，这一定是定量，但是交易的盈利一定不是取决于这个定量，定量只是让你在规则内去交易，你只有遵循规则才不会导致你随时都想进场交易，控制是交易的第一要务。
那么什么是策略，准确的说不应该是策略，应该称之为战略，就是这场仗你要怎么打，进场不是关键，关键在于你要如何加仓，如何在不利的时候减仓，有时候看好行情在控制风险减仓的同时又要不丢失头寸的优势，有时候在行情启动的时候，在资金管理控制得当的时候又要快速的将兵力集结，有时候行情变化太快，在之前你就要想好你最多需要损失的资金，止损一定是用来防止突发的意外情况，而不是单纯的控制亏损，这一定要搞清楚，这些都是策略，都是变量。静态的复盘都是定量，动态的控盘全是变量，市场瞬息万变，策略，战略简单的说就是行情走得好你会有多少仓位，走得不好你会有多少仓位，在仓位增加的同时应该如何控制风险，在盈利足够大的时候又应该逐步退出，这才是关键。
三．理念
如果说系统里面最重要的东西，那应该是理念而不应该是技术，也不是策略，因为你有什么样的理念，就应该是配置怎么样的技术，一方面理念决定了你的技术构成和策略，战略思维，另一方面，你的技术构成以及对于市场的理解也会进一步强化或者纠正你的交易理念。
①轻仓，这是活下去的根本，我在以前的文章里面就提倡大家开仓的时候不要随意利用杠杆，你见过哪个大资金随意利用杠杆去交易，所以不要在沉迷在重仓大杠杆的白日梦里面，杠杆只会让你死得更快。
②顺势交易，什么是顺势交易，一个新的概念可以get一下，顺势交易不是针对行情，而是针对你的头寸，你的头寸盈利才能称之为顺势，只要你的头寸是亏损的，那交易就是逆势的，和行情无关，只和头寸相关，所以不要再纠结行情怎么样，也不要在头寸亏损的时候用所谓的趋势分析欺骗自己行情是对你有利的，只要你的头寸处于亏损状态，你需要考虑的就是如何退出。
③盈利加仓，这是所有盈利交易员的共性，很多交易员都在不断的去靠近，加仓的频率和加仓的效率直接决定你的最终盈利状况，很多人认为我们是赚的点数，那我跟你说，其实我们赚的是仓位的钱，而不是点数的钱，赚点数你赚1000点也就那点盈利，但是如果有效的资金管理加仓，你只需要200点就能达到1000点甚至2000点的效果，但是这个市场1000点的行情多还是200点的行情多，想想就明白了。有时候那种超大的点数盈利是怎么来的，一定是配合中间的加仓减仓利润不断输出你才会有勇气拿到最后，否则，不要一来就谈什么大行情的盈利，现在300-500点行情里面做好盈利加仓，不断去尝试，去突破自我，你会为自己打开一个新世界的大门。但是加仓并不是那么简单的问题，盈利加仓是行情逐步验证想法的过程，加仓的同时你必须计算止损金额的变化，在不增加止损金额的同时还需要配合行情的灵活性不至于在反复的震荡中被洗盘出局，所以这是一个非常艰难的问题，交易后期大家都是如何将加仓效率融入到战略里面的问题，而不是什么技术问题，所以技术配合理念，配合战略以及有效的加仓频率和效率才是达到最终盈利的直接方法。我在交易的第七的年头基本做到了不亏小赚，但是在之后花了两年的时间不断去研究加仓问题，到第十个年头才算找到了最终盈利的法门，所以交易不易，各位珍重。
四．心态
