有过一段时间期货交易经验的投资者，经常会面临这样的困惑：
在周线图上，均线呈上升趋势，发出买入信号，但在日线图上，均线却下降，发出卖出信号。而在小时图上，均线又上升，提示做多，但在10分钟图上，均线却下降，提示做空。
究竟哪个信号是可靠的呢？如何化解这些矛盾的信号，以找到准确的入场和出场点呢？
实际上，期货市场中不仅存在这些看似矛盾的交易信号，还有许多具有欺骗性的交易信号，表面上看似诱人，但一操作便导致亏损。
鉴于交易信号的复杂性，那些顶尖的期货交易大师是如何成功地避开这些误导性的信号，精准地识别出正确的交易信号，从而实现稳健获利的呢？
这确实是一个值得深入探讨的问题。对于投资者来说，学会识别并筛选出真正有效的交易信号，将是提升交易技能和盈利能力的重要一环。
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今天就跟大家分享一个期货圈玩家常用的过滤交易信号的方法——三重滤网交易系统。
投资家亚历山大·埃尔德（Alexander Elder）博士提出了一个名为三重滤网交易系统的策略。
这个系统基于的理论是：期货市场是极其复杂和易变的，单一指标无法全面预测和分析市场的动态。为了更准确地掌握市场趋势并降低投资风险，我们需要运用多个指标，并确保它们之间相互协调。
通过使用三重滤网交易系统，投资者可以更有信心地解读市场信号，并在多个时间框架内对交易机会进行全面评估。这种方法有助于筛选出高质量的交易信号，从而提高交易的成功率和风险控制能力。
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三重滤网，严格过滤所有错误信号
在期货市场中，我们常听到三种趋势：长期、中期和短期趋势。为了更直观地理解，我们可以将它们比作潮汐、波浪和涟漪。成功的交易者往往会顺应潮汐的大方向进行交易，紧密关注市场的波浪动态，而对那些微小的涟漪则通常不予过多理会。
三重滤网系统正是基于这样的趋势理念，它可以归纳为以下三个关键点：大趋势的潮汐、市场中的波浪以及每日的盘中突破。
首先，第一层滤网关注的是市场的潮汐，也就是长期的大趋势。通过使用顺势指标，交易者可以在一个更高的时间层次上辨识这种趋势，从而拓宽自己的市场“视野”。
其次，第二层滤网专注于市场中的波浪，即那些与潮汐方向相反的走势。通过在日线图上使用摆荡指标，交易者可以在周线的上升趋势中，利用日线的跌势来寻找买入机会；反之，在周线的下降趋势中，利用日线的涨势来寻找放空的机会。
最后，第三层滤网则着眼于每日的盘中突破，这主要是为了识别那些与潮汐方向一致的涟漪，并根据盘中的实时价格动态来确定进场的位置。
三重滤网系统的核心思想是：首先根据长期的时间框架来确定整体的多空方向；随后，更加贴近市场，利用中短期的时间框架来灵活调整进场和离场的策略。这与我们之前提及的结合短线、中线和长线策略进行交易的思路是不谋而合的。
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三重滤网系统的周期、指标选择
“三重滤网”是采用多个指标预测和分析数个不同的时间架构分析潜在的交易机会的。那么三重滤网交易系统的周期和指标应该如何选择呢？
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周期的选择
对于三重滤网交易系统，交易者可以根据自己的交易偏好设定不同的时间框架组合。不论你选择哪一组时间框架，建议你再参考另外两个时间框架：
一个比你所选更大的时间框架：这将为你展现更广阔的市场背景；
一个比你所选更小的时间框架：这将为你揭示当前情境的更多细节，并帮助你找到更精确的入场时机。
对于日内交易者来说，以下是一些建议的组合：
组合1：180分钟、45分钟、10分钟图；
组合2：90分钟、15分钟和2分钟图。
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指标的选择
对于每一个图表分析，亚历山大·埃尔德博士习惯于运用多种技术指标来验证其走势并加强相关信号。他所采用的具体指标如下：
第一层滤网：除了MACD和其直方图外，也会参考其它指标；
第二层滤网：在捕捉短期波动以利用逆势操作时，博士尤为重视随机振荡器、威廉指数、艾尔德射线指标以及强度指数。这些指标为市场上的开仓时机提供了宝贵参考；
第三层滤网：博士在此阶段仍偏好振荡器作为首选指标。其中，他更倾向于结合强度指数的平滑版本与指数移动平均线来做出决策。
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三重滤网的操作
