大证金衍丨期权模拟交易策略追踪（第57期）

大证金衍

期权模拟交易策略追踪

2021.7.12-2021.7.16

策略追踪说明

本策略追踪报告是大同证券金融衍生品部在交易所全真模拟环境下分别选取300ETF（510300）各月份实值、虚值和平值期权合约进行4个基础单腿策略构建，仅对策略收益进行被动追踪及演示，不以盈利为目的，不作为对投资者的投资建议。

300ETF标的价格走势图

买入认购期权策略追踪

认购期权合约价格走势图

买入认购期权合约各月份收益图

上周买入认购期权合约收益情况

买入认购期权合约收益率走势图

买入认购期权策略小结

买入认沽期权策略追踪

认沽期权合约价格走势图

买入认沽期权合约各月份收益图

买入认沽期权合约收益情况

买入认沽期权合约收益率走势图

买入认沽期权策略小结

卖出认购期权策略追踪

认购期权合约价格走势图

卖出认购期权合约各月份收益图

本周卖出认购期权合约收益情况

卖出认购期权合约收益率走势图

卖出认购期权策略小结

卖出认沽期权策略追踪

认沽期权合约价格走势图

卖出认沽期权合约各月份收益图

卖出认沽期权合约收益情况

卖出认沽期权合约收益率走势图

卖出认沽期权策略小结

策略总结

上周合约标的300ETF（510300）行情以横盘震荡为主，在上周行情下，买入7月4900认购期权策略的表现最优，买入8月4900认沽期权策略的表现最差。

从建仓以来，卖出9月5500认购期权策略表现最优，买入7月5750认购期权策略表现最差。

由此可以看出，在上周标的以横盘震荡为主的行情中，使用买入当月实值认购期权策略较好。