空降：最简单的概率模型理解交易

我们知道一些简单的道理，但是没有深入的理解，以及思考这个知识对自己到底有什么用，仅仅是一个高中的知识点，但是真真切切的指导自己设计交易系统，做交易统计工作。

——老罗空降《臭老九的自由》

公告：希望那个朋友能看见

周末专程到一个朋友的交易工作室去玩，与一个外汇交易爱好者聊天，他说：我自己的系统成功率为百分之80。我一听肃然起敬，这么高的成功率呀，太厉害了。自己目前做出来的交易系统，成功率都是在45%左右，那要好好学习一下呀。

紧接着问了第一个问题：那你系统的盈亏比是多少呢？

盈亏比，我没有算过！

当时目瞪口呆，呆若木鸡，急急如律令，令我浑身不舒服。成功率知道，盈亏比不知道，做什么交易，是我没有入门，还是你没有入门呢？

成功率：说明白一点就是赚钱的概率要比亏钱的概率多那么一丁点。
盈亏比：说明白一点就是投资永远要干亏小赚大的买卖。

用一个最简单的方式描述一下程序化交易

一个交易流程需要四个要件

成功率两种理解方式

第一种同时买入多只股票，任由股价自由发挥，到达止损或者平仓无条件卖出

第二种针对一种产品，多次买入卖出，汇总总体的成功率

两种方式结合使用，会提高整体成功率

早些时候，法国有个大数学家叫做布莱士·帕斯卡。

帕斯卡认识两个赌徒，这两个赌徒向他提出了一个问题。他们说，他俩下赌金之后，约定谁先赢满5局，谁就获得全部赌金。赌了半天，A赢了4局，B赢了3局，时间很晚了，他们都不想再赌下去了。那么，这个钱应该怎么分?

是不是把钱分成7份，赢了4局的就拿4份，赢了3局的就拿3份呢?或者，因为最早说的是满5局，而谁也没达到，所以就一人分一半呢?这两种分法都不对。正确的答案是:赢了4局的拿这个钱的3/4，赢了3局的拿这个钱的1/4。

假定他们俩再赌一局，A有1/2的可能赢得他的第5局，B有1/2的可能赢得他的第4局。若是A赢满了5局，钱应该全归他;若B赢得他的第4局，则下一局中A、B赢得他们各自的第5局的可能性都是1/2。所以，如果必须赢满5局的话，A赢得所有钱的可能为1/2+1/2×1/2=3/4,当然，B就应该得1/4。

数学期望由此而来。

1、盈亏比比胜率重要（海龟交易法的成功率只有40%左右）
2、在盈亏比划算的前提下，再次提升胜率，将极大的提高我们投资的收益。
3、找到一个适当的位置画三条自己的线，交易仅剩下知行合一的问题了。

未

完

待

续

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