本不想回答这个问题，因为不太好回答。可是前几天有个网友私信我，问了这个问题。我于是就决定聊下交易系统的问题。
小时我非常喜欢捉蜻蜓。在我当时看来，捉蜻蜓只有二种办法。一种是用工具捉。比如用棍子上面有一个纱网兜，贴近蜻蜓后一兜就能把蜻蜓兜到网里去。这种办法甚至可以用蜘蛛丝做网在棍子的一头铁圈上缠成一个密密的网，轻轻的兜过去只一下就粘住了蜻蜓。
另一种是徒手捕捉蜻蜓，悄悄的走过去伸出二指去夹住蜻蜓的翅膀。我比较喜欢的是最后这种。
上述的这二三种捕蜻蜓的办法都可以称之为捕捉系统。
很明显，成功的捕捉蜻蜓来自于学习别人的方法还有亲身去实践，去体会，去总结验验教训。我当年就是看到别人有这样捉住蜻蜓的，所以我才去亲身去实验。最多时我半天能捉几百个蜻蜓。
交易系统实际上与捉蜻蜓并没有什么本质区别。多学习，多亲身实践与总结而已。比如我自身做工具能力很差，做那么一个捕捉工具对我来说就很费力，我于是就选择徒手捉蜻蜓这种方式。每个人都应根据自己的优势与劣势来选择或建立适合自己的交易系统。
比如你是学财会专业的，你在分析上市公司财务报表上就会有一定优势，你的系统中是否要考虑加进去基本面分析呢？比如你的短线技术很厉害，你却选择做长线是否忽视了你的优势呢？
捉蜻蜓这个事如果你不懂方法，半天也很难捕捉到一个的。其实即使你有捕捉工具或有徒手捉蜻蜓的经验也不一定能捉到蜻蜓。有两个原因：一个是自身的方法中有个别环节做的有问题，以导致捕捉失败。交易系统是非常遵循短板理论的，你这个系统中只要有一个局部或组成部分有问题，就会常常导致最终的失败。你必须做成一个交易闭环，要滴水不露才行。以徒手捉蜻蜓为例，1 必须悄悄从蜻蜓的后方走近 2 缓慢伸手慢动作移向蜻蜓。 3 手指距离蜻蜓一公分以内时才突然加速夹住它的翅膀。
上面这三个环节中有一个环节做的不到位都不行。不是惊跑了蜻蜓就是重伤了蜻蜓。
一般的股民在做交易系统时常犯的毛病有资金管理不到位、执行力太差、资产配置不合理、技术与风险控制相矛盾。。。。
怎么样把这些环节都做到位了，这时交易的成功概率就会上升了，自信也就会有了。
另一个是外因，你没有那个捕捉环境。比如我的方法是徒手捉蜻蜓，但是蜻蜓落的位置太高或中间有遮挡物，这样我的手是无法伸到的，所以只能放弃。你建立的交易系统也是如此，它不可能适应所有的市场环境。在某些环境下它亏钱的可能性就会较大。你需要知道自己这套交易技术适合什么样的交易环境才行。从这个角度讲交易系统也并不能保证一定会赚钱的。
例如，海龟交易法则的局限就是不适合在震荡市中进行交易。因为海龟的系统是以突破为买入点的，但是震荡市中会有太多的假突破。海龟交易系统在这种情况下只能是频频亏损。那怎么办呢？海龟交易系统的弥补措施有三条：1 头寸管理，可以保证每次交易亏损不会太多。 2 多市场配置资产，这样可以更容易遇到有突破有趋势的适合自己系统的行情 3 长期的交易，实在没有行情，只有耐心等待，也绝不能放弃，因为前面那些小亏都是为了等待后面大行情的成本。
最后还是那句老话——交易心理。很多人以为有了一成套的完整的赚钱方法就可以发财了。哪有那么容易！只要是人就会有情感，在交易中你需要控制自己的情感才行。即使是量化交易系统，也需要人来做最前面的设计和最后的把关。徒手捉蜻蜓的最后一个环节是要求手指离蜻蜓一厘米以内才发力，在这之前一直是缓缓移动，比电影的慢镜头还要慢。慢得让人感觉不出手在动才行。这得多有耐心才能成功啊！手指离着蜻蜓那金色的翅膀越来越近，特别是在最后一公分时。。。。那心情得多激动啊！反正我捕捉失败时，都是在最后一公分时操之过急造成的。那时太容易心理失衡了。自控力在这里非常重要。
交易系统的执行也是如此，在有的系统环节需要良好甚至是强大的心理来支撑才能执行下去。比如趋势交易系统常面临的问题是经常性的小亏损导致较低的成功概率，这时很多人就内心崩溃了，因为面临的失败打击太多，很多人就无法坚持做趋势了。
比如价值投资需要面对几年以上的行情震荡，这个是需要耐心的。而这种耐心也是投资中宝贵的品质。大多数人要到40多岁以后才有做长线的耐心。
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