下面，让我们具体的来介绍一下三重滤网交易系统应该如何操作！
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第一重滤网
第一步，确定周期
选择你偏好的交易时段，称其为中间时段。接着，将其时长放大五倍，得到你的长时段。
假设你选择日线作为中间时段：那么应将关注重点转移到周线，即你的长期图表上，进行深入分析。
在进行这一决策流程时，建议避免再次查看日图，以确保周图的分析不受干扰。
若你是长期交易的投资者：你可以选择周线作为中间图表，并将月线视为长时段。
在月线图上，运用趋势指标进行详尽分析，并据此制定出战略决策，决定是买入、卖出还是暂时观望。
第一重滤网的核心目标是：在长时段上运用趋势指标，为制定战略决策提供指导，明确是买入、卖出还是保持观望状态。
第二步：用趋势指标制定决策
在确定了长周期后，交易者可以在此长周期图上运用趋势指标来制定战略决策。通常，MACD（移动平均收敛/发散指标）是一个受欢迎的选择。
首先，可以考虑使用MACD柱线的斜率作为趋势追踪工具。由于它非常敏感，因此可能会产生大量的买入和卖出信号。
另外，在长周期图上，EMA（指数移动平均线）也是一个值得考虑的主要趋势跟踪指标。
当周EMA上升时，这通常意味着上升趋势正在形成，提示我们考虑买入或保持观望。相反，如果EMA下降，这可能意味着市场正处于下降趋势中，提示我们考虑卖出或等待更好的机会。
为了获得更可靠的交易信号，交易者可以选择将MACD和EMA结合使用。例如，在周线图上，当EMA和MACD柱线同步上升时，这可能是一个强烈的买入信号，交易者可以考虑增加仓位。
此外，如果在周线图上发现MACD柱线与价格走势发生背离，这通常是一个非常重要的技术信号，其重要性可能超过EMA所提供的信息。
交易者还可以根据自己的需求调整这些指标的参数，以达到最佳的交易效果。这一点也适用于其他可能用到的技术指标。
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第二重滤网
当长期图表呈现明确的多头或空头趋势时，我们应转至中期图表，并利用振荡指标来精准地找到顺应这一长期趋势的入场和出场位置。
举例来说，如果周线图上显示出一个清晰的上升趋势，而日线图上的振荡指标发出了一个买入信号，这通常意味着在一个小的回调后，价格可能会继续上升。在这种情况下，选择在回调时买入通常比在价格顶部追涨更为稳妥。
同样地，如果周线图上显示上升趋势，但日线图的振荡指标给出了一个卖出信号，这可能是平掉多头仓位、锁定利润的好时机。然而，在这种情况下，我们并不建议立即转为空头，因为这可能只是上升趋势中的一个小幅回调。
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根据不同交易风格选择震荡指标
对于偏好稳健交易的投资者，建议选择一个相对较慢的振荡指标。
在周线图上显示上升趋势时，可以考虑使用日线MACD柱线或KDJ。等待日线MACD柱线向下穿越零轴后再次上升，或者等待KDJ下降到一个更低的指标参数值并发出买入信号。
如果周线图上的趋势指标显示下降趋势，那么可以等待振荡指标，如日MACD柱线从零轴上方下降，或者日KDJ上升到一个更高的指标参数值并发出卖出信号。
在主导趋势的初期阶段，由于市场价格变动相对缓慢，慢速振荡指标通常表现较好，因此稳健的交易方法可能更为适合。
然而，在趋势加速时，价格回调往往较浅。为了紧跟快速变化的趋势，你可能需要使用更快的振荡指标。
对于短线交易员，可以考虑使用强力指数（Force Index）的两日指数加权均线作为退出策略的依据。
在上升趋势中，当强力指标的均线为负值时进行买入，并在转为正值时平仓。在下降趋势中进行做空时，可以在强力指数的两日均线为正值时做空，并在转为负值时平仓。
对于交易更为积极的投资者，可以考虑使用强力指数的2日EMA（参数可以稍长一些，如果你根据自己的研究得出的话）。
当周线图上显示上升趋势而日强力指数回落至零轴以下时，这可能是一个买入的机会。相反，如果周线图上的趋势下降而强力指数的2日EMA反弹回升至零轴以上，那么这可能是一个卖出的机会。
此外，第二重滤网还可以使用MTM、RSI、艾达透视指标（Elder-ray Index）等其他技术指标。
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设置止损
在第二重滤网环节，交易者应为交易设定明确的盈利目标和止损点，并在全面评估潜在风险与可能收益后，做出是否执行交易的决策。
设立止损点是至关重要的。这一安全机制能够减少因错误交易带来的潜在损失。
