期货交易中，一致性的执行一套具有正向收益预期的期货交易系统，是获利的关键。

而正向预期的交易系统，其核心逻辑是：截断亏损，让利润奔跑。

只要能够实现这个目标的交易系统，都是可行的。

这里请注意，截断亏损，让利润奔跑是由什么决定的？

是由出场决定的。

截断亏损，就是止损规则，而让利润奔跑，其实是止盈规则。这两个规则合起来，就是出场规则。

所以，出场决定了期货交易系统的交易逻辑。

而入场呢？因为走势的不确定性，入场后一切皆有可能。所以，入场仅为试错的开始。

试错，我的建议是试错趋势的必然形态。

意思就是，出了这个形态不一定会是趋势，但是只要后面走出了趋势走势，那么，一定会有这个征兆。

因此，如果一个交易系统，是基于趋势的必然形态而设计的话，我认为，是没有好坏之分的。因为我们是无法知道行情会走成什么样子的。

突破式入场，是试错必然形态的一种。还有什么模式？

量化类：

1、价格与均线。

典型的就是一根均线，价格在均线之上，入场试错。

2、均线金叉。

均线金叉行情不一定会涨，但是出趋势的话，前期均线一定会金叉。

3、均线多头排列。

4、突破类，这是一个大类，适用于各种各样的算法。

主观类：

1、收敛三角形

一个必然要突破方向的形态。

2、上涨后回调

没有不整理的趋势。

3、其他形态

比如，W型，自设趋势线假设。自设压力位阻力位线等。这里我用的是自设，因为这些线并没有标准。是你自己假设的依据。

其实，从理论上而言，任何位置都有试错的道理。因为接下来的行情都可以呈现单向移动。比如，基本面某信息，技术面某指标，甚至你可以采用“抄底，一击不中，立即止损”的理念。

但是，这些入场，我觉得是不如“试错必然形态”来的更高效的。

所以，我建议的是采用前两类，量化类+主观形态类。

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