什么是心态，你跟一个天天亏钱的人去谈心态，要保持好的心态那都是胡扯。什么是好的心态，首先你得有一个好的定位，定位决定行为，如果你刚进入市场就想着在这个市场里面赚多少钱，抱着一夜暴富的心态进来，那么死对于你来说只是时间问题。我交易这么多年见过太多家破人亡的例子，见过真实的因为亏损跳楼的例子，并且就是圈子内身边的朋友，所以进入市场的朋友，定位很重要，这也是交易系统里面非常重要的一部分。你要知道生活不易，交易很难，钱难赚，屎难吃的道理，谁没吃过屎的，但是别嚼就对了，你总认为交易能给你带来巨大的财富，但是靠交易赚取财富的人毕竟是少数，大部分人都难逃亏损的噩运，我交易十余年目前交易于我而言也就是一份工作而已，只是这份工作具备了更多的属性，你可以准备了一个星期，将所有的资金管理方案都策略都模拟很多遍，做足了准备，但是最后就是会亏损，哪怕2%也好5%也好，就是亏了，你也可能很轻描淡写的一笔交易不经意就获利几万美金，这就是交易，这不是上班拿工资那么简单的事情。所以说，交易的前八年都不要想着盈利，摆正自己的心态，你就是来亏钱的，只是你要想好你亏钱能换来什么，不要做超出自己能力之外的投资，也不要拿着家人和自己的生命去开玩笑。当你有了交易八年都亏损和不盈利的定位时，或许你才能真正去打造一套属于自己的交易系统，人不在为钱做交易的时候你自然才能看清楚很多道理，很多人会问，我不为了赚钱那又为了什么，赚钱只是一种预期，而不是最终的目的，如果事事都想着赚钱，赚多少钱，格局也就在那里摆着了，我说再多也都是徒劳。交易你一个月能赚1万美金和你做其他工作赚1万美金那是不一样的，更多的时候人是在追求一种生活状态和对待生活的态度，但首先你的具备追求这种生活的能力。所以什么是心态，并不是交易亏损之后，交易不顺之后去怎么调整，一笔亏损难受的时间基本不会超过两个小时，之后是不断的反思的总结，拿着身家去赌的就另当别论了。
五．资金管理
什么是资金管理，很多人简单的理解就是一笔交易投入多少资金，设置多少止损，然后做进去就不管了，该亏就亏，该转就赚。很多人在解决大部分问题之后就停留在这一步，到了这一步，你的进场有效，心态足够好，能保证你的一段时间不亏，但距离盈利依然还有很大的距离。因为交易绝对不是简单的一笔交易在哪里做，止损在哪里，止盈在哪里这么简单。进场之后你必须有灵活的变量控制你的亏损，亏损绝对不是等到行情来触及你的止损，在进场和止损位之前有一段距离，这一段距离就是给你反应的，这是资金管理的第一步，最开始的亏损都是最廉价的道理，在亏损进场某个时间段不产生盈利的时候要随时做好逐步减仓的准备，比如你可以将仓位分成几份，有多少需要灵活应对，有多少需要严格执行止损。同时进场之后行情盈利你要做的只有一件事情，那就是加仓，加仓，加仓，不断加仓，但是在这个过程中，你必须有严格的资金管理技巧。举个例子，你刚进场的头寸，一定是风险最小的头寸，因为这时候你不确定行情是否按照你的预想去行进，所以一般都是投入足够小的头寸规模，可能就是10万美金1手的仓位，风险可能就1000美金，这已经是非常小的亏损，这是防守层面要注意的问题。但是当你盈利的时候，又满足条件的机制你就会开仓加仓，但是在加仓的同时，风险也会增加，要不增加亏损，又要加仓，那么就必须有灵活的仓位属性，如果没有，或者没有想好，那就不是好的资金管理。资金管理的意义就在于，在行情对你有利的时候不断加仓的同时又不会丧失对于行情突然变化带来风险的抵御能力。当你做好了这一步，你的盈利就不再是一比几的风报比所能比拟的阶段，所以资金管理是交易的最后一道坎。
总之，系统方面有非常多的问题，以上提到的每一个环节都可以展开去发散，只是要说的细节太多，篇幅有限就不一一展开了，有兴趣的朋友可以查阅我之前的文章，相信会有所帮助。
联系客服