如果交易者发现趋势判断出现偏差，应立即执行止损操作；
若趋势判断被证实为正确，则应将止损点调整至盈亏平衡点附近；
在顺应趋势进行交易的过程中，如果市场情况发生变化导致盈利减少，交易者应适时调整止损点，以确保部分利润得以实现。
跟踪止损是一种有效的止损策略，尤其适用于入场时机恰当且市场趋势与交易方向一致的情况。通过使用跟踪止损，交易者有机会捕捉到趋势中的大部分利润。
无论交易者的分析能力有多强，设立止损点始终是一项必要的措施。
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设置止盈
设定盈利目标需要根据个人情况和资金状况进行灵活调整。
对于资金较为充足且偏好长线交易的投资者：
在主导趋势形成的初期，可以考虑建立一个相对较大的仓位。只要周线图上的趋势是上升的，就可以继续利用日线图上的买入信号来操作。当周EMA走平时，可以考虑获利了结。做空时则采取相反的策略。
需要注意的是，市场趋势并非永恒不变，盛极而衰是市场中的常态。因此，当市场趋势出现逆转迹象时，投资者应及时获利了结，以确保账面利润的安全。
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第三重滤网
第三重滤网，精确寻找入场点和出场点。
当日内交易不能用实时图表入场时，可以用以下方法入场：
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日间突破入场
交易者可以考虑运用日内突破策略来进入市场。
当两个滤网都发出买入信号（周线上升，日线出现回调）时，交易者可以在前一日的最高点或者稍高的价位设置一个买单。[这里的一档指的是市场允许的最小价格变动单位。]
通过这种方式，我们希望能够捕捉到主导趋势的延续，尤其是其方向性的突破。需要注意的是，这种挂单策略仅适用于当日的交易。
一旦市场价格突破了前一日的高点，你的买单会自动成交，这样交易者就无需时刻关注日内的价格波动。然而，需要注意的是，日线图上的价格波动可能会相当大，而在最高点挂单进行买入可能会导致成本较高。
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回调入场
另一种入场方式是等待回调。如果你计划在价格回调至EMA时入场，可以尝试预估明日EMA可能的位置，并在该价格处设定订单。
此外，利用安全区域指标（SafteZone indicator）也是一个值得考虑的方法，它可以帮助你判断市场可能回调到前一日低点的距离，从而在相应位置设定入场订单。
做空时则相反。当两个滤网都提示做空（周线下跌，日线反弹）时，可以在前一日的低点或者再低一个TICK值的地方挂一张空单。
交易者希望抓住下跌趋势的延续，并在发生向下突破时跟进。一旦价格突破了前一日的低点，空单就会成交。
选择在向上突破时买入的优势在于可以跟随主升浪，但缺点是买入的点位可能较高，同时止损设置也会相对较宽。
而选择在底部抄底的好处是买入的点位较低，并且止损可以设得更窄。然而，这种策略也面临更大的风险，尤其是在市场可能出现向下的反转趋势时。
总体来说，“突破跟进”策略相对稳妥，但利润可能较少；而“抄底进场”风险较大，但潜在利润也更为丰厚。建议交易者根据自己的市场测试结果来决定采用哪种策略。
当日内交易能用实时图表入场时，可以用以下方法入场：
当双重滤网发出买入信号（周线上升趋势，日线回调）时，可以利用实时数据进行多头操作。
开盘后的特定时段，如果价格攀升至前15至30分钟的高点之上，并在发生突破时持续上升，你可以选择跟进。此外，你还可以通过技术分析日内图表来调整入场点。
在实时图表上辨识买卖点的方法与日线图上的方法相似，只不过实时图上的变化速度更快。如果你利用周线图或日线图来确定入场点，那么出场时也应遵循相同的图表。务必抵制使用日内分时数据来做出出场决策的诱惑。
请始终牢记，你是在根据周线和日线图的基础上入场交易的，以确保交易系统的一致性和连贯性。务必避免受到个人情绪和主观意愿的干扰。
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莫要赌明天！
最后需要明确的是，三重滤网交易系统仅仅是众多技术分析方法和工具中的一种，它在明显的上涨或下跌行情中表现较好，但在区间震荡行情中可能会受到一定的限制。
在使用技术分析来评估行情和制定交易决策时，我们应该多做测试，善于灵活调整策略，而不是机械地套用某种方法。希望本文能为你未来的交易之路带来一些启示，帮助你减少走弯路的可能性！
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