海龟交易法则的由来
著名的商品投机家理查德·丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。为此，在1983年他招募了13个人，教授给他们期货交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原则。由于这批学员们被称为“海龟”，因此这套交易法则就被后人称作“海龟交易法则”。海龟实验成为了交易史上最著名的实验，因为在随后的四年中海龟取得了年均复利80%的收益。
基本原理
海龟策略本质上来讲是一个趋势跟随模型，通过唐安奇通道突破方法确定入场离场信号。原版的海龟交易法则需要决定的决策有：1、市场：买卖什么；2、头寸规模：买卖多少；3、入市：什么时候买卖；4、止损：什么时候放弃一个亏损的头寸；5、退出：什么时候退出一个盈利的头寸；6、战术：怎么买卖。
本文为了简单起见，以沪深300作为标的进行回测，也可以换成其他的股票或基金。该策略具体实现方法：买入条件：收盘价超过55个交易日里的盘中最高价（不是收盘价中的最高）卖出条件：收盘价低于20个交易日里面的盘中最低价，其他时候如果不持有股票就买入债券基金。如下图所示：
通道突破图解
实施方法
具体实施方面，可以买入场内交易量较大的510300或者其他沪深300ETF，债券基金可以买入511010或者161010，这里由于161010发行时间较早，可回测时间较长，所以本次以161010为例进行说明。
第一步、建立一个静态基金池，将投资域限定为510300，如下图所示：
第二步、建立买入条件，可以借助自定义指标，增加一个自定义指标“买入”，输入通道突破的判定表达式。将这个指标添加到筛选条件中，设置为‘买入’大于0。这样当满足条件时，这个指标为真（大于0）,系统就会买入510300。如下图所示：
编辑自定义指标
添加筛选条件
第三步、交易模型设置，由于需要用到自定义卖出条件因此选用模型II；同一时间下只持有一只ETF，所以理想仓位设置为100%；我们希望每天判断是否满足了买入/卖出条件，所以调仓周期设置为1天。当卖出仓内的ETF时，默认买入161010，所以‘空仓资金配置’选择‘富国天丰’。最终设置如下：
第四步、设置卖出条件，当收盘价跌破20日盘中低价时，卖出仓内的ETF，通过自定义卖出条件实现，如下图所示：
第五步、设置回测区间，本例中选择了从2010年到目前为止，点击回测即可看到按照该交易法则进行交易的回测结果。如下图所示:
期赢家
晶晶
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