现在，让我们先假定对走势能够做出正确的走势分解，那么如何利用已经的走势分析，来获得交易信号，并指导和完成交易呢？这里，就需要一个完整的交易逻辑。
让我们做一个更具体的假设，假设有一波下跌行情，并且已经按照30分钟级别进行了完美的走势分解，当下正处于30分钟走势背驰段。根据缠论的分析推论，我们应当在30分钟走势出现背驰时买入。最佳的买点需要进行区间套逐级向下，找到5分钟走势背驰段，1分钟走势背驰段，并在1分钟背驰出现时买入。理论上讲，如果区间套能够进行更小级别的，甚至可以买到价格最低的那一笔。但是，原文中也指出，其实这样做并没有太大的意义。
为什么呢？原文的解释是“理论上并不能去证明就是一个如极限一样的点状情况的出现。”我个人理解，这种级别区间套是逐级收敛的，但是并不能证明它是收敛于一点。当然，即便不能买到最低价位，如果能够买在底部区域，也已经是很好的。
那么，如果是程序化实现，应该如何进行呢？具体到本例子来说，如何判断以及何时判断30分钟背驰出现呢？或者只是根据较低级别的走势背驰作为买点，甚至就是最低级别走势的背驰来作为买点呢？
当然，MACD面积比较是一种方法，不过考虑计算量它还是显得较为复杂。另外，实际计算也表明，面积比较有时候也失效：既有面积比较出现背驰，而实际走势未背驰，也有面积比较不背驰，但是实际走势出现了背驰。这两方面的例子，在网上都有网友根据缠论原文做了具体计算，并进行了比较而得出的结论。我相信这些朋友的认真态度，也相信他们的结论。
那么，有没有更好的方法呢？我使用过若干种其他的指标背驰判断，包括我和朋友共同实现的超级动态强弱指标的背驰，甚至考虑过利用江恩理论中的一些手段来辅助。但是，最终我将它们都放弃了。放弃的原因是，我考虑不同的方法都有各自的理论基础或者基本逻辑，与缠论并不一致。用不一致的逻辑作为判断基础，不一定不行，但是也不一定就行。关键是逻辑自洽性比较差。
此时，我就想到，能否从走势本身来判断呢？缠论中也特别提出MACD只是一种辅助手段，没有MACD也同样可以判断背驰。那么应该怎么做呢？正在此时，朋友给我推荐了《大美人》一书，年初我将它翻译出来，在其中我突然发现了一种判断背驰的方法，那就是市场结构。因为它与缠论中走势级别是一致的。利用市场结构来判断背驰，基于走势本身，而并没有引入任何新的内容。
至此，缠论程序化交易中必须完成的背驰自动判断，也就实现了。
那么，是不是能够判断背驰，就可以进行交易了呢？
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