[转载]什么是分笔数据,逐笔分笔的区别

逐笔分笔的区别

一直对逐笔，分笔的概念搞得不是很懂，明白了。逐笔成交：交易过程中的单次成交，是交易过程的真实成交情况。这是Level-2的专有数据，用一个实例来解释这个概念：假设目前的卖一是10元、100手，这时有人以10元委托买入100手，那么这100手是如何成交的呢？这要取决于卖盘由几个委托单构成，如果卖一是一个委托单，那就是一笔成交，即100手；而如果卖一是由40手和60手两笔委托构成，那么这100股就会分成两次成交，即40手一次，60手一次，逐笔成交就是2笔。
分笔/分时成交：3秒一次的行情采集期间累计的成交量和最后的成交价，可能是几笔成交的集合。这是大家长期以来唯一能看到的成交数据，而传统行情更慢是6秒一次的间隔，也就是说我们看到的是6秒钟之间成交的集合，完全不是交易过程的真实情况。
逐单/委托单：委托单的明细，这是交易所行情系统中没有发布的数据，还以刚才的例子说明，交易所只发出了40手和60手两笔成交，并没有指出是一笔100手的买单吃掉了40手、60手两笔卖单。大智慧新一代能够根据成交的时间和队列等数据计算出全部已成交的委托单明细，这在交易分析中具有重大意义。

 

盘中数据的统计分析长期以来是对分时数据的统计分析，比如最简单的内盘和外盘，大单买入/卖出等，这种统计有两个明显的缺陷：第一、仅统计了主动成交方单方面的成交数据，而机构交易完全可能在被动成交方，第二、分时数据不是真实的成交数据，大单不一定是大单，可能是很多散户在几秒中之内同时交易的结果，虽然使用level-2的逐笔成交来统计可以避免这一情况的发生，但立即就又产生了新的问题，即一笔真实的大单委托往往被分割成数笔成交，又捕捉不到真实的大单了。

什么是分笔数据：飞狐分笔数据即是历史回忆数据

分笔数据是把某一交易日的成交历史真实完全的记录下来，包括分时走势图和每分钟内的每一笔成交明细数据和买卖盘口，和实时行情一模一样。并在以后的日子里真实复盘这一天的走势和成交信息，成交记录。在市场分析及交易中，分笔成交数据对于研究微观市场结构，再现当时市场交易极为重要。

分笔成交数据的内容:
即时成交数据：成交时间、成交价、成交量、持仓；
当时挂单明细数据1：卖价1、卖量1；买价1、买量1；
是否为主动性买卖单、加减仓：注，本项为计算后所得。

逐笔成交数据

近日发现Level-2的逐笔成交数据是缓存在dzh2datashTEMP目录下，文件名以证券代码为名，后辍是.L2D，如果重启大智慧，L2D文件会全部被删除，而且临时文件只有在浏览过该证券的逐笔成交后才会生成，不过花的时间也不算太多。当得到盘口异动数据后，还需要结合信息面来操作，这样的成功几率非常大。逐笔成交数据格式，大概也会在不久后弄个明白。

O分时逐笔公式源码
总成交量:=DYNAINFO(8)/100;
总成交额:=DYNAINFO(10)/10000;

逐笔主动总量:=SUM(TRANSACTVOL(1,0)-TRANSACTVOL(2,0),0)/100;
逐笔主动总额:逐笔主动总量/总成交量*总成交额,linethick3,colorwhite;

特单主动净量:=SUM(TRANSACTVOL(1,3)-TRANSACTVOL(2,3),0)/100;
特单主动净额:特单主动净量/总成交量*总成交额,colorred;

大单主动净量:=SUM(TRANSACTVOL(1,2)-TRANSACTVOL(2,2),0)/100;
大单主动净额:大单主动净量/总成交量*总成交额-特单主动净额,colorff00ff;

中单主动净量:=SUM(TRANSACTVOL(1,1)-TRANSACTVOL(2,1),0)/100;

中单主动净额

中单主动净量/总成交量*总成交额)-(特单主动净额+大单主动净额),coloryellow;

OO主力买:TRANSACTVOL(1,2),linethick0;
主力卖:TRANSACTVOL(2,2),linethick0;
差:主力买-主力卖,color3d;
总净:sum(差,0);

OOO逐笔的函数有：

transactnum逐笔成交笔数

分时线中该分钟成交的逐笔成交数量,成交分为单分主动买入和主动卖出成交,小单,中单(>2万股或4万元),大单(>10万股或20万元),特大单(>50万股或100万元),该函数仅对Level2行情显示有效。
用法:
TRANSACT(N,M),N表示类型，N=0表示所有成交，N=1主动买入，N=2主动卖出，M表示委托单大小，M=0所有成交，M=1中单,M=2大单，M=3特大单。

transactvol逐笔成交成交量分时线中该分钟成交的按照逐笔成交量大小划分的成交量,成交分为单分主动买入和主动卖出成交,小单,中单(>2万股或4万元),大单(>10万股或20万元),特大单(>50万股或100万元),该函数仅对Level2行情显示有效。
用法:
TRANSACTVOL(N,M),N表示类型，N=0表示所有成交，N=1主动买入，N=2主动卖出，M表示委托单大小，M=0所有成交，M=1中单,M=2大单，M=3特大单。
例如:TRANSACTVOL(1,2)/TRANSACTVOL(1,0)*100表示逐笔大单成交量占总成交量的百分比

OOOODZH开放的逐笔函数：
1、分时线中该分钟成交的逐笔成交数量,成交分为单分主动买入和主动卖出成交,小单,中单(>2万股或4万元),大单(>10万股或20万元),特大单(>50万股或100万元),该函数仅对Level2行情显示有效。
用法:
TRANSACT(N,M),N表示类型，N=0表示所有成交，N=1主动买入，N=2主动卖出，M表示委托单大小，M=0所有成交，M=1中单,M=2大单，M=3特大单。
2、分时线中该分钟成交的按照逐笔成交量大小划分的成交量,成交分为单分主动买入和主动卖出成交,小单,中单(>2万股或4万元),大单(>10万股或20万元),特大单(>50万股或100万元),该函数仅对Level2行情显示有效。
用法:
TRANSACTVOL(N,M),N表示类型，N=0表示所有成交，N=1主动买入，N=2主动卖出，M表示委托单大小，M=0所有成交，M=1中单,M=2大单，M=3特大单。
例如:TRANSACTVOL(1,2)/TRANSACTVOL(1,0)*100表示逐笔大单成交量占总成交量的百分比

DZH开放的分笔函数：
1、取得主动性买单量。
用法:
BUYVOL
当本笔成交为主动性买盘时,其数值等于成交量,否则为0
(本函数仅个股在分笔成交分析周期有效)
2、取得主动性卖单量。
用法:
SELLVOL
当本笔成交为主动性卖盘时,其数值等于成交量,否则为0
(本函数仅个股在分笔成交分析周期有效)
本指标采用逐笔函数，优点是准确度较高，

注意：由于统计的是多少万股或多少万元，这里就存在DZH的特大单、大单、中单函数重复统计的情况，散单是用总单减去特大中 单，在某些股特别是大盘股就容易出现散单为负数的情况，大家可忽略不看！