交易系统必定是个性化的

从某种意义上来讲，为自己选择一套适合的系统，就是一个不断进行利弊权衡的取舍过程。
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      在《通往金融王国的自由之路》的开头就指出：设定目标是系统工作的主要部分。当时我并没有进入期货市场，自然对这句话就没有更深刻的理解。要知道股市上并不需要过多的考虑到资金管理，所以使得这个“设定目标”的重要性就大大的弱化了。

      对于目标不同的交易者而言，应该选择的具体系统也是不同的。即使是同样期望收益的交易系统，也是可能通过无数种不同的组合来实现的。衡量系统的好坏包括众多的参数，而这些参数通常又都是互损的。从某种意义上来讲，为自己选择一套适合的系统就是一个不断进行利弊权衡的取舍过程。如果你想通过期货市场，在一年的时间内解决自己的住房问题。那么就与我希望通过期货市场实现复利效应而改变命运，所使用的交易系统就会截然不同。即使这两种系统的期望收益是相同的，正确率、赔率等等都是相同的。但无论如何稳定性都会不同！不言而喻，快速获利的方法就必须承担更多的东西。还记得吗？我们从来都不曾真正的得到什么，我们得到的只不过是通过付出而换来的。

      去年我在期货市场上用两个月的时间获利了250%。如果单从结果上来看，这是一笔出色的交易。但如果站在交易系统的角度上来看，这种做法真的是够“二百五”的自杀式方法。虽然很多可能毁灭我的因素并没有出现，但这并不等于没有可能出现。如此快的获利速度，具有巨大的不稳定性。当然如果换一个角度来看，对于希望快速解决一些生活问题的交易者而言，使用这种交易系统也未尝不可。毕竟仓位的轻重并不影响期望收益！如果我想在期货市场交易十年，那么我就必须设计出一种“被市场扫地出门”的风险需要“百年一遇”的交易系统；而如果我想在期货市场交易一生，那么我就必须设计出一种“被市场扫地出门”的风险需要“千年一遇”的交易系统；而如果你只想在期货市场交易几个月，从而解决自己生活中的问题。那么把“被市场扫地出门”的风险控制在几年一遇就足够了。交易真的是条条大路通罗马的行业，其中并不存在哪种交易系统更好的问题。即使我去年承担了巨大的风险，但赚来的真金白银却是真的。如果你能够承担这种巨大的风险，那么这种交易系统也未必不可。

      除了交易者的入市动机是不同的以外，每个交易者的心灵也是不同的。有的人把面子看得比生命还重要，那么它就不能使用过于敏感的趋势跟踪系统。甚至他都不能使用趋势系统，而不得不选用其他高难度的交易思维。说句实话，我现在使用的期货交易系统，就不是理论上效率最高的系统，甚至我的效率还达不到理论最佳值的50%。为什么呢？因为我的心灵要比电脑的中央处理器脆弱得多，我可能无法接受过大的资金回撤幅度。有时候我都不得不感叹自己是在股票市场上最激进的股民；而又是在期货市场上最保守的期民。在我看来，大多数的期货交易者，所持有的仓位都重得近乎于疯狂！理论上来讲，我可以把期货交易中的仓位提高一倍，但为了照顾我那“脆弱”的心灵而并没有那么做。

      也许读者朋友们相对于我的思想而言，更想得到的是我的方法。我可以告诉大家，我使用的方法要比大家想象的简单得多。要知道这么简单的方法，在没有足够强大的理念作为后盾的前提下都是很难做到的。这里我提醒大家，不要把交易系统想象得过于复杂。从某种意义上来讲，“随便买、随时买、不要卖”的指数化投资也是一个不错的系统。如果真的要设计一个系统的话，甚至对于不同资金量的交易者都不可能“一视同仁”。这需要考虑市场容量的问题，以及可以进行风险分散的程度。请相信我，在没有给出一位交易者的一些自身数据以前，我是无法为其设计交易系统的。如果交易者非要看看交易系统是什么样子的话，下一节我就简单的介绍一种叫做“昆虫系统”的交易系统吧。